单选题在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（　）期，以增加总利润。A 上升B 下降C 负数D 正数

题目
单选题
在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（　）期，以增加总利润。
A

上升

B

下降

C

负数

D

正数

相似考题

1.对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产－负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。A.利率下降期B.利率上升期C.物价下降期D.物价上升期

2.在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（ ）期，以增加总利润。A．上升B．下降C．负数D．正数

3.如果某商业银行处于利率敏感负缺口，则有()。A、利率敏感资产大于利率敏感负债B、利率敏感资产小于利率敏感负债C、利率敏感比率大于1D、利率敏感比率在0-1之间

4.下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。 A．久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（　）期，以增加总利润。”相关问题

  • 第1题：

    根据利率敏感性资产余额与利率敏感性负债余额之间的关系,商业银行可能面临()

    A、正缺口;

    B、大缺口;

    C、零缺口;

    D、小缺口;

    E、负缺口。


    参考答案：ACE

  • 第2题：

    商业银行通过对利率的预测,可以采用不同的缺口战略,从而实现利润的最大化。如果预测利率下降,可采用()战略。

    A、正缺口

    B、负缺口

    C、零缺口

    D、不确定


    参考答案：B

  • 第3题：

    在资产负债管理中，商业银行衡量利率变动影响全行经济价值的分析方法是（）

    A. 久期分析
    B. 缺口分析
    C. 外汇敞口分析
    D.情景模拟分析

    答案：A
    解析：
    久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法，故B错误。外汇敞口分析和敏感性分析是商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的一种方法，故C错误。情景模拟是商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用可能产生的影响，故D错误。

  • 第4题：

    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。

    A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
    B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
    C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
    D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

    答案：D
    解析：
    A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

  • 第5题：

    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。

    A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高
    B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
    C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
    D.久期缺口与利率风险没有必然联系

    答案：C
    解析：
    一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

  • 第6题：

    在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

    • A、敞口限额
    • B、久期
    • C、情景模拟
    • D、缺口

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

    • A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
    • B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
    • C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
    • D、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
    • E、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    在缺口分析中，负缺口意味着（）。

    • A、负债大于资产
    • B、资产大于负债
    • C、利率上升会导致净利息收入下降
    • D、利率下降会导致净利息收入下降
    • E、利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    单选题
    在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（　）期，以增加总利润。
    A

    上升

    B

    下降

    C

    负数

    D

    正数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
    A

    保守的

    B

    中性的

    C

    激进的

    D

    其他


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 商业银行如果预测利率上升，应采取正缺口战略。

  • 第12题：

    单选题
    根据对利率变化趋势的预测，相机调整利率敏感性资金的配置结构，以实现利润最大化的目标或扩大净利息差额率的管理方法是（）
    A

    资产管理

    B

    负债管理

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    久期缺口管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行资产负债综合管理理论中的缺口分析方法,缺口即指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：√

  • 第14题：

    对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是存款货币银行资产——负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。

    A．利率下降期

    B．利率上升期

    C．物价下降期

    D．物价上升期


    正确答案：B

  • 第15题：

    利率敏感性缺曰(ISG)是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。因此，当市场利率处于上升通道时，( )对商业银行有正面影响。

    A.正缺口
    B.负缺口
    C.正缺口及负缺口均会
    D.正缺口及负缺口都有可能

    答案：A
    解析：
    当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。

  • 第16题：

    在商业银行资产负债管理方法中，（　　）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

    A.敞口限额
    B.久期
    C.情景模拟
    D.缺口

    答案：D
    解析：
    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

  • 第17题：

    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    利率敏感性资产余额大于利率敏感性负债余额，称为（）。

    • A、正缺口
    • B、大缺口
    • C、负缺口
    • D、小缺口

    正确答案:A

  • 第19题：

    久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。
    A

    利率敏感性分析

    B

    缺口分析

    C

    套期保值

    D

    任意数值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（  ）。
    A

    久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

    B

    久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

    C

    久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

    D

    久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
    A

    敞口限额

    B

    久期

    C

    情景模拟

    D

    缺口


    正确答案： C
    解析： 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

  • 第23题：

    单选题
    保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
    A

    为零或接近零风险

    B

    为正

    C

    为负

    D

    任意数值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    商业银行在进行缺口分析时，当某－时段内的（）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（《商业银行市场风险管理指引》附录）
    A

    负债大于资产

    B

    资产大于负债

    C

    负债大于权益

    D

    权益大于负债


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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