多选题风险分散理论认为,整体市场风险具有的特征有: ( )A不能通过投资组合来回避B该类风险来自于公司之外,如通货膨胀C是一种特定的公司风险D能通过投资组合来回避E该类风险来自于公司,如盈利质量下降

题目
多选题
风险分散理论认为,整体市场风险具有的特征有: (    )
A

不能通过投资组合来回避

B

该类风险来自于公司之外,如通货膨胀

C

是一种特定的公司风险

D

能通过投资组合来回避

E

该类风险来自于公司,如盈利质量下降

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1.风险分散理论认为，市场风险具有的特征有( )。A．不能通过多角化投资来回避，只能靠更高的报酬率来补偿B．该类风险来源于公司之外，如通货膨胀、经济衰退C．它表现为整个股市平均报酬率的变动D．它表现为个股报酬率变动脱离整个股市平均报酬率的变动

2.下列关于金融市场风险的理解，正确的有( )。A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象D．伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低

3.下列关于金融市场风险的理解，正确的有（ ）。A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险的原理E．伴随着资产组合中资产种类的增加，系统风险逐渐降低

4.市场风险是指市场收益率整体变化所引起的市场上所有资产的收益率的变动性，它是影响所有资产的风险，因而不能被分散掉。 （ ）

参考答案和解析
正确答案： B,E
解析：
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  • 第1题：

    专业化在理论上被认为是分散投资风险的最佳办法。()


    参考答案：错误

  • 第2题：

    系统性风险又称不可分散风险或市场风险，是指由于某种因素给市场上所有的证券都带来经济损失的可能性。()


    参考答案：正确

  • 第3题：

    非系统风险包括的内容有（ ）。

    A．可分散风险和不可分散风险

    B．财务风险和经营风险

    C．内部风险和外部风险

    D．市场风险和特定风险


    正确答案：B
    非系统风险的具体构成内容包括经营风险和财务风险两部分。

  • 第4题：

    什么是市场风险和可分散风险？二者有何区别？


    正确答案: （1）股票风险中能够通过构建投资组合被消除的部分称作可分散风险，也被称作公司特别风险，或非系统风险。而不能够被消除的部分则称作市场风险，又被称作不可分散风险，或系统风险，或贝塔风险，是分散化之后仍然残留的风险。
    （2）二者的区别在于公司特别风险，是由某些随机事件导致的，如个别公司遭受火灾，公司在市场竞争中的失败等。这种风险，可以通过证券持有的多样化来抵消；而市场风险则产生于那些系统影响大多数公司的因素：经济危机、通货膨胀、经济衰退、以及高利率。由于这些因素会对大多数股票产生负面影响，故无法通过分散化投资消除市场风险。

  • 第5题：

    通过多元化投资可以分散的风险有（）

    • A、市场风险
    • B、开发风险
    • C、特有风险
    • D、财务风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    通常认为期货市场最基本的功能是分散（）

    • A、市场风险
    • B、价格风险
    • C、交易风险
    • D、商品风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    在投资组合理论中，分散投资是指（）。

    • A、持有广泛的投资项目
    • B、消除可分散风险
    • C、总体风险中，某项特有的风险
    • D、总体风险中，所有项目的共同风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    市场风险一般可以分解成下面哪两部分？（）

    • A、集中度风险和分散型风险
    • B、特定风险和系统性风险
    • C、非系统风险和整体风险
    • D、剩余风险和转移风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    根据财务管理的理论，非系统风险通常是（ ）。
    A

    不可分散风险

    B

    特有风险

    C

    市场风险

    D

    系统风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于市场风险的说法，不正确的是（  ）。
    A

    市场风险具有明显的系统性风险特征

    B

    市场风险适于采用量化技术加以控制

    C

    市场风险主要来自市场

    D

    市场风险难以通过分散化投资完全消除


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    不定项题
    关于投资组合风险的说法，正确的是（   ）。
    A

    当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

    B

    投资组合的风险包括系统风险和非系统风险

    C

    公司持有风险是可分散风险

    D

    市场风险是不可分散风险


    正确答案： B,C,D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    金融市场具有的风险分散与风险管理功能是指金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资要以分散那些投资于单一金融资产所面临的（）。
    A

    操作风险

    B

    法律风险

    C

    系统风险

    D

    非系统风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据财务管理的理论，非系统风险通常是( )。

    A．不可分散风险

    B．特有风险

    C．市场风险

    D．系统风险


    正确答案：B
    解析：本题的主要考核点是风险类别中非系统风险的含义及称谓。风险按其产生根源，可以划分为系统风险和非系统风险。其中系统风险又称市场风险，不可分散风险；非系统风险又称特有风险，由于这种风险可以通过证券投资组合进行分散，因此又称可分散风险。

  • 第14题：

    下列关于金融市场风险的理解，正确的有( )。

    A．市场风险来源于与整个订了场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此称为系统风险或不可分散风险

    B．可被分散化消除的风险称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险

    C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象

    D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险

    E．伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低


    正确答案：ABCD
    解析：E项伴随着资产组合中资产种数的增加，非系统性风险逐渐降低，但是系统性风险却无法因投资组合中资产种数的增加而降低。

  • 第15题：

    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

    A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.风险分散效果较差
    D.风险分散效果较好

    答案：C
    解析：
    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。

  • 第16题：

    风险分散理论认为，整体市场风险具有的特征有（）。

    • A、不能通过投资组合来回避
    • B、该类风险来自于公司之外，如通货膨胀
    • C、是一种特定的公司风险
    • D、能通过投资组合来回避
    • E、该类风险来自于公司，如盈利质量下降

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    下列各风险中，不能用多角化投资来分散的风险有（）

    • A、市场风险
    • B、系统风险
    • C、公司特有风险
    • D、市场利率的风险

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    投资风险分散理论认为投资组合的收益是各项投资的加权平均数，但风险不是这些投资风险的加权平均风险，所以分散的投资能降低风险。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。

    • A、当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
    • B、投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
    • C、公司特有风险是可分散风险
    • D、市场风险是不可分散风险

    正确答案:A

  • 第20题：

    优质流动性资产具有的特征不包括（）。

    • A、高信用风险和市场风险
    • B、与高风险资产的高相关性
    • C、具有活跃且具规模的市场
    • D、存在多元化的买卖方，市场集中度低
    • E、易于定价且价值平稳

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    单选题
    市场风险一般可以分解成下面哪两部分？（）
    A

    集中度风险和分散型风险

    B

    特定风险和系统性风险

    C

    非系统风险和整体风险

    D

    剩余风险和转移风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    通常认为期货市场最基本的功能是分散（）
    A

    市场风险

    B

    价格风险

    C

    交易风险

    D

    商品风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    风险分散理论认为，整体市场风险具有的特征有()。
    A

    不能通过投资组合来回避

    B

    该类风险来自于公司之外，如通货膨胀

    C

    是一种特定的公司风险

    D

    能通过投资组合来回避

    E

    该类风险来自于公司，如盈利质量下降


    正确答案： B,C
    解析： 整体市场风险是不能通过投资组合来回避，是来自于公司之外。选项CDE是非系统风险的特点。

  • 第24题：

    单选题
    关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。
    A

    当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

    B

    投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

    C

    公司特有风险是可分散风险

    D

    市场风险是不可分散风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查资本资产定价理论中投资组合风险的相关知识。资本资产定价理论认为，资产风险分为系统风险和非系统风险。其中，系统风险在市场上永远存在，不可能通过资产组合消除。所以，A说法有误，答案为A。

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