单选题关于预期损失，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]A 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值B 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失C 预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况D 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失

题目
单选题
关于预期损失，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]
A

预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

B

预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

C

预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况

D

预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失

相似考题

1.关于风险损失的表述中，（ ）是错误的。A．风险损失是偶然发生的B．风险损失可以用货币来计量C．风险损失既包括直接损失也包括间接损失D．风险损失是预期的经济价值的减少

2.以下关于预期损失和经济资本的论述，正确的是：（ ）A．商业银行应根据预期损失合非预期损失计提各项准备B．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本C．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本D．经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本

3.以下关于利润损失保险的表述。不正确的是（ ）。

4.下列关于银行贷款损失准备金的表述正确的是（ ）。A．银行筹集准备金来覆盖非预期损失B．普通准备金是用来弥补贷款组合的不确定损失的C．普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本D．计入附属资本的普通准备金不能超过加权风险资产的1．25%E．贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念，它的大小是由预期损失的大小决定的

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  • 第1题：

    以下关于银行贷款损失准备金的提取表述正确的是（ ）。

    A．贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念，它的大小是由预期损失的大小决定的

    B．银行筹集资本金来覆盖预期损失

    C．普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本

    D．计入附属资本的普通准备金不能超过加权风险资产的1．25%

    E．银行提取资本金来覆盖非预期损失


    正确答案：ACDE
    银行通常是提取准备金来覆盖预期损失，B选项错误。故选ACDE。

  • 第2题：

    以下关于贷款损失准备金的说法错误的是( )。

    A.从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失
    B.通常银行提取资本金来覆盖非预期损失
    C.通常银行提取准备金来覆盖非预期损失
    D.贷款风险分类是计提和评估贷款损失准备金的基础

    答案：C
    解析：
    通常银行提取准备金来覆盖预期损失。

  • 第3题：

    关于预期损失，以下表述正确的是（）。

    A．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
    B．预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
    C．预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
    D．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失

    答案：A
    解析：
    预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。

  • 第4题：

    设X~N(μ，σ2)，则以下表述正确的有（ ）。[2007年真题]



    答案：A,B,D
    解析：

  • 第5题：

    下列选项中，关于损失融资的描述中说法正确的有（　　）。

    A.损失融资是从风险理财的角度进行损失事件的事前管理
    B.损失事件融资分为预期损失融资和非预期损失融资
    C.预期损失融资一般作为运营资本的一部分
    D.非预期损失融资是属于风险资本的范畴

    答案：B,C,D
    解析：
    损失融资是为风险事件造成的财物损失融资，是从风险理财的角度进行损失事件的事后管理，所以，选项A错误。

  • 第6题：

    下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

    • A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望
    • B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
    • C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
    • D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）

    • A、通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
    • B、预期损失（EL）用准备金来抵补
    • C、非预期损失（UL）用准备金来抵补
    • D、非预期损失（UL）用资本来抵补
    • E、预斯损失（EL）用资本来抵补

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（  ）。
    A

    预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

    B

    预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

    C

    预期损失是信用风险损失分布的数学期望

    D

    预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）
    A

    通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL）

    B

    预期损失（EL）用准备金来抵补

    C

    非预期损失（UL）用准备金来抵补

    D

    非预期损失（UL）用资本来抵补

    E

    预斯损失（EL）用资本来抵补


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于投资产品的预期收益，以下表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    信用风险较高债券的预期收益通常高于信用风险较低债券的预期收益

    B

    风险资产的预期收益通常高于无风险资产的预期收益

    C

    期限较长债券的预期收益通常高于期限较短债券的预期收益

    D

    某投资产品的预期收益为正，则投资者投资该产品不会亏损


    正确答案： D
    解析：
    资产收益率往往是不确定的，期望收益率是收益率的期望值。方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法，方差值越大，实际收益率与预期收益率之间的偏差就越大。D项，即使期望收益为正，也无法保证实际收益为正。

  • 第11题：

    多选题
    关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（  ）。
    A

    是指信用风险损失分布的数学期望

    B

    代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

    C

    是商业银行没有预计到的损失

    D

    代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    E

    预期损失率=预期损失／资产风险敞口


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于预期损失，以下表述正确的是（  ）
    A

    预期损失是一个分位值

    B

    预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值

    D

    预期损失,又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    通常银行提取贷款损失准备金来覆盖预期损失，计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。（　　）[2010年5月真题]


    答案：对
    解析：
    从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失。通常银行提取资本金来覆盖非预期损失；提取准备金来覆盖预期损失，计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。

  • 第14题：

    以下关于银行贷款损失准备金的提取表述正确的是（　　）。

    A.银行筹集准备金来覆盖非预期损失
    B.普通准备金是用来弥补贷款组合的不确定损失的
    C.普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本
    D.计入附属资本的普通准备金不能超过加权风险资产的1．25％
    E.贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念，它的大小是由预期损失的大小决定的

    答案：B,C,D,E
    解析：
    选项A应该是银行筹集准备金来覆盖预期损失。

  • 第15题：

    以下关于贷款损失准备金的说法中，正确的是()

    A:从事后风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失
    B:银行提取准备金来覆盖非预期损失
    C:银行提取准备金来覆盖预期损失
    D:贷款损失准备金和预期损失的大小是相对独立的

    答案：C
    解析：
    从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失；银行提取资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失；贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念，它的大小是由预期损失的大小决定的。

  • 第16题：

    下列关于损失融资的表述，错误的是（ ）。

    A.损失事件融资分为预期损失融资和非预期损失融资
    B.损失融资是为风险事件造成的财务、技术、人才等损失融资
    C.预期损失融资一般作为运营资本的一部分
    D.非预期损失融资属于风险资本的一部分

    答案：B
    解析：
    损失融资是为风险事件造成的财务损失融资。选项B表述错误。

  • 第17题：

    下列关于损失融资的表述，错误的是（　）。

    A、损失事件融资分为预期损失融资和非预期损失融资
    B、损失融资是为风险事件造成的财务、技术、人才等损失融资
    C、预期损失融资一般作为运营资本的一部分
    D、非预期损失融资属于风险资本的一部分

    答案：B
    解析：
    损失融资是为风险事件造成的财务损失融资。选项B表述错误。

  • 第18题：

    关于预期损失，下列表述正确的是（）

    • A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
    • B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位
    • C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况
    • D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

    正确答案:B

  • 第19题：

    以下关于信贷资产分类类别与预期损失比率关系说法不正确的是（）。

    • A、正常类信贷资产的预期损失比率为0
    • B、关注类信贷资产的预期损失比率为20%
    • C、次级类信贷资产的预期损失比率为20（含）以下
    • D、可疑类信贷资产的预期损失比率为20%--90%（含）

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    以下关于信贷资产分类类别与预期损失比率关系说法不正确的是（）。
    A

    正常类信贷资产的预期损失比率为0

    B

    关注类信贷资产的预期损失比率为20%

    C

    次级类信贷资产的预期损失比率为20（含）以下

    D

    可疑类信贷资产的预期损失比率为20%--90%（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于银行贷款损失准备金的提取表述正确的是（　）。
    A

    银行筹集准备金来覆盖非预期损失

    B

    普通准备金是用来弥补贷款组合的不确定损失的

    C

    普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本

    D

    计入附属资本的普通准备金不能超过加权风险资产的1.25%

    E

    贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念，它的大小是由预期损失的大小决定的


    正确答案： B,C,D,E
    解析： 选项A应该是银行筹集准备金来覆盖预期损失。

  • 第22题：

    单选题
    关于风险的表述，正确的是（ ）。
    A

    风险具有确定性

    B

    风险是实际收益与预期收益之间的差异

    C

    产生的损失后果就成为风险

    D

    没有损失后果的事件是风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（  ）。
    A

    预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

    B

    预期损失并不一定会真实发生

    C

    预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

    D

    预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定


    正确答案： D
    解析：

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