单选题关于均值方差法的描述错误的是（）。A 使用均值度量收益B 使用方差一协方差度量风险C 适用于风险厌恶型投资者D 假设收益率服从正态分布

题目
单选题
关于均值方差法的描述错误的是（）。
A

使用均值度量收益

B

使用方差一协方差度量风险

C

适用于风险厌恶型投资者

D

假设收益率服从正态分布

相似考题

1.用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。A．协方差B．相关系数C．方差D．均值

2.由样本均值的抽样分布可知样本统计量与总体参数之间的关系为（ ）。A．在重复抽样条件下，样本均值的方差等于总体方差的 1/nB．样本方差等于总体方差的 1/nC．样本均值的期望值等于总体均值D．样本均值恰好等于总体均值E．样本均值的方差等于总体方差

3.下列关于方差分析的表述中，错误的是()。A. 检验若干总体的均值是否相等的一种统计方法B. 检验若干总体的方差是否相等的一种统计方法。C. 只要有两个总体的均值不相等，就拒绝原假设。D. F检验值等于平均组间方差除以平均组内方差。

4.以下分别用来表示分布的中心位置和散布的大小的特征值是( )。A．均值、方差B．方差、均值C．标准差、均值D．方差、标准差

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。
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  • 第1题：

    关于方差，下列说法错误的是( )。

    A．

    B．方差是一组数据偏离其均值的程度

    C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大

    D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度


    参考答案：C

  • 第2题：

    下列选项中关于样本统计量与总体参数之间的关系描述中，正确的有（　　）。
    Ⅰ在重复抽样条件下，样本均值的方差等于总体方差的1／n
    Ⅱ在重复抽样条件下，样本方差等于总体方差的1／n
    Ⅲ样本均值的期望值等于总体均值
    Ⅳ样本均值的方差等于总体方差

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第4题：

    关于下列四个图形的描述，错误的是

    A.图a中两个随机变量的均值不同，方差相同
    B.图b中两个随机变量的均值相同，方差不相同
    C.图c中两个随机变量的均值、方差均不相同
    D.图d中两个随机变量的均值相同，方差也相同

    答案：D
    解析：
    在随机变量的分布图中，横坐标中能够找到平均数的位置，在正态分布中，波峰对应的点值就是平均数，在偏态分布中，平均数在尾端。随机变量分布曲线的特征能反映标准或者方差的大小，随机变量的集中程度越高，标准差或者方差越小，分布图越高狭，反之，分布图就会越低阔。方差的数值非常灵敏，和每一个随机变量值的大小都有关系，当随机变量的分布由正态变为偏态时，方差值一定发生变化。

  • 第5题：

    对方差分析的基本原理描述正确的有（）。

    • A、通过方差的比较，可检验各因子水平下的均值是否相等
    • B、方差比较之前应消除自由度的影响
    • C、方差比较的统计量是F统计量
    • D、方差分析的实质是对总体均值的统计检验

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    由样本均值的抽样分布可知样本统计量与总体参数之间的关系为（）。

    • A、在重复抽样条件下，样本均值的方差等于总体方差的1/n
    • B、样本方差等于总体方差的1/n
    • C、样本均值的期望值等于总体均值
    • D、样本均值恰好等于总体均值
    • E、样本均值的方差等于总体方差

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的（）。

    • A、正态分布是一个族分布
    • B、各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同
    • C、N（υ，σ2）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差
    • D、总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    关于均值方差法的描述错误的是（）。

    • A、使用均值度量收益
    • B、使用方差一协方差度量风险
    • C、适用于风险厌恶型投资者
    • D、假设收益率服从正态分布

    正确答案:D

  • 第9题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列选项中关于样本统计量与总体参数之间的关系描述中，正确的有（　　）。Ⅰ．在重复抽样条件下，样本均值的方差等于总体方差的1/nⅡ．在重复抽样条件下，样本方差等于总体方差的1/nⅢ．样本均值的期望值等于总体均值Ⅳ．样本均值的方差等于总体方差
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于均值方差法的描述错误的是（）。
    A

    使用均值度量收益

    B

    使用方差一协方差度量风险

    C

    适用于风险厌恶型投资者

    D

    假设收益率服从正态分布


    正确答案： B
    解析： 虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。

  • 第12题：

    单选题
    博克斯-詹金斯法应用的前提是预测对象是一个（）的平稳随机序列。
    A

    零均值

    B

    非零均值

    C

    同方差

    D

    异方差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    已知置Xi (i=1，2，3，…，35，36)是36个来自正态分布N(216，16)的独立随机变量。设，关于的分布可描述为( )。

    A．均值为216，方差为16

    B．均值为6，标准差为4

    C．均值为6，方差为16

    D．均值为216，标准差为2/3


    正确答案：D
    解析：由X～N(216，16)，则E(X)=216，Var(X)=42。根据中心极限定理可知，样本量为36的样本均值近似服从正态分布N(216，4/9)，即均值为216，标准差为2/3。

  • 第14题：

    马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

    A.最大方差法
    B.最小方差法
    C.均值方差法
    D.资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第15题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第16题：

    信号x（t）的均值ux表示信号中的（）分量，方差σx^2描述信号的（）。


    正确答案:常值;波动范围

  • 第17题：

    博克斯-詹金斯法应用的前提是预测对象是一个（）的平稳随机序列。

    • A、零均值
    • B、非零均值
    • C、同方差
    • D、异方差

    正确答案:A

  • 第18题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第19题：

    由样本均值的抽样分布可知，样本统计量与总体参数之间的关系为（）

    • A、样本均值恰好等于总体均值
    • B、样本均值的数学期望等于总体均值
    • C、样本均值的方差等于总体方差
    • D、样本均值的标准差大于总体标准差
    • E、样本均值的方差等于总体方差的1/n

    正确答案:B,E

  • 第20题：

    对方差分析的基本原理描述正确的有（）

    • A、通过方差的比较，检验各因子水平下的均值是否相等
    • B、方差分析比较之前应消除自由度的影响
    • C、方差比较的统计量是F统计量
    • D、方差分析的实质是对总体均值的统计检验
    • E、方差分析的因子只能是定量的，不然就无从进行量化分析

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    关于正态分布，下列说法错误的是（）。

    • A、正态分布具有集中性和对称性
    • B、正态分布的均值和方差能够决定正态分布的位置和形态
    • C、正态分布的偏度为0，峰度为1
    • D、标准正态分布的均值为0，方差为1

    正确答案:C

  • 第22题：

    多选题
    对方差分析的基本原理描述正确的有（）。
    A

    通过方差的比较，可检验各因子水平下的均值是否相等

    B

    方差比较之前应消除自由度的影响

    C

    方差比较的统计量是F统计量

    D

    方差分析的实质是对总体均值的统计检验


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下分别用来表示分布的中心位置和散布的大小的特征值是 (　　)。
    A

    均值、方差

    B

    方差、均值

    C

    标准差、均值

    D

    方差、标准差


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

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