单选题当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（ ）从而看跌期权的价值随之降低。A 变高B 变低C 不变D 无法确定

题目
单选题
当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（  ）从而看跌期权的价值随之降低。
A

变高

B

变低

C

不变

D

无法确定

相似考题

1.利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（ ）

2.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加．买方期权的价值会相应增加C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

3.在期权市场上，利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（ ）A．正确B．错误

4.如果从动态的角度来考察,那么当无风险利率越低时,看跌期权的价格就越高。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
更多“当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（  ）从而看跌期权的价值随之降低。”相关问题

  • 第1题：

    下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。

    A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大

    B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小

    C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大

    D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小


    答案：AD

  • 第2题：

    利率提高，股票期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨股票期权的内在价值下降，看跌股票期权的内在价值提高；利率提高，又会使股票期权价格的机会成本提高，进而使股票期权价格下降。 （ ）


    正确答案：√
    利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向价格已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会使期权价格下降。

  • 第3题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。

    A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升

    B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

    C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

    D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升


    正确答案：A 对卖方而言，直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。

  • 第4题：

    下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（ ）。

    A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

    B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

    C．随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少

    D．当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加


    正确答案：C

  • 第5题：

    在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。
    Ⅰ.到期期限增加
    Ⅱ.红利增加
    Ⅲ.标的物价格降低
    Ⅳ.无风险利率降低

    A：Ⅰ.Ⅱ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系，所以选项Ⅰ不是答案；在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低，从而导致看跌期权价值上升，所以选项Ⅱ是本题答案；标的物价格降低，对于看跌期权而言，会使其价值增加，所以选项Ⅲ也是答案；无风险利率降低，会提高执行价格的现值，从而导致看跌期权价值升高，所以选项Ⅳ也是答案。

  • 第6题：

    如果从动态的角度来考察，当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    无风险利率的升高会使得（）

    • A、看涨期权的价值降低
    • B、看跌期权的价值升高
    • C、看涨期权的价值升高
    • D、看涨与看跌期权的价值均减少

    正确答案:C

  • 第8题：

    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）

    • A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升
    • B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高
    • C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关
    • D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会（）。
    A

    变高

    B

    变低

    C

    不变

    D

    无法确定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当利率提高时，期权买方收到的未来现金流的现值将（），从而使期权的时间价值（）。
    A

    减少；降低

    B

    增加；升高

    C

    减少；升高

    D

    增加；降低


    正确答案： A
    解析： 当利率提高时，期权买方收到的未来现金流的现值将减少，从而使期权的时间价值降低，所以A选项正确。

  • 第11题：

    判断题
    如果从动态的角度来考察，当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    期权的卖方预测到未来利率下降，他会（）
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当无风险利率水平提高时，期权的时间价值就会减少。（ ）


    正确答案：√
    略。

  • 第14题：

    期权的卖方预测到未来利率上升,他会()。

    A.买入看涨期权

    B.买入看跌期权

    C.卖出看涨期权

    D.卖出看跌期权


    正确答案:B

  • 第15题：

    下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

    A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

    B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

    C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

    D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加


    正确答案：C
    考生如果对期权不是特别熟悉，可以把期权简单想成一份合同。不管是买方期权还是卖方期权都是合同的持有者，买卖是他们未来的权利。这份合同的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，合同的价值就会增大。本题中，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系，否则，本题会直接错选A、D中一个。

  • 第16题：

    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（　）。

    A.股票价格
    B.执行价格
    C.到期时间
    D.无风险利率

    答案：A,B,D
    解析：
    到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。

  • 第17题：

    无风险利率对期权的时间价值的影响有()。
    Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少
    Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高
    Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高
    Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ

    答案：B
    解析：
    无风险利率水平会影响期权的时间价值。当利率提高时，期权的时间价值会减少；反之，当利率下降时，期权的时间价值则会增高。

  • 第18题：

    当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会（）。

    • A、变高
    • B、变低
    • C、不变
    • D、无法确定

    正确答案:A

  • 第19题：

    当利率提高时，期权买方收到的未来现金流的现值将（），从而使期权的时间价值（）。

    • A、减少；降低
    • B、增加；升高
    • C、减少；升高
    • D、增加；降低

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（  ）从而看跌期权的价值随之降低。
    A

    变高

    B

    变低

    C

    不变

    D

    无法确定


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（　　）。
    A

    到期期限增加

    B

    红利增加

    C

    标的物价格降低

    D

    无风险利率降低


    正确答案： C,D
    解析：
    看跌期权是期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。A项，对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系；B项，在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低，从而导致看跌期权价值上升；C项，标的物价格降低，对于看跌期权而言，会使其价值增加；D项，无风险利率降低，会提高执行价格的现值，从而导致看跌期权价值升高。

  • 第22题：

    单选题
    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）
    A

    随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升

    B

    股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高

    C

    看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关

    D

    股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    期权的时间溢价＝期权价值－内在价值

    B

    无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C

    看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

    D

    股价波动率的增加会使期权价值增加


    正确答案： C
    解析：
    在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看跌期权价格升高，即看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

  • 第24题：

    单选题
    无风险利率的升高会使得（）
    A

    看涨期权的价值降低

    B

    看跌期权的价值升高

    C

    看涨期权的价值升高

    D

    看涨与看跌期权的价值均减少


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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