单选题某债券的理论上的市场价格上涨了8％，其修正久期为2年，其理论上的市场利率变动为（）。A 16％B -4％C 4％D -16％

题目
单选题
某债券的理论上的市场价格上涨了8％，其修正久期为2年，其理论上的市场利率变动为（）。
A

16％

B

-4％

C

4％

D

-16％

相似考题

1.假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：（1）该债券的久期；（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。

2.已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。A.4B.5C.6D.7

3.已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为()。A:2.24B:2.31C:2.5D:2.36

4.某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950．25元，则其久期为（ ）。A.2．78年B.3．21年C.1．95年D.1．5年

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  • 第1题：

    某债券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（ ）

    A、-4%
    B、16%
    C、-16%
    D、4%

    答案：A
    解析：
    修正麦考利久期衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比，公式为 -Dmod ，即债券价格变动百分比=-麦考利久期×市场利率变动，所以理论上的市场利率变动 =-债券价格变动百分比/麦考利久期=-8%/2=-4%。

  • 第2题：

    某2年期债券面值100元，票面利率为5%，每年付息，现在的市场收益率为6%，市场价格98.17元，则其麦考利久期是（）。

    A．1.95年
    B．2.05年
    C．1年
    D．2年

    答案：A
    解析：
    麦考利久期的计算公式：

  • 第3题：

    (2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    A.债券A的修正久期等于债券B
    B.债券A的修正久期比债券B短
    C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    D.债券A的修正久期比债券B长

    答案：A
    解析：
    根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

  • 第4题：

    某3年期债券的面值1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为（）
    A、2.68年
    B、2.78年
    C、3.01年
    D、4.58年


    答案：B
    解析：
    教材原题P210

  • 第5题：

    假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。

    A.降低2．905元
    B.提高2．905元
    C.降低2．905％
    D.提高2．905％

    答案：A
    解析：
    如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率有微小改变时，固

  • 第6题：

    某2年期债券面值100元，票面利率为5%，每年付息，现在的市场收益率为6%，市场价格98.17元，则其麦考利久期是（）年。

    • A、2.05
    • B、1.95
    • C、2
    • D、1

    正确答案:B

  • 第7题：

    若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。

    • A、6.25
    • B、6.75
    • C、7.25
    • D、7.75

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    某2年期债券面值100元，票面利率为5%，每年付息，现在的市场收益率为6%，市场价格98.17元，则其麦考利久期是（）年。
    A

    2.05

    B

    1.95

    C

    2

    D

    1


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期等于债券

    B

    债券A的修正久期比债券B短

    C

    利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较

    D

    债券A的修正久期比债券B长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。
    A

    6.25

    B

    6.75

    C

    7.25

    D

    7.75


    正确答案： C
    解析： 7／（1+3．65％）=6．75。意味着市场利率上升1％，将导致债券价格下跌约6．75％。

  • 第11题：

    单选题
    某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，现在市场收益率为8%，其市场价格为964.29元，则麦考利久期为（  ）。【2019.4考试真题】
    A

    1.94年

    B

    2.04年

    C

    1.75年

    D

    2年


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    一只固定利率债券的面值为100元，票面利率为8%，剩余期限为2年，每年付息一次。现在市场收益率为7%，其市场价格为101.86元。则其麦考利久期为（  ）。
    A

    2年

    B

    1.95年

    C

    1.93年

    D

    1.8年


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    (2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

    A.4
    B.5
    C.6
    D.7

    答案：B
    解析：
    麦考利久期除以（1+y）即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷（1+10%）=5。

  • 第14题：

    已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A.3
    B.5
    C.6
    D.8

    答案：B
    解析：
    修正的麦考利久期=麦考莱久期(1+y)=5.5(1+10%)=5。

  • 第15题：

    (2015年)某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8％，每年付息一次，现在市场收益率为10％，其市场价格为950.25元，则其久期为（）。

    A.2.78年
    B.3.21年
    C.1.95年
    D.1.5年

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（ ）。

    A.6．25
    B.6．75
    C.7．25
    D.7．75

    答案：B
    解析：
    7／（1+3．65％）=6．75。意味着市场利率上升1％，将导致债券价格下跌约6．75％。

  • 第17题：

    某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。

    • A、下跌2.43元
    • B、上升2.45元
    • C、下跌2.45元
    • D、上升2.43元

    正确答案:B

  • 第18题：

    某证券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（）%。

    • A、0.04
    • B、0.16
    • C、-0.04
    • D、-16%

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    某证券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（）%。
    A

    0.04

    B

    0.16

    C

    -0.04

    D

    -16%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    某债券理论上市场价格上涨8%，麦考利修正久期是2年，则理论上市场利率变动为（）。
    A

    -4%

    B

    4%

    C

    16%

    D

    -16%


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，现在市场收益为8%，其市场价格为964.29元，则麦考利久期为（）。
    A

    1.94年

    B

    2.04年

    C

    1.75年

    D

    2年


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。
    A

    下跌2.43元

    B

    上升2.45元

    C

    下跌2.45元

    D

    上升2.43元


    正确答案： C
    解析： 根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2.5×（-0.01）/（1+4%）=2.45（元），即债券价格上升2.45元。

  • 第23题：

    单选题
    已知某债券麦考利久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。
    A

    3

    B

    5

    C

    6

    D

    8


    正确答案： B
    解析：

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