单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
A

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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1.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

2.鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A．RAROC B．KDJ C．MACD D．VaR

3.VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的

4.现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况

更多“鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了”相关问题

  • 第1题：

    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

    A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；④VaR考虑了不同组合的风险分散效应；⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很，好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第3题：

    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。

    A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
    B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
    C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。

  • 第4题：

    市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）


    答案：对
    解析：
    市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。

  • 第5题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第6题：

    某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）

    • A、没有变化
    • B、VaR变大
    • C、VaR变小
    • D、VaR失效

    正确答案:C

  • 第7题：

    VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    VAR风险管理模型的特点包括：（）。

    • A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观
    • B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小
    • C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的
    • D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（）为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。

    • A、头寸规模控制
    • B、名义值法
    • C、风险控制
    • D、VaR

    正确答案:D

  • 第11题：

    判断题
    VaR值是对未来损失风险的实现预测，考虑风险因素之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的优势。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第13题：

    VaR方法存在的缺陷包括()。

    A:VaR的度量结果存在误差
    B:头寸变化造成风险失真
    C:VaR没有给出最坏情景下的损失
    D:VaR方法的假设不符合实际

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

  • 第14题：

    现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR法为核 心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。

  • 第15题：

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案：D
    解析：
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法，传统风险管理存在很多的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR法为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第16题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第17题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

    • A、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • B、VaR的度量结果存在误差
    • C、头寸变化造成风险失真
    • D、VaR限额是动态的

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第20题：

    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。


    正确答案:参数法；历史法；蒙特卡罗法

  • 第21题：

    VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。

    • A、VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    • B、VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    • C、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    • D、VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    多选题
    VAR风险管理模型的特点包括：（）。
    A

    通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观

    B

    可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小

    C

    不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的

    D

    充分考虑了市场风险以外的其他各种风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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