更多“交易后的风险管理措施主要包括()A、风险指标分析B、追踪交易盈亏C、保证金管理D、适时平仓”相关问题
  • 第1题:

    ●在项目风险管理的基本流程中,不包括下列中的(24)

    (24)

    A.风险分析

    B.风险追踪

    C.风险规避措施

    D.风险管理计划编制


    正确答案:C

  • 第2题:

    网上交易管理风险包括( )。

    A.交易流程管理风险、监督风险、交易技术管理风险

    B.交易流程管理风险、人员管理风险、交易技术管理风险

    C.监督风险、人员管理风险、交易技术管理风险

    D.交易流程管理风险、人员管理风险、监督风险


    正确答案:B

  • 第3题:

    市场风险管理措施不包括( )。

    A.加强场外交易监控,确保所有交易在公司的管理范围之内
    B.关注投资组合风险调整后的收益,可以采用夏普比率,特雷诺比率和詹森利率等指标衡量
    C.可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露
    D.建立流动性压力测试,分析投资者申赎行为

    答案:D
    解析:
    市场风险管理的主要措施:(1)密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略。
    (2)密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理,对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。
    (3)关注投资组合风险调整后收益,可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量。
    (4)加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围内。
    (5)加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。
    (6)可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。
    知识点:掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法;

  • 第4题:

    易对手信用风险管理措施包括( )。

    A.在管理理念上,在加强信用风险组合管理的同时,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
    B.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
    C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度
    D.在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
    E.在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    近些年来,随着交易的日益复杂化,商业银行面临的交易对手信用风险也急剧上升。金融危机中,许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足,我们必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视。
    第一,在管理理念上,在加强信用风险组合管理的同时,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。
    第二,在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理。
    第三,在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度。
    第四,在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度。
    第五,在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。

  • 第5题:

    期货公司应当建立( )等风险管理制度,统一执行相关的风险控制措施。

    A、统一追加保证金
    B、统一强行平仓
    C、统一审批
    D、统一强行交易

    答案:A,B
    解析:
    《期货营业部管理规定(试行)》第二十一条规定,期货公司应当建立统一追加保证金、统一强行平仓等风险管理制度,统一执行相关的风险控制措施。

  • 第6题:

    债券远期交易风险管理的措施包括()等。

    • A、限额管理
    • B、期限管理
    • C、保证金制度
    • D、信息披露制度
    • E、自律组织监管

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    期货结算机构的主要职能包括()

    • A、担保交易履约
    • B、结算交易盈亏
    • C、控制市场风险
    • D、监督管理

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    关于衍生金融工具交易中的风险限额管理,下列说法有误的是___。

    • A、风险限额管理的内容主要包括信用风险限额和市场风险限额;
    • B、根据风险限额管理要求,衍生产品交易应当明确交易对手的授信限额;
    • C、根据风险限额管理要求,衍生产品交易应当明确单笔交易最大限额和交易止损点;
    • D、风险限额管理需要逐笔、逐级审批

    正确答案:D

  • 第9题:

    多选题
    债券远期交易风险管理的措施包括()等。
    A

    限额管理

    B

    期限管理

    C

    保证金制度

    D

    信息披露制度

    E

    自律组织监管


    正确答案: A,E
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    期货结算机构的主要职能包括()
    A

    担保交易履约

    B

    结算交易盈亏

    C

    控制市场风险

    D

    监督管理


    正确答案: A,B,C
    解析: 期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构。其主要职能包括:担保交易履约、结算交易盈亏和控制市场风险。

  • 第11题:

    多选题
    期货交易的结算包括(  )结算等。[2013年3月真题]
    A

    平仓盈亏

    B

    持仓盈亏

    C

    预期盈亏

    D

    交易保证金


    正确答案: B,A
    解析: 结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。每一交易日交易结束后,交易所对每一会员的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。期货公司对客户的结算与交易所的方法一样。C项,预期盈亏只是一个预测值,不属于期货结算的内容。

  • 第12题:

    多选题
    强行平仓制度规定,当出现(  )的情况时,交易所要实行强行平仓。
    A

    因账户交易保证金不足而实行强行平仓

    B

    交易所紧急措施中规定必须平仓

    C

    交易所交易委员会认为该会员具有交易风险

    D

    会员持仓已经超出持仓限额


    正确答案: A,B,D
    解析:

  • 第13题:

    期货公司通常采用的风险管理措施不包括( )。

    A.控制客户信用风险

    B.严格执行保证金和追加保证金制度

    C.严格经营管理

    D.对客户的逆市交易行为进行劝止


    正确答案:D
    期货公司通常采用的风险管理措施有:控制客户信用风险;严格执行保证金和追加保证金制度;严格经营管理;加强对从业人员的管理,提高业务运作能力。

  • 第14题:

    证券交易风险防范措施包括( )。

    A.制度防范

    B.风险监察

    C.加收保证金

    D.自律管理


    正确答案:ABD

  • 第15题:

    ( )是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构,履行结算交易盈亏、担保交易履约、控制市场风险的职能。

    A.期货公司
    B.期货结算机构
    C.期货中介机构
    D.中国期货保证金监控中心

    答案:B
    解析:
    期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构,履行结算期货交易盈亏、担保交易履约、控制市场风险的职能。

  • 第16题:

    期货交易的结算包括(  )结算等。


    A.平仓盈亏

    B.持仓盈亏

    C.预期盈亏

    D.交易保证金

    答案:A,B,D
    解析:
    结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。每一交易日交易结束后,交易所对每一会员的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。期货公司对客户的结算与交易所的方法一样。C项,预期盈亏只是一个预测值,不属于期货结算的内容。

  • 第17题:

    期货公司应当建立( )等风险管理制度,统一执行相关的风险控制措施。

    A.统一追加保证金
    B.统一强行平仓
    C.统一审批
    D.统一强行交易

    答案:A,B
    解析:
    《期货营业部管理规定(试行)》第二十一条规定,期货公司应当建立统一追加保证金、统一强行平仓等风险管理制度,统一执行相关的风险控制措施。

  • 第18题:

    交易前的风险管理措施主要包括()

    • A、授信
    • B、授权
    • C、额度控制
    • D、实时监控

    正确答案:A,B,C

  • 第19题:

    在我国,期货交易者必须遵守的交易制度包括()等。

    • A、保证金制度
    • B、持仓限额制度
    • C、强行平仓制度
    • D、风险警示制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    多选题
    期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构,其主要职能有()。
    A

    担保交易履约

    B

    负责日常管理

    C

    结算交易盈亏

    D

    控制市场风险


    正确答案: B,C
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    期货结算机构主要职能包括(  )。
    A

    担保交易履约

    B

    结算交易盈亏

    C

    控制市场风险

    D

    交易所财务管理


    正确答案: A,D
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    交易后的风险管理措施主要包括()
    A

    风险指标分析

    B

    追踪交易盈亏

    C

    保证金管理

    D

    适时平仓


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    我*行根据客户的风险状况执行强行平仓风险管理制度,以下适用强行平仓的情形为()。
    A

    客户的动态交易保证金比率低于金交所对本*行规定的会员保证金比例时

    B

    客户持仓量超过交易所和本*行限仓规定

    C

    因违规受到金交所强行平仓处罚的

    D

    其他应予强行平仓的情形


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析