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第1题：
在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中()。A.期限最长债券的久期
B.各债券久期的中位数
C.各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
D.各债券久期的简单平均答案：C解析：债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均，与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。 -
第2题：
关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅳ．久期又称持续期A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ答案：D解析：久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡
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第3题：
关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性答案：B解析：缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动(大于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。 -
第4题：
风险计量常用的方法包括（ ）。A.缺口分析、久期分析、内部评级法
B.缺口分析、久期分析、敏感性分析
C.波特五力分析法、久期分析、敏感性分析
D.高级内部评级法、标准法、压力测试答案：B解析：风险计量方法具体包括缺口分析、敏感性分析、久期、风险值、压力测试、情景分析等。 -
第5题：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用下列方法（ ）A.资产久期分子策略
B.负债久期分析策略
C.风险免疫管理策略
D.成本分析策略
E.久期缺口风险管理策略答案：C,E解析：在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略。 -
第6题：
下列关于久期分析的说法中，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高答案：A解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。此外，缺口分析也可以用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。 -
第7题：
资产负债风险管理的重要分析手段为（ ）。
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和风险分析
D.久期分析和盈利分析答案：B解析：缺口分析和久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。 -
第8题：
计算利率风险的技术包括（ ）
- A、重新定价缺口分析
- B、久期分析
- C、模拟分析
- D、场景分析
正确答案:A,B,C -
第9题：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用下列方法（）。
- A、资产久期分析策略
- B、负债久期分析策略
- C、风险免疫管理策略
- D、成本分析策略
- E、久期缺口风险管理策略
正确答案:C,E -
第10题：
单选题风险计量常用的方法包括（ ）。A缺口分析、久期分析、内部评级法
B缺口分析、久期分析、敏感性分析
C波特五力分析法、久期分析、敏感性分析
D高级内部评级法、标准法、压力测试
正确答案： A解析： -
第11题：
单选题资产负债风险管理的重要分析手段为（ ）。A缺口分析和盈利分析
B缺口分析和久期分析
C缺口分析和风险分析
D久期分析和盈利分析
正确答案： B解析： 缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。 -
第12题：
名词解释题久期分析正确答案： 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值、资产价值影响的一种方法。解析： 暂无解析 -
第13题：
关于久期缺口的描述错误的是（ ）。
A、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
B、久期缺口的绝对值越小，利率风险越小
C、久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系
D、久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析答案：D解析：D
久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。 -
第14题：
关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。A、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性答案：B解析：B项，如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。 -
第15题：
该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
根据以上材料，回答下列问题。
商业银行常用的市场风险计量方法（ ）A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值答案：A,B,C,D,E解析：市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。 -
第16题：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用下列方法（ ）A.资产久期分析策略
B.负债久期分析策略
C.风险免疫管理策略
D.成本分析策略
E.久期缺口风险管理策略答案：C,E解析：在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略两种方法。 -
第17题：
下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确答案：A解析：答案为A。久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A选项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的 不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确； 对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D选项正确。 -
第18题：
下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确答案：A解析：久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。 -
第19题：
下列关于久期的说法，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确答案：A解析：久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，A项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C项正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，D项正确。 -
第20题：
资产负债风险管理的重要分析手段为（ ）。
- A、缺口分析和盈利分析
- B、缺口分析和久期分析
- C、缺口分析和风险分析
- D、久期分析和盈利分析
正确答案:B -
第21题：
久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
正确答案:正确 -
第22题：
判断题久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用下列方法（）。A资产久期分析策略
B负债久期分析策略
C风险免疫管理策略
D成本分析策略
E久期缺口风险管理策略
正确答案： E,D解析： 在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略两种方法。