《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。A、现期风险暴露法B、即期风险暴露法C、远期风险暴露法D、风险暴露法

题目

《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。

  • A、现期风险暴露法
  • B、即期风险暴露法
  • C、远期风险暴露法
  • D、风险暴露法
相似考题

1.《商业银行资本充足率管理办法》规定汇率、利率及其他衍生产品合约,应按()计算风险资产。A.名义本金B.现期风险暴露法C.重置成本额D.市场价值

2.关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重 B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产 C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产 D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

3.下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（　　）。A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

4.下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

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  • 第1题：

    巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。

    A.加权平均法
    B.标准法
    C.现期风险暴露法
    D.远期风险暴露法
    E.内部模型法

    答案：B,C,E
    解析：
    巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，即现期风险暴露法、标准法和内部模型法。?

  • 第2题：

    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。


    A.主权暴露风险

    B.公司风险暴露

    C.股权风险暴露

    D.金融机构风险暴露

    答案：C
    解析：
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

  • 第3题：

    《商业银行资本充足率管理办法》规定汇率、利率及其他衍生产品合约，应按（）计算风险资产。

    • A、名义本金
    • B、现期风险暴露法
    • C、重置成本额
    • D、市场价值

    正确答案:B

  • 第4题：

    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

    • A、原始暴露法
    • B、即期暴露法
    • C、重置暴露法
    • D、折现暴露法

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

    • A、标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
    • B、现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
    • C、内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
    • D、由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
    • E、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

    正确答案:B,C,D,E

  • 第6题：

    《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）

    • A、现期风险暴露法
    • B、原始风险暴露法
    • C、比率法

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。

    • A、主权暴露风险
    • B、公司风险暴露
    • C、股权风险暴露
    • D、金融机构风险暴露

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。
    A

    现期风险暴露法

    B

    即期风险暴露法

    C

    远期风险暴露法

    D

    风险暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    不定项题
    下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（  ）。
    A

    较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

    B

    现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

    C

    在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

    D

    对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （）仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。
    A

    表外方法

    B

    标准法

    C

    内部模型法

    D

    现期风险暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》规定汇率、利率及其他衍生产品合约，应按（）计算风险资产。
    A

    名义本金

    B

    现期风险暴露法

    C

    重置成本额

    D

    市场价值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）
    A

    现期风险暴露法

    B

    原始风险暴露法

    C

    比率法


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行可以选择（ ）计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。

    A.权重法
    B.现期风险暴露法
    C.标准法
    D.内部模型法
    E.内部评级法

    答案：A,E
    解析：
    商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。BCD选项都是交易对手信用风险暴露计量的方法。

  • 第14题：

    关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

    A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
    B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
    C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
    D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％

    答案：B
    解析：
    表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。

  • 第15题：

    按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》规定，衍生产品资产余额按照现期风险暴露法计算，除符合规定的保证金外，相关抵质押品不应从衍生产品资产余额中扣除。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    （）仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。

    • A、表外方法
    • B、标准法
    • C、内部模型法
    • D、现期风险暴露法

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

    • A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
    • B、对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
    • C、对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
    • D、对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

    正确答案:D

  • 第18题：

    按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》规定，现期风险暴露法下衍生产品资产余额的计算公式为RC+Add-on。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    （）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。

    • A、标准法
    • B、表外方法
    • C、内部模型法
    • D、现期风险暴露法

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》规定，现期风险暴露法下衍生产品资产余额的计算公式为RC+Add-on。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。
    A

    加权平均法

    B

    标准法

    C

    现期风险暴露法

    D

    远期风险暴露法

    E

    内部模型法


    正确答案： D,C
    解析： 巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

  • 第22题：

    单选题
    （）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。
    A

    标准法

    B

    表外方法

    C

    内部模型法

    D

    现期风险暴露法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。
    A

    主权暴露风险

    B

    公司风险暴露

    C

    股权风险暴露

    D

    金融机构风险暴露


    正确答案： B
    解析： 商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

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