BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）A、市场风险B、业务风险C、操作风险D、信用风险

题目

BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）

  • A、市场风险
  • B、业务风险
  • C、操作风险
  • D、信用风险
相似考题

1.《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。( )A．正确B．错误

2.《巴塞尔新资本协议》在资本充足率计算公式中全面反映了( )。A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险E．声誉风险

3.《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括（ ）。A．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标B．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类D．引入计量信用风险的内部评级法E．根据资产信用风险的大小，将资产分为四个风险档次

4.《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。 （ ）此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    2004年的《巴塞尔新资本协议》对最低资本充足率要求的风险计量涉及风险种

    类有( )。

    A． 操作风险

    B．国家风险

    C．市场风险

    D．信用风险


    正确答案：ACD

    【解析】商业银行的风险按《新巴塞尔协议》划分主要有：市场风险、信用风险、操作风险。

     

  • 第2题：

    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为( )。

    A.信用风险加权资产+市场风险资本
    B.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
    C.(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12．5
    D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12．5

    答案：D
    解析：
    选项D，式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，再乘12．5倍，即将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。

  • 第3题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。

    A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
    D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


    答案：C
    解析：
    。C选项应改为：外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力 和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业。

  • 第4题：

    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。

    • A、市场风险；操作风险；12.5；信用风险
    • B、信用风险；市场风险；11.5；操作风险
    • C、信用风险；操作风险；12.5；市场风险
    • D、信用风险；操作风险；11.5；市场风险

    正确答案:A

  • 第5题：

    BASELII首次覆盖的风险是：（）

    • A、市场风险
    • B、操作风险
    • C、信用风险
    • D、其它风险

    正确答案:B

  • 第6题：

    1988年的BASELI和2004年的BASELII所共同覆盖的风险为下面的哪一种？（）

    • A、市场风险
    • B、业务风险
    • C、操作风险
    • D、信用风险

    正确答案:D

  • 第7题：

    在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。

    • A、信用风险计量风险
    • B、流动性风险计量风险
    • C、操作风险计量风险
    • D、市场风险计量风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）

    • A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））
    • B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）
    • C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    新巴塞尔协议要求银行在计算资本充足率时，计算公式的分母为（）
    A

    信用风险的所有风险加权资产

    B

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的利率风险和操作风险的资本

    C

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的市场风险和操作风险

    D

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的市场风险和操作风险的资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）
    A

    资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））

    B

    [资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）

    C

    资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
    A

    信用风险计量风险

    B

    流动性风险计量风险

    C

    操作风险计量风险

    D

    市场风险计量风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）
    A

    市场风险

    B

    业务风险

    C

    操作风险

    D

    信用风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（　　）。

    A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
    D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

    答案：C
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法应为内部评级法。

  • 第14题：

    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（　　）。

    A.信用风险加权资产+市场风险所需资本
    B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本
    C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5
    D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5

    答案：D
    解析：
    式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，即12．5倍将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。故选D。

  • 第15题：

    根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。


    A.信用风险、市场风险、操作风险

    B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

    C.信用风险、流动性风险

    D.信用风险、市场风险

    答案：A
    解析：
    巴塞尔协议Ⅱ，第一支柱强调资本监管，即资本数量、质量、资本充足率计算及标准等相关问题，风险覆盖范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险。

  • 第16题：

    巴塞尔协议的”第一支柱“，在计算资本充足率时，除了考虑信用风险，还加入了（）

    • A、政治风险
    • B、市场风险
    • C、经营风险
    • D、操作风险

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    总资本/（信用风险+市场风险+操作风险）=资本充足率＞8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求（）。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。

    • A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    • B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    • C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
    • D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（）。

    • A、资本充足率=（资本-扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）
    • B、资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）
    • C、资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）
    • D、资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    BASELII首次覆盖的风险是：（）
    A

    市场风险

    B

    操作风险

    C

    信用风险

    D

    其它风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括（  ）。
    A

    信用风险、市场风险、操作风险

    B

    信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

    C

    信用风险、流动性风险

    D

    信用风险、市场风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。
    A

    市场风险；操作风险；12.5；信用风险

    B

    信用风险；市场风险；11.5；操作风险

    C

    信用风险；操作风险；12.5；市场风险

    D

    信用风险；操作风险；11.5；市场风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    巴塞尔协议的”第一支柱“，在计算资本充足率时，除了考虑信用风险，还加入了（）
    A

    政治风险

    B

    市场风险

    C

    经营风险

    D

    操作风险


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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