初级内部评级法下，合格应收账款的信用风险缓释作用体现为（）的下降。A、违约损失率B、违约风险暴露C、期限D、质押率

题目

初级内部评级法下，合格应收账款的信用风险缓释作用体现为（）的下降。

  • A、违约损失率
  • B、违约风险暴露
  • C、期限
  • D、质押率
相似考题

1.计量信用风险资本的内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。 ( )A．正确B．错误

2.内部评级高级法下，抵（质）押品的信用缓释作用体现在（ ）的估值中。A、违约概率 B、违约损失率 C、违约风险暴露 D、授信额度

3.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。A.违约概率 B.违约频率 C.违约损失率 D.违约风险暴露

4.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )A．保证使得违约概率上升B．抵押使得违约损失率下降C．质押使得违约损失率下降D．保证使得违约损失率上升E．净额结算使得违约风险暴露上升

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  • 第1题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（ ）。

    A.违约概率下降
    B.风险损失降低
    C.违约损失率下降
    D.违约风险暴露下降
    E.组合限额降低

    答案：A,C,D
    解析：
    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率[如抵(质)押和保证的减轻效果]或违约风险暴露(如净额结算)的下降。

  • 第2题：

    商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）


    答案：错
    解析：
    内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

  • 第3题：

    零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）


    答案：错
    解析：
    对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第4题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第5题：

    内部评级初级法要求银行计算出借款人的（）。

    • A、违约损失率
    • B、违约概率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:B

  • 第6题：

    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:D

  • 第8题：

    在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第9题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

    • A、违约概率下降
    • B、风险损失降低
    • C、违约损失率下降
    • D、违约风险暴露下降
    • E、组合限额降低

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    多选题
    商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为（）的下降。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    杠杆率


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。
    A

    违约概率下降

    B

    风险损失降低

    C

    违约损失率下降

    D

    违约风险暴露下降

    E

    组合限额降低


    正确答案： E,D
    解析： 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。

  • 第12题：

    判断题
    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。

    A.有效期限(M)
    B.违约风险暴露(EAD)
    C.违约概率(PD)
    D.违约损失率(LGD)

    答案：C
    解析：
    内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

  • 第14题：

    零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）


    答案：对
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法与高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第15题：

    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，两种评级法都可自行估计的风险因素是（ ）。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限

    答案：A
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第16题：

    初级内部评级法下，合格商用房地产和居住用房地产的信用风险缓释作用体现为（）的下降。

    • A、违约损失率
    • B、违约风险暴露
    • C、期限
    • D、质押率

    正确答案:A

  • 第17题：

    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）

    • A、违约损失率
    • B、期限
    • C、违约概率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:C

  • 第18题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。

    • A、有效期限（M）
    • B、违约风险暴露（EAD）
    • C、违约概率（PD）
    • D、违约损失率（LGD）

    正确答案:C

  • 第20题：

    采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。
    A

    保证使得违约概率上升

    B

    抵押使得违约损失率下降

    C

    质押使得违约损失率下降

    D

    保证使得违约损失率上升

    E

    净额结算使得违约风险暴露上升


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
    A

    有效期限（M）

    B

    违约风险暴露（EAD）

    C

    违约概率（PD）

    D

    违约损失率（LGD）


    正确答案： C
    解析： 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

  • 第23题：

    多选题
    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    期限（M）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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