在计量市场风险时，应该采用的方法是（）。A、内部模型法B、历史数据法C、外部评级法D、标准法

题目

在计量市场风险时，应该采用的方法是（）。

  • A、内部模型法
  • B、历史数据法
  • C、外部评级法
  • D、标准法
相似考题

1.针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。A．RiskMEtriCsB．CrEDMEtriCsC．KMVD．VaR

2.下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

3.银行不仅应采用各种市场风险计量方法在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过风险监测来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能其造成的潜在损失。()此题为判断题(对，错)。

4..压力测试是在分析市场风险等其他风险时普遍采用的一种方法。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。

    A.市场风险计量方法

    B.市场风险计量模型

    C.计量模型的假设前提

    D.市场风险计量的数据来源


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

    • A、《市场风险修正案》
    • B、最低资本要求
    • C、目标资本比率
    • D、信用风险等价物

    正确答案:A

  • 第3题：

    商业银行的（）应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果。

    • A、董事会
    • B、高级管理层
    • C、与市场风险管理有关的人员
    • D、业务部门人员

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第5题：

    银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。
    A

    市场风险与信用风险

    B

    操作风险

    C

    其它风险

    D

    以上皆是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： B,C
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动时银行当期牧益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以DE项错误。

  • 第9题：

    单选题
    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
    A

    压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

    B

    VaR方法只有在99%的转置信区间内有效

    C

    VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

    D

    压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失


    正确答案： D
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第10题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

  • 第14题：

    经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。

    • A、市场风险与信用风险
    • B、操作风险
    • C、其它风险
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第15题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

    • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
    • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

    正确答案:C

  • 第16题：

    银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量风险资本要求。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

    • A、风险监测
    • B、预警监测
    • C、压力测试
    • D、风险预警

    正确答案:C

  • 第18题：

    商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解商业银行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的（）

    • A、损失程度
    • B、损失情况
    • C、计量结果
    • D、总体状况

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    高级计量法是在银行内部计算的操作风险基础之上，规定资本要求的市场风险计量方法。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在计量市场风险时，应该采用的方法是（）。
    A

    内部模型法

    B

    历史数据法

    C

    外部评级法

    D

    标准法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （  ）是指对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额。
    A

    止损限额

    B

    总头寸限额

    C

    交易限额

    D

    风险限额


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
    A

    《市场风险修正案》

    B

    最低资本要求

    C

    目标资本比率

    D

    信用风险等价物


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
    A

    商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求

    B

    商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法

    C

    银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    D

    商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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