假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少（）A、9.2%B、10.3%C、15.2%
题目
假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少（）
- A、9.2%
- B、10.3%
- C、15.2%
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第1题：
某股票的β值是1.3，市场组合的年预期收益率为8%，无风险利率为3%，则该股票的要求回报率为（ ）。
A．0.104
B．0.095
C．0.065
D．0.134
正确答案：B
-
第2题：
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。A:11.0%
B:8.0%
C:14.0%
D:0.56%答案：A解析：本题主要考察期望收益率（必要回报率）的计算。根据公式可得：Er=rf+β(rm-rf)=5%+0.6*（15%-5%)=11.0% -
第3题：
某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。
(1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?
(2)该股票每年每股支付多少固定红利?
(3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?答案：解析：
-
第4题：
某A公司的股票的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5010，某投资者观察到昨天该股票的年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么( )。A.昨天公布的是有关A公司的好消息
B.昨天公布的是有关A公司的坏消息
C.昨天没有公布有关A公司的住何消息
D.无从判断消息的好坏答案：A解析：由CAPM模墅计算： Rs=5%+1.2×（13% - 5%)=14. 6%<17c70 昨天观测到过去的年回报率为17%，大于理论收益率14. 6qc，由于该投资为过去的投资，说明昨天公司的股价有所上升才导致回报率上升，因此昨天公布的是好消息。 注：此题与24题区别在于所看的回报率是已经发生的投资的回报率，而24题所看的回报率是未来投资的回报率，因为判断标准不同。 -
第5题：
假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（ ）。A.2.76
B.1
C.1.89
D.1.4答案：D解析：根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。3.7%+7.5%β=14.2%，β=1.4。 -
第6题：
以下是Marcus公司股票的情况，股票的β系数：1.25，市场组合的回报率：10%，美国国债的无风险利率：7%，Marcus公司股票的期望回报率是多少？（）
- A、7.04%
- B、13.75%
- C、10%
- D、10.75%
正确答案:D -
第7题：
某投资商正在评估过去的12个月的股票投资组合的绩效，考虑出售投资回报率低的股票。现在A股票市值从$60上升到$69，不支付股息，B股票已支付现金股息$2，股价从$10上升到$12，以下是出售的选项信息，应该出售（）
- A、A股票，因为A股票的投资回报率为15%，B股票的投资回报率为20%
- B、A股票，因为A股票的投资回报率为15%，B股票的投资回报率为40%
- C、B股票，因为A股票股价上升$9，B股票股价上升$2
- D、A股票，因为A股票不支付股息出售a因为a回报率15%，b回报率20%
正确答案:B -
第8题：
如果A公司的B是1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6％，A公司股票的要求回报率是（）。
- A、24％
- B、20.7%
- C、19.8%
- D、21.6%
正确答案:C -
第9题：
某公司股票的贝塔系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均利率为8%，则该公司的必要报酬率为（）。
- A、3%
- B、5%
- C、10%
- D、12%
正确答案:C -
第10题：
单选题以下是Marcus公司股票的情况，股票的β系数：1.25，市场组合的回报率：10%，美国国债的无风险利率：7%，Marcus公司股票的期望回报率是多少？（）A7.04%
B13.75%
C10%
D10.75%
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（ ）。[2018年12月真题]A5.12%
B11.12%
C4.64%
D10.64%
正确答案： B解析：
由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值＝40%×1.1＋60%×1.4＝1.28，根据公式，该资产组合的风险溢价＝[E（rM）－rF]βP＝（10%－6%）×1.28＝5.12%。 -
第12题：
单选题假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。A2%
B13%
C-4%
D6%
正确答案： A解析： -
第13题：
假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。
A.2.76
B.1
C.1.89
D.1.4
正确答案：D
-
第14题：
某股票的β系数为3，无风险利率为5%，股票市场的风险收益率为12%，则该股票的必要报酬率应为（ ）。A.12%
B.26%
C.36%
D.41%答案：D解析：股票的必要报酬率=5%+3×12%=41%。 -
第15题：
已知无风险资产的收益率为8%，市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比串 为40% .最近每股盈利10美元，毎年付一次的股息刚刚支付.预期该股票的股东权益收益率为 20%。。。. (1)求该股票的内在价值. (2)当前的政价为股价100美元/股，预期一股价与其价值相符，求持有该股票1年的回报率.答案：解析：
-
第16题：
某 A 公司的股票的贝塔值为 1.2，昨天公布的市场回报率为 13%，现行的无风险利率是 5%，某投资者观察到今天该股票的年回报率为 17%，假设市场是强有效的，那么（）。A.昨天公布的是有关 A 的好消息
B.昨天公布的是有关 A 的坏消息
C.昨天没有公布有关 A 公司的任何消息
D.无法判断消息的好坏答案：B解析： -
第17题：
A公司股票的值为1. 5，当前的无风险利率为0. 03，市场组合的风险溢价为0. 06。那么， A公司股票的必要收益率是（ ）。
A. 0.09 B. 0.10
C. 0.12 D. 0.15答案：C解析：k=0. 03 + 0. 06X 1. 5 = 0.12。 -
第18题：
某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）
- A、10.5%
- B、10.8%
- C、11.2%
- D、12%
正确答案:A -
第19题：
采用资本资产定价模型，分析师计算出某公司普通股的预期风险调整回报率为17%。该公司股票的β值为2，股本的总体预期市场回报率为10%。无风险回报率为3%。其他条件不变，在什么情况下该公司股票的预期风险调整回报率将增加？（）
- A、无风险回报率减少
- B、公司股票的β值减少
- C、股票的总体预期市场回报率减少
- D、公司股票的波动性减少
正确答案:A -
第20题：
某股票去年支付了3美元的股息。某投资者预期下一年的股息将上升20%，年末的售价为60美元。已知无风险利率为6%，市场回报率为10%，股票的B值为1.8。该股票的价值是多少（）
- A、58.4美元
- B、63.6美元
- C、67.2美元
正确答案:B -
第21题：
某人持有两只股票，股票A有100股，每股市价$80，股票B有300股，每股市价$40，A股票的预期回报率为15%，B股票的预期回报率为20%，两支股票的相关系数0.38，近期出售200股B股票，则在出售B股票后该投资组合的综合回报率是多少（）
- A、16.67%
- B、17.50%
- C、18%
- D、18.75%
正确答案:A -
第22题：
单选题假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（ ）。A14%
B10%
C8%
D12%
正确答案： D解析： -
第23题：
单选题某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）A10.5%
B10.8%
C11.2%
D12%
正确答案： B解析： 暂无解析