根据以下数据:利息率5.90%6.00%6.10%债券价格99.7599.5099.30那么，这个债券的久期最接近（）。A、1.3年B、2.3年C、4.5年

题目

根据以下数据:利息率5.90%6.00%6.10%债券价格99.7599.5099.30那么，这个债券的久期最接近（）。

  • A、1.3年
  • B、2.3年
  • C、4.5年
相似考题

1.关于债券基金久期的说法正确的是()。A.债券基金的价格变化与久期长短无关B.债券基金净值波动与久期长短无关C.债券基金的久期越长，利率风险越低D.债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大

2.假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7;债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10;债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12;则该组合的久期为( )。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623

3.关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度

4.某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A．上升1． 25%B．下降1．25%C．上升1．1%D．下降1．1%

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  • 第1题：

    在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中()。

    A.期限最长债券的久期
    B.各债券久期的中位数
    C.各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
    D.各债券久期的简单平均

    答案：C
    解析：
    债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均，与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。

  • 第2题：

    某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。

    A:上升1.25%
    B:下降1.25%
    C:上升1.1%
    D:下降1.1%

    答案：D
    解析：
    债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%，即下降了1.1%。

  • 第3题：

    债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。

    A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
    B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期
    C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期
    D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

    答案：A
    解析：
    债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。

  • 第4题：

    以下关于久期的叙述，正确的是（）。

    A:久期可以用来衡量债券的信用风险
    B:其他条件不变，债券的票面利率越高，久期越长
    C:债券的久期愈长，风险愈低
    D:附息债券的久期小于其到期期限

    答案：D
    解析：
    久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

  • 第5题：

    假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：
    债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；
    债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；
    债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；
    则该组合的久期为（ ）。

    A.8.542
    B.9.214
    C.9.815
    D.10.623

    答案：C
    解析：
    债券组合的久期=（债券 A市值×债券 A 久期+债券 B 市值×债券 B 久期+债券 C 市值×债券 C 久期）/（三支债券市值总和）=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。

  • 第6题：

    某债券的收益率为8.5%，久期为3.7，交易价格为143美元。如果收益率下降至8.2%，则新的债券价格最接近于（）

    • A、128.9美元
    • B、144.6美元
    • C、153.8美元

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于债券久期说法错误的是（）。

    • A、当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比
    • B、债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
    • C、所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
    • D、债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重

    正确答案:C

  • 第8题：

    过度的货币供给会引起（）。

    • A、债券价格与利息率上升
    • B、债券价格与利息率下降
    • C、债券价格下降，利息率上升
    • D、债券价格上升，利息率下降

    正确答案:D

  • 第9题：

    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    • A、债券A的修正久期等于债券
    • B、债券A的修正久期比债券B短
    • C、利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    • D、债券A的修正久期比债券B长

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    A债券的市场利率每上升50个基点，债券的价格下跌0.75%,同期债券B，市场利率每下跌40个基点，债券价格上升0.6%，债券A与债券B比较，说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期大于债券B

    B

    债券A的修正久期小于债券B

    C

    债券A的修正久期等于债券B

    D

    条件不足，无法进行比较


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（  ）。
    A

    组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重

    B

    在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险

    C

    若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限

    D

    组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是(  )。
    A

    只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用

    B

    如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券

    C

    凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式

    D

    利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（　　）。

    A、债券A的久期大于债券B的久期
    B、债券A的久期小于债券B的久期
    C、债券A的久期等于债券B的久期
    D、无法确定债券A和B的久期大小

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？


    答案：
    解析：

  • 第15题：

    (2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    A.债券A的修正久期等于债券B
    B.债券A的修正久期比债券B短
    C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    D.债券A的修正久期比债券B长

    答案：A
    解析：
    根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

  • 第16题：

    债券的久期是指()。

    A:债券的加权到期时间
    B:债券的票面到期时间
    C:债券的信用等级
    D:债券的价格波动

    答案：A
    解析：
    久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，反映利率的微小变动对债券价格的影响，是一个较好的债券利率风险衡量指标。债券基金的久期等于基金资产中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。故选A。

  • 第17题：

    史蒂芬.翰逊正在考虑购买AAA级的10年有效期债券，它的有效久期为5年。利息率增长1%会改变该债券价格（）。

    • A、大约+5%
    • B、大约-5%
    • C、大于-5%

    正确答案:B

  • 第18题：

    债券的久期是指（）。

    • A、债券的加权到期时间
    • B、债券的票面到期时间
    • C、债券的信用等级
    • D、债券的价格

    正确答案:A

  • 第19题：

    债券A息票率6％，期限10年，面值出售；债券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。则（）。

    • A、A债券久期比B债券久期长
    • B、B债券久期比A债券久期长
    • C、A债券久期与B债券久期一样长
    • D、缺乏判断的条件

    正确答案:A

  • 第20题：

    久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    过度的货币供给会引起（）。
    A

    债券价格与利息率上升

    B

    债券价格与利息率下降

    C

    债券价格下降，利息率上升

    D

    债券价格上升，利息率下降


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（　　）。
    A

    债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值

    B

    债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期

    C

    债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期

    D

    债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均


    正确答案： B
    解析：
    债券基金的久期是组合中所有债券的久期的加权平均值。债券基金久期越长，净值随利率的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。

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