模拟法

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模拟法

相似考题

1.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

2.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

3.Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法

4.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

更多“模拟法”相关问题

  • 第1题：

    估算工作时间的模拟法最常用的是（　）。
    　　

    A.类似模拟法
    B.数字模拟法
    C.蒙特卡罗分析法
    D.情景模拟法

    答案：C
    解析：
    本题考查的是工作资源估算。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com.com 最常用的是蒙特卡罗分析法

  • 第2题：

    计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法


    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第3题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第4题：

    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?

    A.历史模拟法
    B.现实模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.情景分析

    答案：A,C
    解析：
    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法：一种是历史模拟法；另一种是蒙特卡罗模拟法；本题考查的重点：在险价值的概念

  • 第5题：

    历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）

    • A、monte carlo模拟法不需要历史数据
    • B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数
    • C、monte carlo模拟需要对模型进行假设
    • D、monte carlo模拟计算速度快

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    • A、局部估值法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:D

  • 第7题：

    不规则压延件常见的模拟方法之一（）。

    • A、液压模拟法
    • B、热传导模拟法
    • C、固体模拟法
    • D、空气模拟法

    正确答案:B

  • 第8题：

    情景模拟测试最常用的方法是（）

    • A、决策模拟竞赛法
    • B、无领导小组讨论法
    • C、公文处理模拟法
    • D、案例分析法

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
    • B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
    • C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
    • D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
    • E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

    正确答案:A,B,D,E

  • 第10题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第11题：

    单选题
    最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是（）。
    A

    全景模拟法

    B

    一对一模拟法

    C

    列表模拟法

    D

    讨论会模拟法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    估算工作时间的模拟法最常用的是（）。
    A

    类似模拟法

    B

    数字模拟法

    C

    蒙特卡罗分析法

    D

    情景模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （2017年真题）估算工作时间的模拟法最常用的是( )

    A.类似模拟法
    B.数字模拟法
    C.蒙特卡罗分析法
    D.情景模拟法

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:线性回归模拟法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第15题：

    两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。



    答案：对
    解析：
    一种是历史模拟法，另一种是蒙特卡罗模拟法。

  • 第16题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第17题：

    计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

    • A、德尔塔—正态分布法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、线性回归模拟法

    正确答案:B

  • 第18题：

    不规则压延件常见的模拟方法之一（）。

    • A、电模拟法
    • B、液压模拟法
    • C、空气模拟法
    • D、固体模拟法

    正确答案:A

  • 第19题：

    模拟谈判的方法一般有（）。

    • A、全景模拟法
    • B、列表模拟法
    • C、讨论会模拟法
    • D、一对一模拟法

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    估算工作时间的模拟法最常用的是（）。

    • A、类似模拟法
    • B、数字模拟法
    • C、蒙特卡罗分析法
    • D、情景模拟法

    正确答案:C

  • 第21题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    下列哪项不属于模拟法的优点（）。
    A

    模拟法考虑了“如果......怎样”类型的问题

    B

    模拟法不受现实世界的干扰

    C

    模拟法产生问题的最优解决方案

    D

    模拟法考虑了变量之间相互作用的效应


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
    A

    历史模拟法假定历史可以在未来重复

    B

    历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

    C

    历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

    D

    相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

    E

    历史模拟法是全定价估值，准确性较高


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    模拟谈判的方法一般有（）。
    A

    全景模拟法

    B

    列表模拟法

    C

    讨论会模拟法

    D

    一对一模拟法


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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