用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？
题目
用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？
相似考题
参考答案和解析
正确答案:
首先对于无限分布滞后模型，因为其包含无限多个参数，无法用最小二乘法直接对其估计，其次对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在以下困难。
（1）产生多重共线问题
对于时间序列Xt的各期变量之间往往是高度相关的，因而分布滞后模型常常产生多重共线性问题。
（2）损失自由度问题
由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少。由于经济数据的收集常常受到各种条件的限制，估计这类模型时经常会遇到数据不足的困难。
（3）对于有限分布滞后模型，最大滞后期k较难确定。
（4）分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的。
（1）产生多重共线问题
对于时间序列Xt的各期变量之间往往是高度相关的，因而分布滞后模型常常产生多重共线性问题。
（2）损失自由度问题
由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少。由于经济数据的收集常常受到各种条件的限制，估计这类模型时经常会遇到数据不足的困难。
（3）对于有限分布滞后模型，最大滞后期k较难确定。
（4）分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的。