某外资在台湾股市投资了一百万美元等值的股票，投资期间为三个月；因担心新台币在三个月后贬值，因此与某银行签订了一只NDF合约，名目本金金额为US$1000000，锁定之远期汇率与签约当时的即期汇率相同，为NT$32.0/US$。倘若三个月后，新台币果真贬值而即期汇率的落点为NT$32.5/US$，则（）。A、银行应付给外资US$29411.76B、外资应付给银行NT$500000C、银行应付给外资US$15384.62D、外资应付给银行NT$1000000

题目

某外资在台湾股市投资了一百万美元等值的股票，投资期间为三个月；因担心新台币在三个月后贬值，因此与某银行签订了一只NDF合约，名目本金金额为US$1000000，锁定之远期汇率与签约当时的即期汇率相同，为NT$32.0/US$。倘若三个月后，新台币果真贬值而即期汇率的落点为NT$32.5/US$，则（）。

  • A、银行应付给外资US$29411.76
  • B、外资应付给银行NT$500000
  • C、银行应付给外资US$15384.62
  • D、外资应付给银行NT$1000000
相似考题

1.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

2.市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（ ）。A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

3.2004年12月11日，英国进口商向美国出口商赊购商品。账款约定按英镑结算，计₤ 8000。假设当日汇率为us$1.8220/₤ 1(中间价),账款清偿期为60天，2004年12月31日汇率为us$1.8140/₤ 1，至2005年2月9日结算时，汇率为us$1.8250/₤ 1。美国出口商将收到的英镑存入银行。在单项交易观下，12月11日美国出口商应做的赊销分录________?A.借：应收账款(₤ 8000)US$14576贷：出口销售US$14576B.借：出口销售US$64贷：应收账款(₤ )US$64C.借：应收账款(₤ )US$88贷：留存收益US$88D.借：银行存款(₤ 8000)US$14600贷：应收账款(₤ 8000)US$14600

4.若在纽约外汇市场,瑞士法即期汇率为US$1=S.Fr1.5086－91,三个月远期汇率的点数为10－15,则实际远期汇率应为:()A.US$1=S.Fr1.5096B.US$1=S.Fr1.5106C.US$1=S.Fr1.5075-97D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106

参考答案和解析
正确答案:C
更多“某外资在台湾股市投资了一百万美元等值的股票，投资期间为三个月；因担心新台币在三个月后贬值，因此与某银行签订了一只NDF合约，名目本金金额为US$1000000，锁定之远期汇率与签约当时的即期汇率相同，为NT$32.0/US$。倘若三个月后，新台币果真贬值而即期汇率的落点为NT$32.5/US$，则（）。A、银行应付给外资US$29411.76B、外资应付给银行NT$500000C、银行应付给外资US$15384.62D、外资应付给银行NT$1000000”相关问题

  • 第1题：

    已知美元对人民币的即期汇率为US-DI=CNY6．8312，3个月的远期汇率为USD1=CNY6．8296，则可以判断美元对人民币（ ）。

    A．升值

    B．贬值

    C．升水

    D．贴水


    正确答案：D
    本题考查即期汇率与远期汇率。如果货币的期汇比现汇贵，则称该货币远期升水；如果期汇比现汇便宜，则称该货币远期贴水；如果两者相等，则为平价。

  • 第2题：

    目前各大银行对汇率的报价包括下列三者：US$1=S$1.52，S$1=NT$21.93，US$1=NT$31.66。若市场投资人想透过三角套利来获利，则下列何者是正确的操作路径（）。

    • A、US$→S$→NT$→US$
    • B、S$→US$→NT$→S$
    • C、NT$→S$→US$→NT$
    • D、US$→NT$→S$→US$

    正确答案:A

  • 第3题：

    某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=FF5.4520/5.4530，三个月远期贴水60/40点，求三个月远期汇率。


    正确答案:US$1=FF5.4520－0.0060/5.4530－0.0040=FF5.4460/90

  • 第4题：

    某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美元兑人民币已涨至6．2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。

    • A、2088.15
    • B、2388.15
    • C、2588.15
    • D、2888.15

    正确答案:B

  • 第5题：

    设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。


    正确答案:（1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月远期汇率的计算如下：
    1.7310+0.0230=1.75401.7320+0.0240=1.7560
    美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
    1.4880-0.0150=1.47301.4890-0.0140=1.4750
    英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
    （2）在标准货币不相同时，采用同边相乘法，由此可知：
    1.7310*1.4880=2.57571.7320*1.4890=2.5789
    即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789

  • 第6题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何？


    正确答案:损失为：（US$1.8090/￡-US$1.8120/￡）×￡1000000=-US$3000。

  • 第7题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？


    正确答案:买进6个月到期的英镑远期合约，将汇率锁在US$1.8120/￡的水平；在6个月后将英镑在市场即期汇率（US$1.83/￡）卖出，每单位英镑赚取US$0.018。

  • 第8题：

    客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。

    • A、23.6
    • B、-23.6
    • C、61
    • D、84.6

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期50万美元，成交价格为6. 1620。目前，美元兑人民币即期汇率为6. 2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.1813，按NDF方式，银行应付给公司（    ）美元。
    A

    1242

    B

    1375

    C

    1439

    D

    1561


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    问答题
    设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。

    正确答案： （1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月远期汇率的计算如下：
    1.7310+0.0230=1.75401.7320+0.0240=1.7560
    美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
    1.4880-0.0150=1.47301.4890-0.0140=1.4750
    英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
    （2）在标准货币不相同时，采用同边相乘法，由此可知：
    1.7310*1.4880=2.57571.7320*1.4890=2.5789
    即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？

    正确答案： 买进6个月到期的英镑远期合约，将汇率锁在US$1.8120/￡的水平；在6个月后将英镑在市场即期汇率（US$1.83/￡）卖出，每单位英镑赚取US$0.018。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    目前各大银行对汇率的报价包括下列三者：US$1=S$1.52，S$1=NT$21.93，US$1=NT$31.66。若市场投资人想透过三角套利来获利，则下列何者是正确的操作路径（）。
    A

    US$→S$→NT$→US$

    B

    S$→US$→NT$→S$

    C

    NT$→S$→US$→NT$

    D

    US$→NT$→S$→US$


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？

    A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
    B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
    C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
    D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来

    答案：A
    解析：
    题目问的是如何在远期外汇市场投机？你预计三个月后的市场即期汇率是 1 英镑 =1.52美元，而银行报出的三个月远期汇率是 1 英镑 =1.5 美元，银行低估了英镑 。你在远期外汇市场上应该买入英镑，所以答案选 A。这道题有点复杂， 如果问你投机总盈利的话， 由于银行比市场更低估英镑， 所以应该尽可能的从银行那里买英镑。 手上的 100 万英镑按即期汇率等于 155 万美元， 三个月后按 1.5 的汇率可以从银行那里买入 103.33 万英镑，然后按市场汇率 1.52 抛售，可得 157.06 万美元。因为这个 157.06 万美元是事先可以合理预计的，在 0 时刻就向银行按远期汇率卖出 157.06 万美元，三个月后可得英镑总数为 104.71 万英镑，英镑利润大约在 4.71 万。

  • 第14题：

    根据下列的市场信息： 即期汇率：￡1=US$1.99 一年期远期汇率：￡1=US$2.01 一年期美元定存利率：5% 一年期英镑定存利率：6% 目前你有US$100000闲钱可以投资，打算定存一年，请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少？（）

    • A、US$105000
    • B、US$107065
    • C、US$106000
    • D、US$108120

    正确答案:B

  • 第15题：

    在伦敦外汇交易市场上，某日花旗银行伦敦分行的汇率报价为￡1=US$1.5900/1.5902，现在A贸易商欲从该行用英镑购入100万美元，应使用1.5902的汇率


    正确答案:错误

  • 第16题：

    某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

    • A、该公司应付给银行5万美元
    • B、银行应付给该公司5万美元
    • C、该公司应付给银行500万比索
    • D、银行应付给该公司500万比索

    正确答案:D

  • 第17题：

    某外资在台湾股市投资了一百万美元等值的股票，投资期间为三个月；因担心新台币在三个月后贬值，因此与某银行签订了一只NDF合约，名目本金金额为US$1000000，锁定之远期汇率与签约当时的即期汇率相同，为NT$32.0/US$。倘若三个月后，新台币果真贬值而即期汇率的落点为NT$32.5/US$，则（）。

    • A、银行应付给外资US$29411.76
    • B、外资应付给银行NT$500000
    • C、银行应付给外资US$15384.62
    • D、外资应付给银行NT$1000000

    正确答案:C

  • 第18题：

    某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。


    正确答案:US$1=DM1.8130＋0.0100/1.8135＋0.0140=DM1.8230/75

  • 第19题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？


    正确答案:获利为：US$0.018×￡1000000=US$18000。

  • 第20题：

    问答题
    某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。

    正确答案： US$1=DM1.8130＋0.0100/1.8135＋0.0140=DM1.8230/75
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某进口商为规避3个月后的汇率风险，向银行预购3个月期的远期10万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设3个月后美元兑人民币汇率为6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币62.66方元向银行购入10万美元，即全额交割；若按NDF方式，该公司已于3个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准，美元兑人民币涨至6.2810时公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（   ）。
    A

    208.82美元

    B

    238.82美元

    C

    258.82美元

    D

    288.82美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=FF5.4520/5.4530，三个月远期贴水60/40点，求三个月远期汇率。

    正确答案： US$1=FF5.4520－0.0060/5.4530－0.0040=FF5.4460/90
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？

    正确答案： 获利为：US$0.018×￡1000000=US$18000。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。
    A

    该公司应付给银行5万美元

    B

    银行应付给该公司5万美元

    C

    该公司应付给银行500万比索

    D

    银行应付给该公司500万比索


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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