假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。A、97.16B、98.14C、99.15D、100.01

题目

假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。

  • A、97.16
  • B、98.14
  • C、99.15
  • D、100.01
相似考题

1.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元

2.假设美元和日元的国内六个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（ ）美元。A．102B．0.0102C．201D．0.0201

3.设即期汇率1英磅=2美元,欧洲市场美元一年期利率为15%,英磅为10%,求一年远期汇率1英磅等于多少美元?

4.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元

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  • 第1题：

    在美国境内的 XYZ 公司，有一笔 7.5 亿日元的应付款，需要在一年后支付给东京银行。目前即期汇率是 RMB116/D1.00 ，一年远期汇率是 RMB109/D1.00.美元的年利率为 6%，日元为 3%. XYZ 公司也可以购买以 0.0086 美元/ 日元为执行价格的一年期的日元看涨期权，成本为 0、0012 美分/日元。如果远期汇率是对未来即期汇率的最佳的预期，若用期权对冲，一年后总支付的美元价值是：

    A.美元 6，450 ，000
    B.美元 6，545 ，400
    C.美元 6，653 ，833
    D.美元 6，880 ，734

    答案：B
    解析：
    首先确定两件事。第一,如果远期汇率是对未来即期汇率的最佳预期:第二,若用期权对冲。题目中给出了美元和日元的理论,易联想到利率平价，但根据“如果远期汇率是对未来即期汇率的最佳预期”,其数学含义是:远期利率=未来即期利率,及一年后的即期利率是1美元=109日元。另外,题目中给出了一年远期利率,易联想到远期合约,但是由于上面的分析已经确定了这个一年远期利率的作用,所以放弃远期合约的思路。再关注到“若用期权对冲”,因此,我们的套利手段是t=0时刻买入0.0086美元/日元为执行价格的一年期的日元看涨期权,t=1时依照1美元=109日元的比较确定是否要执行期权。则易知我们站在美国的立场:一年后需要用美元买入7.5亿日元,年后汇率是1美元=109日(1日元109美元)这时候我们需要(1/109)*7.5亿美元，即6880733.94美元执行格被定在1日元=0.0086美元,这时候我们需要00086*7.5亿,即645000美元。易知,通过执行日元看涨期权,以美元换日元的方式更便宜。策略结果是执行期权。此处需要扣除期权费。1日元=00012美分,75亿日元=9000000分=90000美元,所以期权价值=645000+90000*(1+6%)=6545400,即B。此外,由于期权费是t=0时缴纳,所以要计算利率。

  • 第2题：

    假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 假设国际交易成本为零，不考虑资产风险和流动性的差异，根据无抛补的利率平价理论，那么一年期的远期汇率是多少才能保证以上两项投资（英镑存款和美元存款）对你来说没有什么差异？请解释原因。


    答案：
    解析：
    根据无抛补的和率平价理论，投资于美元和授资于英榜的收效应该相同，否则会产生套利。所以，一年期的远期汇率=106/83.2=1.274（美元/英镜》，即一年的远期汇率应该是1.274类元/英密。

  • 第3题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

    A:GBPl=USDl.9702
    B:GBPl=USDl.9808
    C:GBPI=USD2.0000
    D:GBPI=USD2.0194

    答案：D
    解析：
    远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03≈2.0194（美元）。

  • 第4题：

    根据下列的市场信息： 即期汇率：￡1=US$1.99 一年期远期汇率：￡1=US$2.01 一年期美元定存利率：5% 一年期英镑定存利率：6% 目前你有US$100000闲钱可以投资，打算定存一年，请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少？（）

    • A、US$105000
    • B、US$107065
    • C、US$106000
    • D、US$108120

    正确答案:B

  • 第5题：

    英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？


    正确答案: （1）（2－2.03）÷2=-1.5%，小于利差2%，可套利。
    （2）掉期交易：用1英镑=2美元买入美元的同时，按×1英镑=2.03美元的价格将美元本利和换成英镑。
    美元本利和为：20000×（1+10%）=22000（美元）
    换成英镑为：22000÷2.03=10837.438（英镑）
    （3）收益率为：（10837.438－10000）÷10000=8.37%

  • 第6题：

    伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？


    正确答案:5％－2％＝3％
    根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
    解得：X＝1.4008

  • 第7题：

    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）

    • A、美元远期升值
    • B、英镑远期升值
    • C、美元即期贬值
    • D、英镑即期贬值

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    假设目前美国一年期利率为6%，墨西哥一年期利率为12%，披索的即期汇率为US$0.11/Mex$，一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件（IRP），套利行为会让下列叙述何者正确（）。

    • A、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率下降
    • B、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率上升
    • C、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率下降
    • D、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率上升

    正确答案:A

  • 第9题：

    问答题
    伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？

    正确答案： 5％－2％＝3％
    根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
    解得：X＝1.4008
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）。
    A

    远期贴水

    B

    远期升水

    C

    平价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    某银行报出美元对欧元的汇率为：即期汇率：USD1=EURO0.8965—0.8973；一年期：250—120，这表明远期美元（），美元对欧元的远期汇率为USD1=EURO（）。

    正确答案： 贴水,0.8715—0.8853
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    透过远期差价，我们可以知道远期外汇的变化.当美元兑换人民币的即期汇率是1：6.8，美元一年期存款利率是0.95%，人民币一年期存款利率是2.5%。此时，美元兑换人民币的一年期远期汇率是：（）。
    A

    6.9054

    B

    6.6946

    C

    6.8088

    D

    6.7912


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    若在直接标价法下，用美元买日元，已知即期汇率为1美元=133. 10 日元，美元年 利率为8.5%, 日元年利率为3.5%，则90天远期美元兑日元的汇率应该是多少？


    答案：
    解析：

  • 第14题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A.1英镑=1．9702美元
    B.1英镑=2．0194美元
    C.1英镑=2．0000美元
    D.1英镑=1．9808美元

    答案：D
    解析：
    美元兑英镑远期汇率=2×(1+3％)／(1+4％)=1，9808。

  • 第15题：

    某银行报出美元对欧元的汇率为：即期汇率：USD1=EURO0.8965—0.8973；一年期：250—120，这表明远期美元（），美元对欧元的远期汇率为USD1=EURO（）。


    正确答案:贴水；0.8715—0.8853

  • 第16题：

    透过远期差价，我们可以知道远期外汇的变化.当美元兑换人民币的即期汇率是1：6.8，美元一年期存款利率是0.95%，人民币一年期存款利率是2.5%。此时，美元兑换人民币的一年期远期汇率是：（）。

    • A、6.9054
    • B、6.6946
    • C、6.8088
    • D、6.7912

    正确答案:A

  • 第17题：

    假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。

    • A、远期贴水
    • B、远期升水
    • C、平价

    正确答案:A

  • 第18题：

    费抵补利率平价是研究利率与（）之间的关系。

    • A、实际汇率
    • B、即期汇率
    • C、远期汇率
    • D、汇率预期变化

    正确答案:D

  • 第19题：

    假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）。

    • A、远期贴水
    • B、远期升水
    • C、平价

    正确答案:C

  • 第20题：

    假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。

    • A、97.16
    • B、98.14
    • C、99.15
    • D、100.01

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。
    A

    远期贴水

    B

    远期升水

    C

    平价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据下列的市场信息： 即期汇率：￡1=US$1.99 一年期远期汇率：￡1=US$2.01 一年期美元定存利率：5% 一年期英镑定存利率：6% 目前你有US$100000闲钱可以投资，打算定存一年，请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少？（）
    A

    US$105000

    B

    US$107065

    C

    US$106000

    D

    US$108120


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）
    A

    美元远期升值

    B

    英镑远期升值

    C

    美元即期贬值

    D

    英镑即期贬值


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。
    A

    97.16

    B

    98.14

    C

    99.15

    D

    100.01


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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