巴塞尔协议及其内容？
题目
巴塞尔协议及其内容？
相似考题
参考答案和解析
正确答案:
是国际清算银行巴塞尔银行监管委员会自1975年以来所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议的统称，是国际清算银行成员国的中央银行统一监管的有机文件体系。
内容：
（1）资本构成。协议要求，在资本构成中，核心资本所占比重不得低于50%；银行总资产（经营规模）不得超过其核心资本的25倍，或核心资本与附属资本之和的银行资本的12.5倍。
（2）资产风险。协议将资产负债表内项目相应设定了5个风险权数：0%，10%，29%，50%，100%（十足风险）。风险权数大，则表示该资产风险大。
（3）资本充足率。协议建议将风险资产与银行资本的比率定为8%，其中核心资本占4%《新巴塞尔协议》的内容及影响：
内容：又称《新资本协议》，作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，主要由三大部分（三大支柱）组成
1、是最低资本要求
2、是监管部门对资本充足率的监督检查
3、是银行业必须满足的信息披露要求。
影响：
1、建立了一套风险敏感度高的资本充足率监管框架。
2、首次提出了资本充足率监管的三大支柱
3、形成国际银行资本监管和风险控制的一整套制度框架。
内容：
（1）资本构成。协议要求，在资本构成中，核心资本所占比重不得低于50%；银行总资产（经营规模）不得超过其核心资本的25倍，或核心资本与附属资本之和的银行资本的12.5倍。
（2）资产风险。协议将资产负债表内项目相应设定了5个风险权数：0%，10%，29%，50%，100%（十足风险）。风险权数大，则表示该资产风险大。
（3）资本充足率。协议建议将风险资产与银行资本的比率定为8%，其中核心资本占4%《新巴塞尔协议》的内容及影响：
内容：又称《新资本协议》，作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，主要由三大部分（三大支柱）组成
1、是最低资本要求
2、是监管部门对资本充足率的监督检查
3、是银行业必须满足的信息披露要求。
影响：
1、建立了一套风险敏感度高的资本充足率监管框架。
2、首次提出了资本充足率监管的三大支柱
3、形成国际银行资本监管和风险控制的一整套制度框架。
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第1题：
为了加强银行业资本监管，提高银行抵御风险能力，巴塞尔委员会于1988年通过了（ ）。A.《巴塞尔协议Ⅰ》
B.《巴塞尔协议Ⅱ》
C.《巴塞尔协议Ⅲ》
D.《巴塞尔协议Ⅳ》答案：A解析：为了加强银行业资本监管，提高银行抵御风险能力，巴塞尔委员会于1988年通过了第一版巴塞尔协议（《巴塞尔协议Ⅰ》）。 -
第2题：
简述《巴塞尔协议》的主要内容。
正确答案: 1988年7月，巴塞尔委员会的12个成员国正式签署了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》，简称《巴塞尔协议》。该协议主要针对信用风险，对银行的资本比率、资本结构、各类资产的风险权数等方面作了统一规定。
该协议的主要内容为：
（1）资本的组成。协议将银行资本分为核心资本和附属资本两部分。规定核心资本应占整个资本的50％以上，附属资本不应超过资本总额的50％。
（2）风险加权制。协议对不同资产分别给予0、20％、50％、100％的风险权数。
（3）设计目标标准比率。协议确立了到1992年底，从事国际业务的银行资本与加权风险资产的比例必须达到8％（其中核心资本不低于4％）的目标。
（4）过渡期及实施安排。委员会作出一些过渡安排，以保证个别银行在过渡期内提高资本充足率，并按期达到最终目标标准。 -
第3题：
《巴塞尔资本协议》主要内容有哪些？
正确答案: （1）确定了资本的构成，即银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的100%。
（2）根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%和100%四个风险档次。
（3）通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。
（4）规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资产与风险加权总资产之比不得低于4%。 -
第4题：
简述巴塞尔协议的内容。
正确答案: 巴塞尔协议的主要内容包括：对银行资本的定义和分类及资本标准的规定；风险权重的计算标准；资本充足率的计算；过渡期的安排等几方面。 -
第5题：
构建了资本监管“三大支柱”的是（）。
- A、巴塞尔协议Ⅰ
- B、巴塞尔协议Ⅱ
- C、巴塞尔协议Ⅲ
- D、巴塞尔协议Ⅳ
正确答案:B -
第6题：
2013年1月6日，巴塞尔委员会发布（），对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求，除纳入信用风险和市场风险等内容外，还将操作风险等因素囊括进来。
- A、巴塞尔协议I
- B、巴塞尔协议II
- C、巴塞尔协议III
- D、巴塞尔协议IV
正确答案:C -
第7题：
单选题构建了资本监管“三大支柱”的是（）。A巴塞尔协议Ⅰ
B巴塞尔协议Ⅱ
C巴塞尔协议Ⅲ
D巴塞尔协议Ⅳ
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题简述《巴塞尔协议》的基本内容。正确答案： （1）明确了商业银行资本的构成，将资本分为核心资本和附属资本；
（2）确定了资产风险加权制；
（3）规定了银行的资本充足率≥8％。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。正确答案：
2001年1月16日,巴塞尔委员会公布了新资本协议草案第二稿,并再次在全球范围内征求银行界和监管部门的意见。这年年中决定新资本协议草案于2002年定稿,2005年实施,并全面取代1988年的《巴塞尔协议》,成为新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则。
(1)《新巴塞尔协议》出台的背景
自20世纪90年代以来,国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化,主要表现在以下三个方面:
①《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下,市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下,以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生,诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险,对市场风险和操作风险的考虑不足。
②危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡,使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面,要尽快改进以往对资本金充足的要求;另一方面,需要加强金融监管的国际合作,以维护国际金融体系的稳定。
③技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作,建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现,在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多,但也较为全面。它把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起,使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性,还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。
(2)《新巴塞尔协议》的三大支柱
①第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。
②第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。
③第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度;只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性,巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题《巴塞尔资本协议》主要内容有哪些？正确答案： （1）确定了资本的构成，即银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的100%。
（2）根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%和100%四个风险档次。
（3）通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。
（4）规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资产与风险加权总资产之比不得低于4%。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题巴塞尔协议及其内容？正确答案： 是国际清算银行巴塞尔银行监管委员会自1975年以来所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议的统称，是国际清算银行成员国的中央银行统一监管的有机文件体系。
内容：
（1）资本构成。协议要求，在资本构成中，核心资本所占比重不得低于50%；银行总资产（经营规模）不得超过其核心资本的25倍，或核心资本与附属资本之和的银行资本的12.5倍。
（2）资产风险。协议将资产负债表内项目相应设定了5个风险权数：0%，10%，29%，50%，100%（十足风险）。风险权数大，则表示该资产风险大。
（3）资本充足率。协议建议将风险资产与银行资本的比率定为8%，其中核心资本占4%《新巴塞尔协议》的内容及影响：
内容：又称《新资本协议》，作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，主要由三大部分（三大支柱）组成
1、是最低资本要求
2、是监管部门对资本充足率的监督检查
3、是银行业必须满足的信息披露要求。
影响：
1、建立了一套风险敏感度高的资本充足率监管框架。
2、首次提出了资本充足率监管的三大支柱
3、形成国际银行资本监管和风险控制的一整套制度框架。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题试述巴塞尔新资本协议的基本内容及其影响。说明我国实施新资本协议的目标和基本原则。正确答案：解析： -
第13题：
试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。
正确答案: 新资本协议出台的背景：（1）《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行的破坏力日趋显现，而《巴赛尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险考虑不足。
（2）危机的警示。亚洲金融危机的爆发和蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。
（3）技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供可能性新资本协议的三大支柱：
第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为根据对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度；只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。 -
第14题：
按照巴塞尔新资本协议，证券化及其衍生的风险暴露，统称为（）.
正确答案:证券化风险暴露 -
第15题：
试述《巴塞尔协议》的目的及其主要内容。
正确答案:在银行国际监管标准的建立中，以巴塞尔协议的银行资本标准最为成功。《巴塞尔协议》即1988年7月由巴塞尔银行监管委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。其目的在于：
（1）通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；
（2）制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
该协议的主要内容有：
第一，关于资本的组成。把银行资本划分为核心资本和附属资本两档：第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。
第二，关于风险加权的计算。协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。
这个协议的影响广泛而深远，面世几年来，不仅跨国银行的资本金监管需视协议规定的标准进行，就是各国国内，其货币当局也要求银行要遵循这一准则，甚至以立法的形式明确下来。 -
第16题：
简述《新巴塞尔协议》的内容。
正确答案: 1、最低资本规定
2、监管当局的监督检查即现场监督
3、市场纪律 -
第17题：
巴塞尔委员会于1988年通过了（）。
- A、《巴塞尔协议Ⅰ》
- B、《巴塞尔协议Ⅱ》
- C、《巴塞尔协议Ⅲ》
- D、《巴塞尔协议Ⅳ》
正确答案:A -
第18题：
问答题试述《巴塞尔协议》的目的及其主要内容。正确答案： 在银行国际监管标准的建立中，以巴塞尔协议的银行资本标准最为成功。《巴塞尔协议》即1988年7月由巴塞尔银行监管委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。其目的在于：
（1）通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；
（2）制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
该协议的主要内容有：
第一，关于资本的组成。把银行资本划分为核心资本和附属资本两档：第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。
第二，关于风险加权的计算。协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。
这个协议的影响广泛而深远，面世几年来，不仅跨国银行的资本金监管需视协议规定的标准进行，就是各国国内，其货币当局也要求银行要遵循这一准则，甚至以立法的形式明确下来。解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题2013年1月6日，巴塞尔委员会发布（），对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求，除纳入信用风险和市场风险等内容外，还将操作风险等因素囊括进来。A巴塞尔协议I
B巴塞尔协议II
C巴塞尔协议III
D巴塞尔协议IV
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题在一系列巴塞尔协议中,影响广泛的包括（ ）A2003年新巴塞尔资本协议
B192年巴塞尔协议
C2010年巴塞尔协议Ⅲ
D1975年巴塞尔协议
E1988年巴塞尔报告
正确答案： D,A解析： -
第21题：
问答题《巴塞尔协议》的主要内容有哪些？正确答案： 一是关于资本的组成；二是关于风险加权的计算；三是关于标准比率的目标。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述巴塞尔协议的内容。正确答案： 巴塞尔协议的主要内容包括：对银行资本的定义和分类及资本标准的规定；风险权重的计算标准；资本充足率的计算；过渡期的安排等几方面。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题巴塞尔委员会于1988年通过了（）。A《巴塞尔协议Ⅰ》
B《巴塞尔协议Ⅱ》
C《巴塞尔协议Ⅲ》
D《巴塞尔协议Ⅳ》
正确答案： D解析： 1988年，巴塞尔委员会正式出台了《统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议》（即第一版巴塞尔资本协议，简称《巴塞尔协议Ⅰ》），确立了资本充足率监管的基本框架，第一次在国际上明确了资本充足率监管的三个要素，即监管资本定义、风险加权资产计算和资本充足监管要求。2004年，巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协定：修订框架》（即第二版巴塞尔资本协议，也成为新资本协议，简称《巴塞尔协议Ⅱ》），构建了最低资本要求、监督检查和市场纪律的“三大支柱”。 2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔资本协议（简称《巴塞尔协议Ⅲ》）。