下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/CHF://2.4960/70，两个月GBP利率为53/8~3/4%，两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率

题目

下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/CHF://2.4960/70，两个月GBP利率为53/8~3/4%，两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率

相似考题

1.假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808

2.有如下XYZ银行即期汇率报价（全球银行间市场报价.美元标价法）；GBP 1.8885/90： JPY 112.26/34； CHF 1.3740/50. 则：（1） JPY买入价（BID)和GBP的卖出价（ASK)分别是多少？ (2) GBP、JPY、CHF的买卖差价分别是多少？如果GBP汇率的新报价为 1.8768/73,那么与上述报价相比发生了什么变化？ (3) 有ABC银行向XYZ银行买入CHF (瑞士法郎〉500万.按上述报出的价格成交.需付给对方多少美元？

3.假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期l3还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1．5USD／GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3％和5％，则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD／GBP。A.1．475 B.1．485 C.1．495 D.1．500

4.假设美国某银行外汇标价为GBP／USD=1.5550／60,远期汇差为40／20,则远期汇率为()。A、GBP/USD=1.5510/40B、GBP/USD=1.5510/80C、GBP/USD=1.5590/80D、GBP/USD=1.5590/40

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  • 第1题：

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）

    A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)


    答案：D
    解析：
    该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是1.485 (USD/GBP)。

  • 第2题：

    假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？


    正确答案: 100万×1.5460÷1.5450-100万=647英镑

  • 第3题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD://1.4150，三个月USD利率为31/4%，三个月SGD利率为67/8%试计算三个月USD/SGD之汇率。


    正确答案: 1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.25%）Χ3/12=1.4278

  • 第4题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/YEN：108.20，六个月USD利率为31/2%，六个月YEN利率为33/4%试计算六个月USD/YEN之汇率


    正确答案: 108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34

  • 第5题：

    在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）

    • A、GBP1=USD1.7935~1.9945
    • B、GBP1=USD1.7035~1.7245
    • C、GBP1=USD1.6945~1.6975
    • D、GBP1=USD1.6925~1.6935

    正确答案:C

  • 第6题：

    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。


    正确答案:3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240

  • 第7题：

    设纽约市场上利率为8%，伦敦市场利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035，3个月远期差价为30/50点，求： （1）3个月的远期汇率。 （2）若一投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场有利？说明投资过程及获利情况。


    正确答案: （1）3个月的远期汇率为GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=USD1.6055-1.6085
    （2）10万英镑投资伦敦，获本利和：100000*（1+6%*3/12）=101500（英镑）
    10万英镑投资纽约，获本利和：100000*1.6025*（1+8%*3/12）/1.6085=101619.5（英镑）
    101619.5-101500=119.5（英镑）
    应将10万英镑投资于纽约市场，可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。

  • 第8题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD://⒈6230/40，三个月USD利率为31/4~7/8%，三个月SGD利率为71/2~7/8%试计算三个月USD/SGD之双向汇率


    正确答案: 1.6230+1.6230Χ（7.25%-3.875%）Χ3/12=1.6377
    1.6240+1.6240Χ（7.875%-3.25%）Χ3/12=1.6428

  • 第9题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。


    正确答案: 英镑升水，美元贴水。3个月远期汇率为：
    ￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）
    即：￡1=＄1.6055／1.6085

  • 第10题：

    单选题
    GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（）
    A

    35/36

    B

    360/350

    C

    350/360

    D

    340/35


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下面关于报价币与被报价币的说法，正确的是（）。
    A

    EUR/USD汇率为1.5046，其中EUR为被报价币，USD为报价币

    B

    在美国，美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1，其中美元为被报价币，日元为报价币

    C

    USD/CHF汇率为1.0210，其中USD为报价币，CHF为被报价币

    D

    GBP/USD汇率为1.6523，其中GBP为报价币，USD为被报价币


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。
    A

    6.25%

    B

    6.16%

    C

    6.08%

    D

    6.06%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下面关于报价币与被报价币的说法，正确的是（）。

    • A、EUR/USD汇率为1.5046，其中EUR为被报价币，USD为报价币
    • B、在美国，美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1，其中美元为被报价币，日元为报价币
    • C、USD/CHF汇率为1.0210，其中USD为报价币，CHF为被报价币
    • D、GBP/USD汇率为1.6523，其中GBP为报价币，USD为被报价币

    正确答案:A

  • 第14题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5860/70，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月USD利率为31/2~3/4%试计算三个月GBP/USD之双向汇率


    正确答案: 1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
    1.5870+1.5870Χ（3.75%-5.75%）Χ3/12=1.5791

  • 第15题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD://1.4150/60，三个月USD利率为31/4~3/4%，三个月SGD利率为67/8~71/4%试计算三个月USD/SGD之双向汇率


    正确答案: 1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.75%）Χ3/12=1.4216
    1.4160+1.4160Χ（7.27%-3.25%）Χ3/12=1.4302

  • 第16题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率


    正确答案: 1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237

  • 第17题：

    如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）

    • A、USD1.6050-1.6080
    • B、USD1.6055-1.6085
    • C、1.5080-1.5085
    • D、1.5055-1.5085

    正确答案:B

  • 第18题：

    GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（）

    • A、35/36
    • B、360/350
    • C、350/360
    • D、340/35

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 AUD/USD://0.6850/60，六个月AUD利率为63/8~7/8%，六个月USD利率为31/2~3/4%试计算六个月AUD/USD之双向汇率


    正确答案: 0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
    0.6860+0.6860Χ（3.75%-6.375%）Χ6/12=0.6770

  • 第20题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/YEN：235.70/80，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率


    正确答案: 235.70+235.70Χ（3.25%-6.125%）Χ3/12=234.01
    235.80+235.80Χ（3.75-5.75）Χ3/12=234.62

  • 第21题：

    GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。

    • A、6.25%
    • B、6.16%
    • C、6.08%
    • D、6.06%

    正确答案:A

  • 第22题：

    问答题
    假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？

    正确答案： 瑞士商人用100万法郎在苏黎世买进英镑为:100÷2.5048=39.9233(万)。
    该商人用这笔英镑在伦敦买进美元为:39.9233×1.6340=65.2347(万)。
    最后,该商人用美元在纽约买回瑞士法郎为:65.2347×1.5349=100.1287(万)。
    因此若不考虑其他费用,三点套汇可给瑞士商人带来的利润为:100.1287-100=0.1287(万)。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。

    正确答案： 3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240
    解析： 暂无解析

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