套利行为将导致一个价格调整过程，最终使同一种资产的价格趋于相等，套利机会消失。
题目
套利行为将导致一个价格调整过程，最终使同一种资产的价格趋于相等，套利机会消失。
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参考答案和解析
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第1题：
无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（ ）
正确答案：A
考点：熟悉衍生产品常用估值方法。见教材第二章第一节，P30。
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第2题：
套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡元套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
正确答案：√
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第3题：
套利的经济学原理是“一价定律”，即如果两个资产是相等的，他们的市场价格应该倾向一致，一旦存在两种价格就出现了套利机会。()答案：对解析： -
第4题：
资本资产套利模型认为：当市场存在套利机会时，投资者对这一机会的利用便会改变对原 来各种证券的持有比例，逐渐使得套利机会消失，最终各种证券价格自动归位。答案：对解析：当投资者不需要任何投资就可以获得 无风险收益时，他们就是在套利。套利机会只有 当一项资产能够以不同的价格在两个市场进行交易时才会存在。现实生活中，套利机会即使有，也 不会长久。因为人们对套利机会的利用，将会影 响到资产在不同市场的供求状况，市场价格的随 之改变将会使套利空间逐渐减少直至消失。 -
第5题：
远期价格是（ ）价格，如果与实际价格不相等，就会出现（ ）机会。A.理论；套利
B.市场；套利
C.理论；套期保值
D.市场；套期保值答案：A解析：远期价格是理论价格，如果与实际价格不相等，就会出现套利机会。 -
第6题：
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格答案：A,B,C,D解析：在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同，则当前的价格必相同。否则，当两项资产的价格存在差异时，那么投资者可以通过“高卖低买”或“低买高卖”获取无风险收益，存在套利机会。如果市场有效率的话，市场价格必然由于套利行为做出相应的调整，重新回到均衡的价格状态，达到无套利的价格。 -
第7题：
无套利定价的原则是（）。
- A、均衡的市场不存在套利机会
- B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
- C、无套利并不需要市场参与者一致行动
- D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
套利的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用，以下不正确的是（）。
- A、套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成
- B、交易者的套利行为，客观上会对相关期货价格产生影响，促使期货合约价格趋于合理
- C、套利行为有助于市场流动性的提高
- D、套利交易起到了市场润滑剂和减震剂的作用
正确答案:B -
第9题：
下列关于ETF的套利说法正确的是（）。
- A、折价套利会导致ETF总份额扩大
- B、溢价套利会导致ETF总份额减少
- C、套利机会是一直存在的
- D、套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致
正确答案:D -
第10题：
单选题下列关于ETF的套利说法正确的是（）。A折价套利会导致ETF总份额扩大
B溢价套利会导致ETF总份额减少
C套利机会是一直存在的
D套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题套利行为将导致一个价格调整过程，最终使同一种资产的价格趋于相等，套利机会消失。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题套利的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用，以下不正确的是（）。A套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成
B交易者的套利行为，客观上会对相关期货价格产生影响，促使期货合约价格趋于合理
C套利行为有助于市场流动性的提高
D套利交易起到了市场润滑剂和减震剂的作用
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失，此时证券价格即为均衡价格。 （ ）
正确答案：A
考点：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节，P351。
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第14题：
由于套利者最关注价差变化，当发现不正常的价差关系时，会积极入市套利。价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多。这种行为客观上起到促使各种价格关系趋于正常的作用。（ ）
正确答案：√
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第15题：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。()答案：对解析：套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态。 -
第16题：
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格（ ），交割价格（ ），直至套利机会消失。A.上涨；上涨
B.上涨；下降
C.下降；上涨
D.下降；下降答案：B解析：若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上涨，交割价格下降，直至套利机会消失知识点：掌握远期合约的定价； -
第17题：
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A. 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B. 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C. 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D. 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格答案：A,B,C,D解析：在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同，则当前的价格必相同。否则，当两项资产的价格存在差异时，那么投资者可以通过“高卖低买”或“低买高卖”获取无风险收益，存在套利机会。如果市场有效率的话，市场价格必然由于套利行为做出相应的调整，重新回到均衡的价格状态，达到无套利的价格。 -
第18题：
相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为( )。A.水平价差套利
B.垂直价差套利
C.波动率交易套利
D.看涨期权与看跌期权之间的套利答案：A解析：相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为水平价差套利，包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。 -
第19题：
关于无套利区间，说法错误的是（）。
- A、在无套利区间内，套利将导致亏损
- B、只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行
- C、只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行
- D、只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
正确答案:B,C,D -
第20题：
套利活动最终使不同国家的利率水平趋于相等。
正确答案:正确 -
第21题：
判断题套利活动最终使不同国家的利率水平趋于相等。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（ ）。[2017年5月真题]A只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行
B只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行
C只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行
D期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损
正确答案： A解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间，在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。 -
第23题：
多选题关于无套利区间，说法错误的是（）。A在无套利区间内，套利将导致亏损
B只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行
C只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行
D只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
正确答案： D,A解析： 暂无解析