CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。
题目
CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。
相似考题
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第1题：
（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。
A．单因素模型
B．APT模型
C．CAPM模型
D．多因素模型
正确答案：B
-
第2题：
（ ）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A．单因素模型
B．多因素模型
C．CAPM模型
D．APT模型
正确答案：C
-
第3题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()答案：对解析：APT比CAPM理论的优越之处在于，APT的验证性更好。 -
第4题：
CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。()答案：错解析：CAPM模型和APT模型之间具有明显的区别。同CAPM模型相比，APT模型的假设条件要宽松得多，适用的范围要广得多。套利定价理论认为，投资者可以不增加任何投资创造一种零贝塔的资产组合，如果该资产组合产生非零正收益，则存在套利机会。 -
第5题：
CAPM（）单一时期模型，APT（）单一时期。
- A、是、是
- B、是、不一定是
- C、不一定是、是
- D、不一定是、不一定是
正确答案:B -
第6题：
讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
正确答案:APT并不要求满足证券市场线关系的基准资产组合是真实的市场组合，任何在证券市场线上的充分分散化的组合都可以作为基准资产组合。这样，由于不需要考虑现实中不存在市场组合，APT就比CAPM灵活得多。另外，APT对证券市场线关系的实际应用也有了进一步的改进。如果指数组合并没有精确地替代市场组合，这在CAPM模型中很重要，那么只要这个指数组合是充分分散化的，证券市场线关系就仍然成立。 -
第7题：
下列属于资产定价理论的有（）。
- A、资本资产定价模型（CAPM）
- B、因素模型（FM）
- C、套利定价理论（APT）
- D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
- E、以上皆是
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
分析CAPM模型与APT模型的异同？
正确答案: CAPM模型与APT模型的关系：
1）在APT模型中，证券的风险只用某一证券的相对于市场组合的贝塔系数来解释，它只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉其来源；而CAPM模型中，证券的风险由多个因素共同解释。
2）APT模型假定了投资者对待风险的类型，即属于风险回避型；而CAPM模型并没有对投资者的风险偏好规定，因此后者适用性更大。
3）CAPM模型可构建纯因素组合，对于同一投资者可能构建出各种因素的纯因素组合，这样投资者的投资完全转化为其对风险的态度，对投资者选择资产是一个重要的启示和帮助。 -
第9题：
判断题CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）
B因素模型（FM）
C套利定价理论（APT）
D布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
E以上皆是
正确答案： E,B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题CAPM（）单一时期模型，APT（）单一时期。A是、是
B是、不一定是
C不一定是、是
D不一定是、不一定是
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）
B因素模型（FM）
C套利定价理论（APT）
D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）
E以上皆是
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第13题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C．套利定价模型(APT)的定义是具体的
D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
正确答案：AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。 -
第14题：
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：A解析：A
β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。 -
第15题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）答案：A解析：。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。 -
第16题：
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的答案：A,C解析：资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。 -
第17题：
CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
正确答案:错误 -
第18题：
下列属于资产定价理论的有（）。
- A、资本资产定价模型（CAPM）
- B、因素模型（FM）
- C、套利定价理论（APT）
- D、布莱克一斯克尔斯模型（B-S）
- E、以上皆是
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
下列属于资产定价理论的有（）。
- A、资本资产定价模型（CAPM）
- B、因素模型（FM）
- C、套利定价理论（ APT）
- D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
“十七年”与“文革”时期的文学最大的特征是（）
- A、风格单一
- B、高度政治化
- C、题材单一
- D、主题单一
正确答案:B -
第21题：
多选题CAPM与APT的区别是（）。A在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
BCAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制
CAPT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设
D在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题分析CAPM模型与APT模型的异同？正确答案： CAPM模型与APT模型的关系：
1）在APT模型中，证券的风险只用某一证券的相对于市场组合的贝塔系数来解释，它只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉其来源；而CAPM模型中，证券的风险由多个因素共同解释。
2）APT模型假定了投资者对待风险的类型，即属于风险回避型；而CAPM模型并没有对投资者的风险偏好规定，因此后者适用性更大。
3）CAPM模型可构建纯因素组合，对于同一投资者可能构建出各种因素的纯因素组合，这样投资者的投资完全转化为其对风险的态度，对投资者选择资产是一个重要的启示和帮助。解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析