属于利率期货避险的交易策略有如下（）。A、多头套保B、空头套保C、交叉套保D、非交叉套保

题目

属于利率期货避险的交易策略有如下（）。

  • A、多头套保
  • B、空头套保
  • C、交叉套保
  • D、非交叉套保
相似考题

1.金融期货套期保值的策略有()A、多头套期保值B、空头套期保值C、竞价套期保值D、交叉套期保值

2.下列关于股指期货套期保值说法不正确的有()。A.测量系统性风险，不选择套保品种B.选择套保方向C.分析市场走势D.测量系统性风险，选择套保品种

3.国债期货的主要投资模式包括( )。A、套保、套期和投机B、套保、套利和投资C、套保、套利和投机D、套期、套利和投资

4.在期权套保策略中，往往采取的是（ ）的套保组合。A．期权为主、期货为辅B．期货为主、期权为辅C．期货与期权对等D．不同期权

更多“属于利率期货避险的交易策略有如下（）。A、多头套保B、空头套保C、交叉套保D、非交叉套保”相关问题

  • 第1题：

    期货交易中套期保值的基本类型有（ ）。

    A．多头套期保值

    B．空头套期保值

    C．交叉套期保值

    D．平行套期保值


    正确答案：AB
    多头套期保值和空头套期保值是套期保值的基本类型。多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。空头套期保值是指卖出期货合约，以防止将来卖出现货商品时因价格下跌而导致的损失。

  • 第2题：

    先在期货市场买进期货,以便将来在现货市场买进时不致因现货价格上涨而造成经济损失的期货交易方式是()。

    A、多头套期保值

    B、空头套期保值

    C、交叉套期保值

    D、平行套期保值


    参考答案：A

  • 第3题：

    先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利弥补觋货市场的损失从而达到保值的期货交易方式是（ ）。

    A．多头套期保值

    B．空头套期保值

    C．交叉套期保值

    D．平行套期保值


    正确答案：B
    本题考查基本概念。

  • 第4题：

    期货交易中套期保值的基本类型有()。

    A:多头套期保值
    B:空头套期保值
    C:交叉套期保值
    D:平行套期保值

    答案：A,B
    解析：
    多头套期保值和空头套期保值是套期保值的基本类型。

  • 第5题：

    (2016年)某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当月沪深300股指期货合约，准备指数下跌后买入期指，这种行为被称为（）。

    A.多头套保
    B.空头投机
    C.空头套保
    D.多头投机

    答案：B
    解析：
    在交易中，投机者预测未来价格波动方向并确定交易头寸的方向。若投机者预测价格下跌卖出期货合约，持有空头头寸，称为空头投机者。

  • 第6题：

    如果存在玉米期权市场，在点价交易过程中，粮食供应商的合理操作是（ ）

    A.期货空头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    B.期货多头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    C.期货空头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    D.期货多头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

    答案：A
    解析：
    作为卖出玉米而又是基差买方的粮食供应商来说，在点价过程中，为防止期价大涨导致亏损，而又要保住期价下跌时的获利机会，宜采取买入看涨期权的策略。再从成本角度考虑，虚值期权的权利金较低。

  • 第7题：

    运用看跌期权进行套保与运用卖出期货合约进行套保，（）。

    • A、两种套保效果基本相同
    • B、期权的套保成本高于期货的套保成本
    • C、期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
    • D、期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进（）

    • A、多头套期保值
    • B、空头套期保值
    • C、交叉套期保值
    • D、动态套期保值

    正确答案:A

  • 第9题：

    先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时，以期货市场的盈利弥补现货市场的损失从而达到保值的期货交易方式是（）。

    • A、多头套期保值
    • B、空头套期保值
    • C、交叉套期保值
    • D、平行套期保值

    正确答案:B

  • 第10题：

    多选题
    属于利率期货避险的交易策略有如下（）。
    A

    多头套保

    B

    空头套保

    C

    交叉套保

    D

    非交叉套保


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    运用看跌期权进行套保与运用卖出期货合约进行套保，（）。
    A

    两种套保效果基本相同

    B

    期权的套保成本高于期货的套保成本

    C

    期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会

    D

    期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    期货交易中套期保值的基本类型有（）。
    A

    多头套期保值

    B

    空头套期保值

    C

    交叉套期保值

    D

    平行套期保值


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于期货与期权套保的区别,以下哪句话的表述是错误的?()

    A.期货空头套保会削平股票组合的上端收益

    B.期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤

    C.买沽单腿套保会保留股票部分上行收益

    D.买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好


    答案：D

  • 第14题：

    某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当月沪深300股指期货合约，准备指数下跌后买入期指获利。A的操作属于（ ）。

    A.多头投机

    B.空头套保

    C.多头套保

    D.空头投机


    正确答案：D

  • 第15题：

    先在期货市场买进期货，以便将来在现货市场买进时不致因价格上涨而造成经济损失的期货交易方式是( )。

    A．多头套期保值

    B．空头套期保值

    C．交叉套期保值

    D．平行套期保值


    正确答案：A
    空头套期保值，是指持有现货多头(如持有股票多头)的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约(建立期货空头)，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。

  • 第16题：

    某投资者A预测股票市场将上涨，于是买入当月沪深300股指期货合约，准备指数上涨后卖出期指获利。A的操作属于（ ）

    A.多头投机
    B.空头套保
    C.空头投机
    D.多头套保

    答案：A
    解析：
    此题与教材对应比较模糊，投机指的是通过期货交易获得价差收入，而套期保值属于避险目的操作，提干所言为投机，又以买入合约即多头，因此为多头投机。

  • 第17题：

    某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当月沪深300股指期货合约，准备指数下跌后买入期指，这种行为被称为( )。

    A.多头套保
    B.空头投机
    C.空头套保
    D.多头投机

    答案：B
    解析：
    在交易中，投机者预测未来价格波动方向并确定交易头寸的方向。若投机者预测价格下跌卖出期货合约，持有空头头寸，称为空头投机者。

  • 第18题：

    下列有关中金所股指期货，正确的说法有（）。

    • A、沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果
    • B、中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果
    • C、上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果
    • D、多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有（）。

    • A、循环套保
    • B、期权套保
    • C、策略套保
    • D、套利套保

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    先在期货市场买进期货，以便将来在现货市场买进时不致因价格上涨而造成经济损失的期货交易方式是（）

    • A、多头套期保值
    • B、空头套期保值
    • C、交叉套期保值
    • D、平行套期保值

    正确答案:A

  • 第21题：

    拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。

    • A、多头套期保值
    • B、空头套期保值
    • C、交叉套期保值
    • D、动态套期保值

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    下列说法中正确的是（　　）。
    A

    非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小

    B

    央票能有效对冲利率风险

    C

    利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差

    D

    对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险


    正确答案： A
    解析：
    A项，由于期限不匹配、利差变化等影响，非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更大；B项，央票一般到期都较短，因此久期较低，利率风险主要集中于期限结构的短端，由于期限结构的不匹配以及较短期限的利率波动和中长期的利率波动并不总一致，导致对冲效果不理想，不能有效对冲利率风险；D项，对于不是最便宜可交割券的债券进行套保会有基差风险，主要因为这些券可能不会用于交割，所以基差不会在交割日收敛于0，而是收敛于某个正值，这个值就是这些债券在交割日比最便宜的可交割债券高出的部分。

  • 第23题：

    多选题
    随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有（）。
    A

    循环套保

    B

    期权套保

    C

    策略套保

    D

    套利套保


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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