随着距到期日时间的减少，时间价值也不断降低，直至到期日时达到0。

题目

随着距到期日时间的减少，时间价值也不断降低，直至到期日时达到0。

相似考题

1.如果期权已经到期，则下列结论成立的有（ ）。A.时间溢价为0B.内在价值等于到期日价值C.期权价值等于内在价值D.期权价值等于时间溢价

2.影响期权时间价值的唯一因素是现在时刻距期权到期日的时间长短。()此题为判断题(对，错)。

3.如果等风险债券的市场利率不变，按年付息，那么随着时间向到期日靠近，溢价发行债券的价值会逐渐下降。（ ）

4.下列说法正确的有（ ）。A．标的物的市场价格和执行价格越接近，期权的时间价值越大。B．距离到期日所剩时间越多，时间价值越大。C．越接近到期日，时间价值的减少速度就越快。D．期权的实值越大，时间价值也越大

更多“随着距到期日时间的减少，时间价值也不断降低，直至到期日时达到0。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（ ）。

    A．时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

    B．价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

    C．期权的时间价值随着到期日的临近而减少

    D．期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
    C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

    答案：A,B,C,D
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

  • 第3题：

    以下关于期权时间价值的说法不正确的有()。

    A:协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小
    B:权利期间越长，期权的时间价值越大；随着权利期间缩短，时间价值也逐渐减少；在期权的到期日，权利期间为零，时间价值也为零
    C:期权的时间价值可以直接计算
    D:金融期权时间价值是指期权内在价值超过该期权的买方购买期权而实际支付价格的那部分价值

    答案：C,D
    解析：
    题干中C项期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得；D项金融期权时间价值也称外在价值，是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值。

  • 第4题：

    对于美式期权而言，期权时间价值（）。

    • A、随着到期日的临近而增加
    • B、随着到期日的临近而减小
    • C、不受剩余期限影响
    • D、随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定

    正确答案:B

  • 第5题：

    下面关于期权的时间价值的说法，不正确的是（）。

    • A、距到期日越近，欧式期权的时间价值越大
    • B、距到期日越近，美式期权的时间价值越大
    • C、理论上，在到期日，期权的时间价值最大
    • D、时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

    • A、内在价值等于0的期权一定是虚值期权
    • B、看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
    • C、时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
    • D、时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

    正确答案:B

  • 第8题：

    在欧式期权中，随到期日的临近，期权的时间价值（）

    • A、增加
    • B、减少
    • C、不变
    • D、不确定

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。
    A

    内在价值等于0的期权一定是虚值期权

    B

    看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗

    C

    时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利

    D

    时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下面关于期权的时间价值的说法，不正确的是（）。
    A

    距到期日越近，欧式期权的时间价值越大

    B

    距到期日越近，美式期权的时间价值越大

    C

    理论上，在到期日，期权的时间价值最大

    D

    时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）
    A

    增加

    B

    不变

    C

    随机波动

    D

    递减


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于美式期权而言，期权时间价值（）。
    A

    随着到期日的临近而增加

    B

    随着到期日的临近而减小

    C

    不受剩余期限影响

    D

    随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果期权已经到期，则下列结论成立的有（　）。

    A、时间溢价为0
    B、内在价值等于到期日价值
    C、期权价值等于内在价值
    D、期权价值等于时间溢价

    答案：A,B,C
    解析：
    期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”，如果期权已经到期，因为不能再等待了，所以，时间溢价为0，选项A的结论正确；内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低，因此，如果期权已经到期，内在价值与到期日价值相同，选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价，所以到期时，期权价值等于内在价值，因此，选项C的说法正确，选项D的说法错误。
    【考点“期权的内在价值和时间溢价”】

  • 第14题：

    以下关于期权价格波动说法正确的是：（ ）

    A.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 递增的
    B.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 递减的
    C.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 不变的
    D.时间流逝同样的长度，其他条件不变，期限长的期权时间价值的减少幅度将人 于期限短的期权时间价值的减少幅度

    答案：A
    解析：
    期权的时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。随着时间的延长，期权的时间价值的增幅是递减的，这是期权的边际时间递诚规律。

  • 第15题：

    关于期权时间价值，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ.期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值
    Ⅱ.理论上，在到期时，期权时间价值为零
    Ⅲ.如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减
    Ⅳ.在有效期内，期权的时间价值总是大于零

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ


    答案：D
    解析：
    期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分，它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。C项，当期权临近到期日时，如果其他条件不变，该期权的时间价值的衰减速度就会加快，而在到期日时，该期权就不再有任何时间价值；D项，美式期权的时间价值总是大于等于0，实值欧式期权的时间价值可能小于O。

  • 第16题：

    对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

    • A、减小
    • B、加剧
    • C、不变
    • D、无明显规律

    正确答案:B

  • 第17题：

    期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）

    • A、增加
    • B、不变
    • C、随机波动
    • D、递减

    正确答案:D

  • 第18题：

    关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。

    • A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
    • B、随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0
    • C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
    • D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

    • A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
    • B、价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值
    • C、期权的时间价值随着到期日的临近而减少
    • D、期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

    正确答案:D

  • 第20题：

    关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）

    • A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
    • B、当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值
    • C、期权的时间价值随着到期日临近而减小
    • D、期权的时间价值随着到期日临近而增大

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）
    A

    时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

    B

    当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值

    C

    期权的时间价值随着到期日临近而减小

    D

    期权的时间价值随着到期日临近而增大


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
    A

    当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降

    B

    到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值

    C

    组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

    D

    在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    随着距到期日时间的减少，时间价值也不断降低，直至到期日时达到0。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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