标准维纳过程两个特征，布朗运动漂移率为0，方差为1。

题目

标准维纳过程两个特征，布朗运动漂移率为0，方差为1。

相似考题

1.已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】B．0．16A．0． 04C．0． 25D．1．00

2.将一组数据经过标准化处理后，其平均值为1、方差为0。此题为判断题(对，错)。

3.将一组数据经过标准化处理后，其平均值为1、方差为0。( )A．正确B．错误

4.已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（ ）。A．0B．0.67C．1D．无法确定

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    用标准化处理方法消除量纲得到的标准化数据( )。

    A．数学期望为0，方差为0

    B．数学期望为0，方差为1

    C．数学期望为1，方差为0

    D．数学期望为1，方差为1


    正确答案：B
    解析：标准化处理方法是指在假定变量服从正态分布的前提下，将变量值转化为数学期望为0，方差为1的标准化数值，从而达到同度量的效果。

  • 第2题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为40%A+60%B

    B．最小方差证券组合为36%A+64%B

    C．最小方差证券组合的方差为0.0576

    D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BC

  • 第3题：

    已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04,2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为()
    A.0.3125 B.0.01 C.0.5 D.0


    答案：C
    解析：
    答案为C。相关系数等于两种金融资产的协方差除以两耔金融资产的标准差的乘积，经计算得0.5。

  • 第4题：

    某银行有两个理财产品，1号理财产品的期望收益率为21.5%，方差为7.09%，标准差为26.17%;2号理财产品的期望收益率为1.75%，方差为1.18%，标准差为

    A.1号理财产品的收益相对较高

    B.2号理财产品的收益相对较低

    C.1号理财产品的风险相对较低

    D.2号理财产品的风险相对较低

    答案：C
    解析：
    由期望收益率可以看出1号理财产品的收益高于2号。方差或标准差可以用来考查某种金融资产的收益的波动性，即风险。所以1号理财产品的风险相对较高。故C选项错误。

  • 第5题：

    对于标准正态分布，有（）

    • A、数学期望为0
    • B、标准差为1
    • C、方差为1
    • D、偏度系数为0
    • E、峰度系数为3

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。

    • A、0
    • B、0.67
    • C、1
    • D、无法确定

    正确答案:B

  • 第7题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

    • A、0
    • B、5%
    • C、10%
    • D、20%

    正确答案:B

  • 第8题：

    方差不可能（）。

    • A、为0
    • B、大于标准差
    • C、为负
    • D、小于标准差

    正确答案:C

  • 第9题：

    正态分布的特征是（）

    • A、均值为0，标准差为1
    • B、均值为0，标准差为0
    • C、均值为1，标准差为1
    • D、均值为1，标准差为0

    正确答案:A

  • 第10题：

    判断题
    标准维纳过程两个特征，布朗运动漂移率为0，方差为1。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于标准正态分布，有（）
    A

    数学期望为0

    B

    标准差为1

    C

    方差为1

    D

    偏度系数为0

    E

    峰度系数为3


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    正态分布的特征是（）
    A

    均值为0，标准差为1

    B

    均值为0，标准差为0

    C

    均值为1，标准差为1

    D

    均值为1，标准差为0


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BD
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P328。

  • 第14题：

    将一组数据经过标准化处理后，其平均值为1、方差为0。（ ）


    答案：错
    解析：
    将一组数据经过标准化处理后，其平均值为0、方差为1。

  • 第15题：

    已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0. 04,2号理财产品的期望收益率为 16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为（ ）。
    A. 0.3125 B. 0.01 C. 0.5 D. 0


    答案：C
    解析：
    。相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差 的乘积，经计算得0.5。

  • 第16题：

    标准正态分布的方差通常被定义为（）

    • A、-1
    • B、1
    • C、0
    • D、2

    正确答案:B

  • 第17题：

    评价指标经过标准化变换后，其（）

    • A、均值为0
    • B、方差为1
    • C、标准差为1
    • D、均值为1
    • E、最大值为1

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

    • A、最小方差证券组合为40%×A+60%×B
    • B、最小方差证券组合为36%×A+64%×B
    • C、最小方差证券组合的方差为0.0576
    • D、最小方差证券组合的方差为0

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

    • A、4.25％
    • B、5.25％
    • C、6.25％
    • D、7.25％

    正确答案:C

  • 第20题：

    标准差的数值不可能（）。

    • A、比方差大
    • B、为0
    • C、为负
    • D、比方差小

    正确答案:C

  • 第21题：

    关于正态分布，下列说法错误的是（）。

    • A、正态分布具有集中性和对称性
    • B、正态分布的均值和方差能够决定正态分布的位置和形态
    • C、正态分布的偏度为0，峰度为1
    • D、标准正态分布的均值为0，方差为1

    正确答案:C

  • 第22题：

    多选题
    评价指标经过标准化变换后，其（）
    A

    均值为0

    B

    方差为1

    C

    标准差为1

    D

    均值为1

    E

    最大值为1


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    标准正态分布的方差通常被定义为（）
    A

    -1

    B

    1

    C

    0

    D

    2


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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