马克维茨理论的基本假设中不包括（）A、投资者反对风险且追求效用最大化B、投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合C、投资者都具有相同的单一的持有期D、投资者追求风险和利润最大化

题目

马克维茨理论的基本假设中不包括（）

  • A、投资者反对风险且追求效用最大化
  • B、投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合
  • C、投资者都具有相同的单一的持有期
  • D、投资者追求风险和利润最大化
相似考题

1.资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求( )。A、投资者效用最大化 B、同风险水平下收益最大化 C、同风险水平下收益稳定化 D、同收益水平下风险最小化 E、同收益水平下风险稳定化

2.马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的 B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出 C.投资者都是风险规避的 D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

3..追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。A.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差 较小的组合 B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望 收益率高的组合 C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同收益率方差，那么投资者选择方差较 大的组合 D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期 望收益率低的组合

4.追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。 Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合 Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ

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  • 第1题：

    下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

    A.证券市场有效
    B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
    C.投资者都是风险厌恶的
    D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。

    A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期
    B.资本市场没有摩擦
    C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件
    D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：
    假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，共采用上一节介绍的方法选择优证券组合。
    假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全梠同的预期。
    假设三：资本市场没有摩擦。所谓摩擦，是指对整个市场上的资本和信息的自由流通的阻碍，因此该假设意味着不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税，并且假定信息向市场中的每个人自由流动、在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个无风险利率。

  • 第3题：

    资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求
    Ⅰ.投资者效用最大化
    Ⅱ.同风险水平下收益最大化
    Ⅲ.同风险水平下收益稳定化
    Ⅳ.同收益水平下风险最小化
    Ⅴ.同收益水平下风险稳定化

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ


    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型假设:投资者总是追求投资者效用的最大化，当面临其他条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那一种；投资者是厌恶风险的，当面临其他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那一种。

  • 第4题：

    资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。

    • A、资本市场没有摩擦
    • B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • C、资产市场不可分割
    • D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

    正确答案:C

  • 第5题：

    在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    资本资产定价理论提出的理论假设有（　）。

    • A、投资者总是追求投资效用最大化
    • B、市场上不存在无风险资产
    • C、投资者是厌恶风险的
    • D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
    • E、税收和交易费用均忽略不计

    正确答案:A,C,D,E

  • 第7题：

    马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:B

  • 第8题：

    马柯威茨的“不满足假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（　　）。Ⅰ．投资者效用最大化Ⅱ．同风险水平下收益最大化Ⅲ．同风险水平下收益稳定化Ⅳ．同收益水平下风险最小化
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    资本资产定价模型假设：投资者总是追求投资者效用的最大化。当面临其他条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那一种；投资者是厌恶风险的，当面临其他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那一种。

  • 第10题：

    单选题
    追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： C
    解析：
    收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。

  • 第11题：

    单选题
    马克维茨理论的基本假设中不包括（）
    A

    投资者反对风险且追求效用最大化

    B

    投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合

    C

    投资者都具有相同的单一的持有期

    D

    投资者追求风险和利润最大化


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。

    A.证券市场是有效的
    B.投资者风险厌恶
    C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（ ）。

    Ⅰ为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率

    Ⅱ对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小

    Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线

    Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小。同一资产带给风险厌恶系数不同的投资者的效用并不相同。风险厌恶系数越大的投资者感受到的效用越低。为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需向其提供风险溢价，即额外的期望收益率。无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第15题：

    马克维茨理论的基本假设中不包括（）。

    • A、投资者反对风险且追求效用最大化
    • B、投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合
    • C、投资者都具有相同的单一的持有期
    • D、投资者追求风险和利润最大化

    正确答案:D

  • 第16题：

    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第18题：

    资本资产定价理论模型假定包括（　）。

    • A、投资者总是追求投资效用最大化
    • B、市场上存在无风险资产
    • C、投资者是厌恶风险的
    • D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
    • E、税收和交易费用均忽略不计

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

    • A、“不满足假设”
    • B、“风险厌恶假设”
    • C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    投资者的共同偏好规则是指（）。

    • A、具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合
    • B、具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合
    • C、具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合
    • D、人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求()。 Ⅰ 投资者效用最大化 Ⅱ 同风险水平下收益最大化 Ⅲ 同风险水平下收益稳定化 Ⅳ 同收益水平下风险最小化
    A

    I、Ⅱ

    B

    I、Ⅲ

    C

    I、Ⅱ、Ⅳ

    D

    I、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 资本资产定价模型假设：投资者总是追求投资者效用的最大化，当面临其他条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那一种；投资者是厌恶风险的，当面临其他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那一种。

  • 第22题：

    多选题
    资本资产定价理论提出的理论假设有（　）。
    A

    投资者总是追求投资效用最大化

    B

    市场上不存在无风险资产

    C

    投资者是厌恶风险的

    D

    投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合

    E

    税收和交易费用均忽略不计


    正确答案： B,E
    解析： 本题考查资本资产定价理论的假设。选项B应该是市场上存在无风险资产。

  • 第23题：

    判断题
    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    资本资产定价理论模型假定包括()。
    A

    投资者总是追求投资效用最大化

    B

    市场上存在无风险资产

    C

    投资者是厌恶风险的

    D

    投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合

    E

    税收和交易费用均忽略不计


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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