设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。

题目

设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。

相似考题

1.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

2.市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（ ）。A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

3.马钱子砂炒的最佳温度是()。A.210℃～230℃B.220℃～250℃C.230℃～240℃D.240℃～250℃E.250℃～260℃

4.若在纽约外汇市场,瑞士法即期汇率为US$1=S.Fr1.5086－91,三个月远期汇率的点数为10－15,则实际远期汇率应为:()A.US$1=S.Fr1.5096B.US$1=S.Fr1.5106C.US$1=S.Fr1.5075-97D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106

更多“设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；”相关问题

  • 第1题：

    图中R1=6Ω,R2=4Ω,R3=3Ω,US1=12V,US2=24V。则US2输出的电功率为240W。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    根据下列的市场信息： 即期汇率：￡1=US$1.99 一年期远期汇率：￡1=US$2.01 一年期美元定存利率：5% 一年期英镑定存利率：6% 目前你有US$100000闲钱可以投资，打算定存一年，请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少？（）

    • A、US$105000
    • B、US$107065
    • C、US$106000
    • D、US$108120

    正确答案:B

  • 第3题：

    我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。


    正确答案: ￡１＝ＵＳ$1.4000，执行期权，收入=100万Χ1.4950-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=146.63675万美元
    ￡１＝ＵＳ$1.6000，不执行期权，收入=100万Χ1.6000-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=157.13675万美元
    设盈亏平衡点汇率为K，（1.4950-K）Χ100万=100万Χ0.0212+100万Χ0.5%Χ1.4865，K=1.4664

  • 第4题：

    计算题： 设即期汇率为US$1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40， 1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？ 2）升（贴）水年率是多少？


    正确答案: 1）US$1=DM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)
    US$1=DM1.5115/55
    2）美元升水年率=[(1.5135-1.5100)÷1.5100]×(12÷6)×100%=0.46%

  • 第5题：

    丙烯干燥器再生热氮温度是（）℃，乙烯干燥器再生热氮温度是（）℃。

    • A、230，230
    • B、240，240
    • C、230，240
    • D、240，230

    正确答案:C

  • 第6题：

    我国某外贸公司3月1日预计3个月后用美元支付400万马克进口货款，预测马克汇价会有大幅度波动，以货币期权交易保值。 已知：3月1日即期汇价US$1=DM2.0000 （IMM）协定价格DM1=US$0.5050 （IMM）期权费DM1=US$0.01690 期权交易佣金占合同金额的0.5%，采用欧式期权3个月后假设美元市场汇价分别为US$1=DM1.7000与US$1=DM2.3000，该公司各需支付多少美元？


    正确答案:（1）在US$1=DM1.7000的情况下，若按市场汇价兑付，需支付400万马克/1.7=235.29万美元。但因做了期权买权交易，可以按协定价格买进400万马克，这样该公司在美1=的1.7000的市场汇价情况下，支付的美元总额为：（400万马克*0.5050）+（400万马克*$0.0169）+400万马克*0.5%/2=202万美元+6.76万美元+1万美元=209.76万美元。
    （2）在US$1=DM2.3000的情况下，若按市场汇价兑付，仅支付400万马克/2.3=173.9万美元，远小于按协定价格支付的202（400*0.5050）万美元，所以该公司放弃期权，让合约自动过期失效，按市场汇价买进马克，支付的美元总额为：173.9万美元+7.76万美元=181.66万美元。

  • 第7题：

    某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率


    正确答案: US$1=SF1.4580－0.0400/1.4590－0.0350=SF1.4180/40

  • 第8题：

    某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。


    正确答案:US$1=DM1.8130＋0.0100/1.8135＋0.0140=DM1.8230/75

  • 第9题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？


    正确答案:获利为：US$0.018×￡1000000=US$18000。

  • 第10题：

    问答题
    计算题： 设外汇市场即期汇率的行情如下： 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问： 套汇者应如何进行两角套汇？

    正确答案： 套汇者：HK$—香港→US$—纽约→HK$
    所以做1美元的套汇业务可赚取（7.7832-7.7830）=0.0002港币。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。

    正确答案： （1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月远期汇率的计算如下：
    1.7310+0.0230=1.75401.7320+0.0240=1.7560
    美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
    1.4880-0.0150=1.47301.4890-0.0140=1.4750
    英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
    （2）在标准货币不相同时，采用同边相乘法，由此可知：
    1.7310*1.4880=2.57571.7320*1.4890=2.5789
    即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    计算题： 设即期汇率为US$1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40， 1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？ 2）升（贴）水年率是多少？

    正确答案： 1）US$1=DM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)
    US$1=DM1.5115/55
    2）美元升水年率=[(1.5135-1.5100)÷1.5100]×(12÷6)×100%=0.46%
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    发审委委员为（ ）名，发审委设会议召集人（ ）名。

    A．20，5

    B．25，3

    C．25，5

    D．20，3


    正确答案：C

  • 第14题：

    我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。


    正确答案: 佣金=12.5万Χ100Χ0.5%=62.5万美元
    期权费=12.5万Χ100Χ0.000268=0.335万美元
    US$1=JP￥100时执行买权价格为1JP￥=US$0.01
    US$1=JP￥125时执行卖权价格为1JP￥=US$0.008
    设盈亏平衡点汇率为K
    （K-0.008929）Χ12.5万Χ100=0.335万+6.25万，K=0.014197

  • 第15题：

    计算题： 设外汇市场即期汇率的行情如下： 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问： 套汇者应如何进行两角套汇？


    正确答案: 套汇者：HK$—香港→US$—纽约→HK$
    所以做1美元的套汇业务可赚取（7.7832-7.7830）=0.0002港币。

  • 第16题：

    1939年6月3-23日，林则徐在（）海滩当众销毁鸦片（）万斤。

    • A、虎门，240
    • B、虎门，230
    • C、广州，240
    • D、广州，230

    正确答案:B

  • 第17题：

    设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。


    正确答案:（1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月远期汇率的计算如下：
    1.7310+0.0230=1.75401.7320+0.0240=1.7560
    美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
    1.4880-0.0150=1.47301.4890-0.0140=1.4750
    英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
    （2）在标准货币不相同时，采用同边相乘法，由此可知：
    1.7310*1.4880=2.57571.7320*1.4890=2.5789
    即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789

  • 第18题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何？


    正确答案:损失为：（US$1.8090/￡-US$1.8120/￡）×￡1000000=-US$3000。

  • 第19题：

    某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900，一个月远期贴水50/100点，求一个月远期汇率。


    正确答案:£1=US$1.6890＋0.0050/1.6900＋0.0100=US$1.6940/00

  • 第20题：

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？


    正确答案:买进6个月到期的英镑远期合约，将汇率锁在US$1.8120/￡的水平；在6个月后将英镑在市场即期汇率（US$1.83/￡）卖出，每单位英镑赚取US$0.018。

  • 第21题：

    问答题
    某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。

    正确答案： US$1=DM1.8130＋0.0100/1.8135＋0.0140=DM1.8230/75
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某外资在台湾股市投资了一百万美元等值的股票，投资期间为三个月；因担心新台币在三个月后贬值，因此与某银行签订了一只NDF合约，名目本金金额为US$1000000，锁定之远期汇率与签约当时的即期汇率相同，为NT$32.0/US$。倘若三个月后，新台币果真贬值而即期汇率的落点为NT$32.5/US$，则（）。
    A

    银行应付给外资US$29411.76

    B

    外资应付给银行NT$500000

    C

    银行应付给外资US$15384.62

    D

    外资应付给银行NT$1000000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=FF5.4520/5.4530，三个月远期贴水60/40点，求三个月远期汇率。

    正确答案： US$1=FF5.4520－0.0060/5.4530－0.0040=FF5.4460/90
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？

    正确答案： 买进6个月到期的英镑远期合约，将汇率锁在US$1.8120/￡的水平；在6个月后将英镑在市场即期汇率（US$1.83/￡）卖出，每单位英镑赚取US$0.018。
    解析： 暂无解析

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