可交割长期国债期货的实际价格（）A、期货合约交易当日清算价格×转换系数B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息

题目

可交割长期国债期货的实际价格（）

  • A、期货合约交易当日清算价格×转换系数
  • B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息
  • C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模
  • D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
相似考题

1.中长期国债期货采用实物交割方式。 （ ）

2.下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（ ）。A.发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息 B.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息 C.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子+应计利息 D.发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息

3.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格

4.发票价格的计算公式为（ ）。A：国债期货交割结算价*转换因子-应计利息? B：国债期货交割结算价*转换因子+应计利息? C：国债期货发行价*转换因子+应计利息? D：国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    国债期货交割时，可交割国债发票价格的计算公式为：发票价格=期货交割结算价X转换因子+应计利息。（ ）


    答案：对
    解析：
    国债期货交割时，可交割国债发票价格的计算公式为：发票价格=期货交割结算价×转换因子+应计利息。

  • 第2题：

    如果用可交割券的价格代替现货价格，国债期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)×转换因子。（ ）


    答案：错
    解析：
    如果用可交割券的价格代替现货价格，则国债期货的理论价格为：国债期货的理论价格=(1／转换因子)×(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)。

  • 第3题：

    美国中长期国债期货采用（）方式交割。

    • A、集中交割
    • B、转现交割
    • C、净额交割
    • D、实物交割

    正确答案:D

  • 第4题：

    国债期货的基差交易的操作可以是（）

    • A、做多可交割券，做空国债期货
    • B、做多当季国债期货，做空下一季国债期货
    • C、做空可交割券，做多国债期货
    • D、做空当季国债期货，做多下一季国债期货

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    可交割长期国债期货的基础资产是（）

    • A、实际债券
    • B、已发行国库券
    • C、已发行的金融债券
    • D、名义债券

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

    • A、基差
    • B、转换因子
    • C、可交割券价格
    • D、最便宜可交割券

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    可交割长期国债期货的实际价格（）
    A

    期货合约交易当日清算价格×转换系数

    B

    期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息

    C

    期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模

    D

    期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    国债期货的基差交易的操作可以是（）
    A

    做多可交割券，做空国债期货

    B

    做多当季国债期货，做空下一季国债期货

    C

    做空可交割券，做多国债期货

    D

    做空当季国债期货，做多下一季国债期货


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    国债期货交割时，可交割国债发票价格为期货交割结算价乘以转换因子。（　　）[2017年7月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    用可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格（净价），用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价），该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。其计算公式为：发票价格＝国债期货交割结算价×转换因子＋应计利息。

  • 第10题：

    单选题
    中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是（　　）。
    A

    息票利率最高的国债

    B

    剩余年限最短的国债

    C

    最便宜可交割债券

    D

    可以免税的国债


    正确答案： B
    解析：
    在一揽子可交割国债的交割制度下，剩余期限在一定范围内的国债都可以参与交割。由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券就是最便宜可交割债券（CTD）。

  • 第11题：

    单选题
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。
    A

    国债现货价格-国债期货价格

    B

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格

    C

    国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    D

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    可交割长期国债期货的基础资产是（）
    A

    实际债券

    B

    已发行国库券

    C

    已发行的金融债券

    D

    名义债券


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。

    A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”
    B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
    C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
    D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

    答案：B,C
    解析：
    可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格（净价），用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价），该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。计算公式如下：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息，C项正确，D项错误。根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”。B项正确，A项错误。故本题答案为BC。

  • 第14题：

    （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

    A.基差
    B.转换因子
    C.可交割券价格
    D.最便宜可交割券

    答案：A
    解析：
    国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第15题：

    美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）


    正确答案:错误

  • 第16题：

    简述可交割长期国债期货合约的基本内容。


    正确答案:（1）以名义债券为基础资产。
    （2）合约到期月。
    （3）最后交易日与最初交割日。
    （4）期货价格的报价。按基础资产的面值的百分数来报价。
    （5）最小价格变动幅度，为百分之一的三十二分之一。
    （6）转换系数与交割。

  • 第17题：

    可交割长期国债期货的实际价格（）

    • A、期货合约交易当日清算价格×转换系数
    • B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息
    • C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模
    • D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 美国中长期国债期货，报价按照100美元面值的国债期货价格报价。

  • 第19题：

    多选题
    影响国债期货理论价格的因素有（）等。
    A

    转换因子

    B

    国债价格波动率

    C

    可交割国债价格

    D

    可交割国债持有成本


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
    A

    基差

    B

    转换因子

    C

    可交割券价格

    D

    最便宜可交割券


    正确答案： C
    解析：
    在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第21题：

    问答题
    简述可交割长期国债期货合约的基本内容。

    正确答案： （1）以名义债券为基础资产。
    （2）合约到期月。
    （3）最后交易日与最初交割日。
    （4）期货价格的报价。按基础资产的面值的百分数来报价。
    （5）最小价格变动幅度，为百分之一的三十二分之一。
    （6）转换系数与交割。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    国债期货合约中的名义中期国债和名义长期国债体现一种“名义标准券”的设计思路。“一揽子可交割国债”均可以与“名义标准国债”进行对比，实现国债期货的多券种替代交割，从而有效防范（　）风险。
    A

    空仓

    B

    逼仓

    C

    倒仓

    D

    补仓


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。
    A

    买方拥有可交割国债的选择权

    B

    卖方拥有可交割国债的选择权

    C

    最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格

    D

    隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    “国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（  ）。
    A

    转换后该国债的价格（净价）

    B

    国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）

    C

    可交割国债的出让价格

    D

    发票价格


    正确答案： B,A
    解析：

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