套期具有“对冲”“互抵”的关系。
题目
套期具有“对冲”“互抵”的关系。
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第1题：
下列关于利率期货套期保值的说法，正确的有( )。A.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
B.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
C.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
D.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险答案：A,D解析：利率期货卖出套期保值者在期货市场上卖出利率期货合约，目的是对冲市场利率上升为其带来的风险；利率期货买入套期保值者在期货市场买入利率期货合约，目的是对冲市场利率下降为其带来的风险。 -
第2题：
关于套期关系再平衡，下列表述中正确的有（ ）。A.企业在套期关系再平衡时，应更新套期关系的书面文件
B.套期关系再平衡是指对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整
C.套期关系再平衡是指对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的金额进行调整
D.企业在套期关系再平衡时，应确认套期关系调整前的套期无效部分，并更新在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生原因的分析
E.套期关系再评估是由于指定该套期关系的风险管理目标发生变化引起的答案：A,B,D解析：套期关系再平衡，是指对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求，不是调整金额，选项C错误；套期关系再平衡是由于套期比率的原因不再符合套期有效性的要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变，选项E错误。 -
第3题：
套期保值的本质是（ ）。A、获益
B、保本
C、风险对冲
D、流动性答案：C解析：套期保值的本质是风险对冲。 -
第4题：
关于套期关系再平衡，下列表述中正确的有（ ）。A.企业在套期关系再平衡时，应更新套期关系的书面文件
B.是指对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整
C.是指对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的金额进行调整
D.企业在套期关系再平衡时，应确认套期关系调整前的套期无效部分，并更新在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生原因的分析答案：A,B,D解析：套期关系再平衡，是指对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求，不是调整金额，选项C错误。 -
第5题：
风险对冲模式一般包括（）。
Ⅰ．股指期货对冲
Ⅱ．商品期货对冲
Ⅲ．套期保值
Ⅳ．期权对冲A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ、Ⅳ答案：C解析：风险对冲模式一般包括股指期货对冲、商品期货对冲、套期保值和期权对冲。 -
第6题：
什么是互抵性货物？具有互抵性的货物有哪些分类？
正确答案: 具有相互抵触性质的货物称为互抵性货物；
（一）怕引起化学反应的货物
（二）怕串味货物
（三）怕掺杂质货物
（四）怕油污货物
（五）怕受潮货物
（六）怕受温度影响货物 -
第7题：
套期保值的核心是“风险对冲”，也就是将期货工具的盈亏与被套期保值项目的盈亏形成一个相互冲抵的关系，从而规避因价格变动带来的风险。（）
正确答案:正确 -
第8题：
利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？
正确答案:利率期货的空头对冲是指投资者预期利率上升可能会带来损失而在期货市场上卖出利率期货的一种套期交易。 利率期货的多头对冲是指投资者预期利率下跌可能带来损失而买进利率期货的一种套期交易。 -
第9题：
衍生工具通常可以作为套期工具，但某项衍生工具若无法有效地对冲被套期项目风险的，则不能作为套期工具。
正确答案:正确 -
第10题：
单选题套期保值的基本类型有（ ）。I.多头套期保值II.对应套期保值III.对冲套期保值IV.空头套期保值AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： B解析： -
第11题：
多选题套期保值的基本类型是（）。A多头套期保值
B空头套期保值
C对应套期保值
D对冲套期保值
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题套期具有“对冲”“互抵”的关系。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（ ）。A. 期权套期保值者需要交纳保证金
B. 持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险
C. 计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险
D. 通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少答案：D解析：利用买进看涨期权进行套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用，故D项正确。期权套期保值者不需要交纳保证金，只需支付一定的权利金，故A项错误。持有现货者可采取买进看跌期权策对冲价格风险，故B项错误。计划购人原材料者可采取买进看涨期权策对冲价格风险，故C项错误。 -
第14题：
某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是（ ）（不计手续费等费用）。A. 套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损
B. 套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利
C. 套期保值者可以实现完全套期保值
D. 该套期保值净盈利20元/吨答案：B,D解析：卖出套期保值的损益情况包括：①基差不变，则期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；②基差走强，则期货市场和现货市场盈亏相抵后有净盈利；③基差走弱，则期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵，存在净损失，不能实现完全的套期保值。由此可知，卖出套期保值基差走强才会盈利，本题中平仓时基差-10元/吨>开仓基差为-30
元/吨，所以可以完全对冲风险，且有净盈利20元/吨。 -
第15题：
下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。A、套期保值的本质是“风险对冲”
B、一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的
C、套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段
D、不是每个企业都适合做套期保值答案：B解析：B项中的描述实际上是一种片面的、错误的认识，是对套期保值“风险对冲”本质认识的不足。 -
第16题：
（ ）只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。A.股指期货对冲
B.商品期货对冲
C.套期保值
D.期权对冲答案：B解析：商品期货对冲只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 -
第17题：
套期保值的基本类型有（ ）。
①多头套期保值
②对应套期保值
③对冲套期保值
④空头套期保值A.①④
B.①②
C.①③
D.①②③④答案：A解析：套期保值的基本类型有两种：一是多头套期保值，是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约（建立期货多头）。若未来现货价格果真上涨，则持有期货头寸所获得的盈利正好可以弥补现货头寸的损失。二是空头套期保值，是指持有现货多头（如持有股票多头）的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约（建立期货空头），当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。 -
第18题：
期货交易具有（）的特点，吸引了众多投机者的参与。
- A、套期保值
- B、杠杆效应
- C、双向交易
- D、对冲机制
正确答案:B,C,D -
第19题：
按照汤普森提出的三种技术互赖类型的观点,在是简单的组织中（）
- A、仅具有连续型的互赖关系
- B、仅具有波及型的互赖关系
- C、兼具有波及型和连续型两种互赖关系
- D、仅具有交叉型互赖关系
正确答案:B -
第20题：
套期保值的基本类型是（）。
- A、多头套期保值
- B、空头套期保值
- C、对应套期保值
- D、对冲套期保值
正确答案:A,B -
第21题：
单选题套期保值的核心是（）。A选取套期保值工具
B确定套期保值时间
C风险对冲
D规避套期保值风险
正确答案： A解析： -
第22题：
问答题利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？正确答案： 利率期货的空头对冲是指投资者预期利率上升可能会带来损失而在期货市场上卖出利率期货的一种套期交易。 利率期货的多头对冲是指投资者预期利率下跌可能带来损失而买进利率期货的一种套期交易。解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题期货交易具有（）的特点，吸引了众多投机者的参与。A套期保值
B杠杆效应
C双向交易
D对冲机制
正确答案： B,A解析： 期货市场风险的客观性来自期货交易内在机制的特殊性，如杠杆效应、双向交易和对冲机制的特点，吸引了众多投机者的参与，也蕴含了很大的风险。