随着债券到期时间的临近，（）。A、债券价格的波动幅度变大；但是以递减的幅度变大B、债券价格的波动幅度变大；而且是以递增的幅度变大C、债券价格的波动幅度变小；而且是以递减的幅度变小D、债券价格的波动幅度变小；但是以递增的幅度变小

题目

随着债券到期时间的临近，（）。

  • A、债券价格的波动幅度变大；但是以递减的幅度变大
  • B、债券价格的波动幅度变大；而且是以递增的幅度变大
  • C、债券价格的波动幅度变小；而且是以递减的幅度变小
  • D、债券价格的波动幅度变小；但是以递增的幅度变小
相似考题

1.到期时问越长，债券价格波动幅度越大。（ ）

2.其他条件相同时，债券价格收益率值变小，说明债券的价格波动性（ ）。A．围绕原值波动B．变小C．不变D．变大

3.当标的资产的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。A.上涨 B.下跌 C.波动幅度变小 D.波动幅度变大

4.若单位时间内用药总量不变,增加给药次数,可使波动幅度变小,减少给药次数,可使波动幅度变大。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    当标的物的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。

    A.波动幅度变小
    B.下跌
    C.波动幅度变大
    D.上涨

    答案：B,C
    解析：
    标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大，获得可能越多。标的资产价格波动率越大，波动幅度越大，看涨和看跌期权的多头越有利，期权价格越高。

  • 第2题：

    当标的物的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。

    A、上涨
    B、下跌
    C、波动幅度变小
    D、波动幅度变大

    答案：B,D
    解析：
    看跌期权，即看跌期权买方预期标的物市场价格下跌而买入卖权。标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大，看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。

  • 第3题：

    标的物的市场价格（）对卖出看涨期权者有利。
    Ⅰ.波动幅度变小
    Ⅱ.下跌
    Ⅲ.波动幅度变大
    Ⅳ.上涨

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ


    答案：D
    解析：
    标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。标的物市场价格大幅波动或预期波动率提高对看涨期权买方更为有利。这是因为，在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第4题：

    对于给定的到期收益率变动幅度，息票率越高，债券价格的波动幅度越人。( )


    答案：错
    解析：
    对于给定的到期收盏率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之问成反比关系。换言之，息票率越高，债券价格的波动幅度越小。

  • 第5题：

    其他条件相同时，债券价格收益率值变小，说明债券的价格波动性（）。

    • A、围绕原值波动
    • B、变小
    • C、不变
    • D、变大

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列对债券定价定理的表述中，哪一项是错误的（）。

    • A、债券的价格与债券的收益率成反比例关系
    • B、当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系
    • C、随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少
    • D、息票率越高，债券价格的波动幅度越小

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）

    • A、债券的市场价格与收益率反向变动
    • B、随到期日的临近，债券价格波动幅度增加
    • C、债券价格波动幅度与到期时间无关
    • D、给定收益率变动幅度，息票率高的债券价格波动较小

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    判断题
    对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列对债券定价定理的表述中，哪一项是错误的（）。
    A

    债券的价格与债券的收益率成反比例关系

    B

    当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系

    C

    随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少

    D

    息票率越高，债券价格的波动幅度越小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于债券的判断正确的有（）
    A

    价格与市场利率反方向变动

    B

    市场利率的波动幅度一定时，债券偿还期越长，其价格波动的幅度就越大。但价格变动的相对幅度随期限的延长而缩小

    C

    市场利率的波动幅度一定时，票面利息率较低的债券价格波动幅度较大

    D

    对同一债券，市场利率下降一定幅度所引起的债券价格上升幅度，要高于由于市场利率上升同一幅度而引起的债券价格下跌幅度

    E

    可以利用持续期指标衡量债券价格对利率变动的敏感度


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    随着债券到期时间的临近，（）。
    A

    债券价格的波动幅度变大；但是以递减的幅度变大

    B

    债券价格的波动幅度变大；而且是以递增的幅度变大

    C

    债券价格的波动幅度变小；而且是以递减的幅度变小

    D

    债券价格的波动幅度变小；但是以递增的幅度变小


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    标的物的市场价格()对卖出看涨期权者有利。 I 波动幅度变小 Ⅱ下跌 Ⅲ 波动幅度变大 Ⅳ上涨
    A

    I、Ⅱ

    B

    I、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、IV


    正确答案： A
    解析： 标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第13题：

    期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是（ ）。

    A.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小
    B.期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大
    C.期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小
    D.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大

    答案：A
    解析：
    对同一种商品来说，现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格趋于一致。故本题答案为A。

  • 第14题：

    当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系。（ ）


    答案：错
    解析：
    当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。

  • 第15题：

    标的物的市场价格（ ）对卖出看涨期权者有利。
    I 波动幅度变小
    Ⅱ下跌
    Ⅲ 波动幅度变大
    Ⅳ上涨

    A.I、Ⅱ
    B.I、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、IV

    答案：A
    解析：
    标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第16题：

    下列关于债券的判断正确的有（）

    A价格与市场利率反方向变动

    B市场利率的波动幅度一定时，债券偿还期越长，其价格波动的幅度就越大。但价格变动的相对幅度随期限的延长而缩小

    C市场利率的波动幅度一定时，票面利息率较低的债券价格波动幅度较大

    D对同一债券，市场利率下降一定幅度所引起的债券价格上升幅度，要高于由于市场利率上升同一幅度而引起的债券价格下跌幅度

    E可以利用持续期指标衡量债券价格对利率变动的敏感度


    A,B,C,D,E
    略

  • 第17题：

    随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反比关系。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）

    • A、如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降
    • B、如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减
    • C、高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度
    • D、到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    标的物的市场价格（　　）对卖出看涨期权者有利。Ⅰ．波动幅度变小Ⅱ．下跌Ⅲ．波动幅度变大Ⅳ．上涨
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第21题：

    判断题
    随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    标的物的市场价格（　　）对卖出看涨期权者有利。[2012年9月真题]
    A

    波动幅度变小

    B

    下跌

    C

    波动幅度变大

    D

    上涨


    正确答案： D,A
    解析：
    标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。标的物市场价格大幅波动或预期波动率提高对看涨期权买方更为有利。这是因为，在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第23题：

    多选题
    债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）
    A

    如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降

    B

    如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减

    C

    高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度

    D

    到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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