期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）A、当资产市价大于执行价格时B、当资产市价小于执行价格时C、当资产市价与执行价格相等时D、任何时候都不会达到最大

题目

期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）

  • A、当资产市价大于执行价格时
  • B、当资产市价小于执行价格时
  • C、当资产市价与执行价格相等时
  • D、任何时候都不会达到最大
相似考题

1.对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。 ( )A．正确B．错误

2.当标的资产现行市价高于执行价格时，则说明期权的内在价值处于实值状态。（ ）

3.下列关于期权的说法正确的是( )。A．对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时，期权处于实值状态B．期权处于实值状态时，一定会被执行C．对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，期权处于折价状态D．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分

4.下列属于欧式期权特征的是，在到期日（ ）。A．若市价大于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反；B．若市价小于执行价格，多头与空头价值均为0。C．多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大。D．空头净收益的最大值为期权价格

参考答案和解析
正确答案:C
更多“期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）A、当资产市价大于执行价格时B、当资产市价小于执行价格时C、当资产市价与执行价格相等时D、任何时候都不会达到最大”相关问题

  • 第1题：

    以下关于期权的论述错误的是（ ）。

    A．期权价值由时间价值和内在价值组成

    B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值

    C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

    D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零


    正确答案：D
    对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，时间价值并不一定为零，所以期权的总价值也并不一定为零。故选D。

  • 第2题：

    下列关于期权价值的说法中，不正确的有（）。

    A.对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态”
    B.1股看涨期权处于虚值状态，仍然可以按照正的价格售出
    C.期权处于虚值状态或平价状态时可能被执行
    D.期权的时间溢价是“波动的价值”

    答案：A,C
    解析：
    对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“实值状态”，因此选项A的说法不正确；期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行，因此选项C的说法不正确。

  • 第3题：

    出现下列（　　）情形时，期权为虚值期权。

    A.当看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
    B.当看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
    C.当看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
    D.当看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

    答案：B,D
    解析：
    对于看涨期权来说，标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态”；对于看跌期权来说，标的资产的现行市价高于执行价格时，称期权处于“虚值状态”。

  • 第4题：

    下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
    C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

    答案：A,B,C,D
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

  • 第5题：

    对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于 虚值状态，其当前价值为零。（ ）


    答案：01
    解析：
    本题考核的知识点是“期权价值”。期权价值=内在价值+时间溢价，对于未到期的看涨期权来说，时间溢价大于O,当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权 处于虚值状态，不会被执行，此时，期权的内在价值为O,但期权价值不为O。

  • 第6题：

    下列关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（ ）。

    A.内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定
    B.看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格
    C.期权的内涵价值有可能小于0
    D.期权的内涵价值总是大于等于0

    答案：A,B,D
    解析：
    选项C，期权的内涵价值总是大于等于0。

  • 第7题：

    以下关于期权的论述，错误的是()

    A:期权的价值由时间价值和内在价值组成
    B:在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
    C:对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
    D:价外期权的内在价值为零

    答案：C
    解析：
    期权的价值由时间价值和内在价值组成，所以A项正确；当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，则期权价值即为时间价值，所以在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，B项正确；对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的内在价值为零，所以C项错误；由于期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以价外期权的内在价值为零，D项正确。

  • 第8题：

    期权的执行价格与资产的市价之差是期权的（）

    • A、总价值
    • B、内在价值
    • C、时间价值
    • D、外在价值

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    下列关于期权的说法中，不正确的是（）。
    A

    对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额

    B

    对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零

    C

    如果一份看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售

    D

    期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
    A

    当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降

    B

    到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值

    C

    组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

    D

    在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。
    A

    该期权处于虚值状态

    B

    该期权当前价值为零

    C

    该期权处于实值状态

    D

    该期权价值为零


    正确答案： A
    解析： 对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其内在价值为零，但仍有“时间溢价”，因此仍可以按正的价格出售，其价值大于零。

  • 第12题：

    单选题
    期权的执行价格与资产的市价之差是期权的（）
    A

    总价值

    B

    内在价值

    C

    时间价值

    D

    外在价值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于期权的论述错误的是（ ）。

    A．期权价值由时间价值和内在价值组成

    B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

    C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

    D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零


    正确答案：D
    期权价值由时间价值和内在价值组成。在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值。对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零。故选D。

  • 第14题：

    关于期权价值，下列说法不正确的有（ ）。

    A.对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态”
    B.1 股看涨期权处于虚值状态，仍然可以按照正的价格售出
    C.期权处于虚值状态或平价状态时可能被执行
    D.期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”

    答案：A,C
    解析：
    对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“实值状态”，因此选项A 的说法错误；期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行，因此选项C的说法错误。

  • 第15题：

    下列关于期权的说法中，不正确的是（　）。

    A、对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额
    B、对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零
    C、如果一份看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售
    D、期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”

    答案：C
    解析：
    一份看涨期权处于折价状态，意味着其内在价值为零，但是，只要还未到期，它就有时间溢价，期权价值就会为正数，所以，仍然可以按照正的价格出售。
    【考点“期权的内在价值和时间溢价”】

  • 第16题：

    下列各项中属于虚值期权的有（　　）。

    A.标的资产现行市价低于执行价格的看涨期权
    B.标的资产现行市价等于执行价格的看涨期权
    C.标的资产现行市价低于执行价格的看跌期权
    D.标的资产现行市价高于执行价格的看跌期权

    答案：A,D
    解析：
    对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，该期权处于“实值状态”；当标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态”。对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“实值状态”；当标的资产的现行市价高于执行价格时，称期权处于“虚值状态”。当标的资产的现行市价等于执行价格时，称期权为“平价期权”，或者说它处于“平价状态”。

  • 第17题：

    下列各项期权处于“实值状态”的有（　　）。

    A、看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
    B、看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
    C、看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
    D、看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价

    答案：A,C
    解析：
    对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，该期权处于实值状态，标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态；对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“实值状态”，资产的现行市价高于执行价格时，称期权处于“虚值状态”。

  • 第18题：

    以下关于期权的论述，错误的是（　　）。

    A.期权价值由时间价值和内在价值组成
    B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
    C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
    D.价外期权的内在价值为零

    答案：C
    解析：
    期权价值由时间价值和内在价值组成，所以A项正确；当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，所以期权价值即为时间价值，所以在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，所以B项正确；对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的内在价值为零，所以C项错误；由于期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以价外期权的内在价值为零，所以D项正确。

  • 第19题：

    有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    以下关于期权的论述，错误的是（　）。

    • A、期权价值由时间价值和内在价值组成
    • B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
    • C、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
    • D、价外期权的内在价值为零

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）
    A

    当资产市价大于执行价格时

    B

    当资产市价小于执行价格时

    C

    当资产市价与执行价格相等时

    D

    任何时候都不会达到最大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。
    A

    期权价值＝内在价值+时间溢价

    B

    内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低

    C

    期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低

    D

    如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同


    正确答案： D
    解析： 内在价值不同于到期日价值。内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低；期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低。

  • 第23题：

    多选题
    对于期权持有人来说，下列表述正确的有（）。
    A

    对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”

    B

    对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”

    C

    对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

    D

    对于看跌期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”


    正确答案： B,A
    解析： 对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，称期权处于“实值状态”（溢价状态）或称此时的期权为“实值期权”（溢价期权）。标的资产的现行市价低于执行价格时，称期权处于“虚值状态”（折价状态）或称此时的期权为“虚值期权”（折价期权）。标的资产的现行市价等于执行价格时，称期权处于“平价状态”或称此时的期权为“平价期权”。对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时，称期权处于“实值状态”（溢价状态）或称此时的期权为“实值期权”（溢价期权）。标的资产的现行市价高于执行价格时，称期权处于“虚值状态”（折价状态）或称此时的期权为“虚值期权”（折价期权）。

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