不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场β系数为1。

题目

不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场β系数为1。

相似考题

1.下列说法不正确的是( )。A．相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险B．正相关程度越大分散风险的程度越大C．负相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为0时，不能分散任何风险

2.β系数是不可分散风险的指数，用来反映( )的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。

3.关于非系统性风险的说法，正确的是（ ）。A．不能通过证券组合分散掉B．如果分散充分有效的话，这种风险就能被完全消除C．对所有企业或投资项目的影响相同D．通常用β系数来衡量

4.下列说法不正确的是( )。A.相关系数为1时，不能分散任何风险B.相关系数在0～1之间时，相关程度越低风险分散效果越大C.相关系数在－1～0之间时，相关程度越低风险分散效果越大D.相关系数为－1时，可以分散所有风险

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场β系数”相关问题

  • 第1题：

    周期性速度波动的程度通常用运转均匀系数来表示。()


    参考答案：错误

  • 第2题：

    下列关于β系数说法正确的是

    Aβ系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标

    B它可以衡量个别股票的市场风险

    C作为整体的证券市场的β系数为1

    D在其他因素不变的情况下,β系数越大风险收益就越大

    E某股票的β系数是0,说明此股票无风险。


    正确答案:ABCD

  • 第3题：

    关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。

    A．斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf）

    B．风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小

    C．证券市场线的横坐标是β系数

    D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移


    正确答案：B
    风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越大，所以B错误。

  • 第4题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。

    A、可分散风险属于系统性风险
    B、可分散风险通常用β系数来度量
    C、不可分散风险通常用β系数来度量
    D、不可分散风险属于特定公司的风险

    答案：C
    解析：
    投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险；可分散风险：指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险：指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。

  • 第5题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。


    A.可分散风险属于系统性风险

    B.可分散风险通常用β系数来度量

    C.不可分散风险通常用β系数来度量

    D.不可分散风险属于特定公司的风险

    答案：C
    解析：
    考察投资风险报酬

    投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险；可分散风险：指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险：指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。

  • 第6题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

    A:可分散风险属于系统性风险
    B:可分散风险通常用β系数来度量
    C:不可分散风险通常用β系数来度量
    D:不可分散风险属于特定公司的风险
    E:投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险

    答案：C,E
    解析：

  • 第7题：

    常用于不同数据集的分散程度的比较的统计量是（ ）。

    A.样本极值
    B.样本方差
    C.样本极差
    D.变异系数

    答案：D
    解析：
    变异系数常用于不同数据集的分散程度的比较。

  • 第8题：

    通过调整“Pm”（仪表系数）后的数值来设置仪表系数，当加气机的重复性符合要求时，不可通过更改仪表系数来调整加气机的计量误差。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场的β系数为1。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    不可分散风险大小的程度，可以通过β系数来衡量


    正确答案:正确

  • 第11题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列各项中会导致证券市场线斜率上升的是()。
    A

    提高通货膨胀率

    B

    提高无风险利率

    C

    增强市场整体对风险的厌恶程度

    D

    提高β系数


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    证券市场线说明了( )与不可分散风险β系数之间的关系。

    A．风险收益率

    B．无风险收益率

    C．通货膨胀率

    D．期望收益率


    正确答案：D
    解析：证券市场线说明了期望收益率与不可分散风险β系数之间的关系。

  • 第14题：

    下列对系统性风险表述正确的选项有( )。

    A．系统风险又称市场风险

    B．系统风险可通过证券组合来削减

    C．某种股票的系统风险程度可用贝他系数来计量

    D．某种股票贝他系数越大，则该股票的实际投资收益率越大


    正确答案：AC
    解析：系统风险是不可分散风险，所以，B选项不对，股票的贝他系数越大，则该股票的风险越大，投资人要求的预期也越高，但并不表明，该股票的实际投资收益越大，所以不选D。

  • 第15题：

    下列对系统风险表述正确的选项有（ ）。

    A．系统风险又称为市场风险

    B．系统风险可通过证券组合来削减

    C．某种股票的系统风险程度可用贝他系数来计量

    D．某种股票贝他系数越大，则该股票的实际投资收益率越大


    正确答案：AC
    系统风险是不可分散风险，所以，B选项不对，股票的贝他系数越大，则该股票的风险越大，投资人要求的预期也越高，但并不表明，该股票的实际投资收益越大，所以不选D。 

  • 第16题：

    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

    A.可分散风险属于系统性风险
    B.可分散风险通常用β系数来度量
    C.不可分散风险通常用β系数来度量
    D.不可分散风险属于特定公司的风险
    E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险

    答案：C,E
    解析：
    选项A，可分散风险属于非系统性风险；选项B，β系数度量的是不可分散风险；选项D，特定公司的风险能被分散掉。

  • 第17题：

    整体市场风险具有的特征包括( )

    A.风险来自于公司之外
    B.风险来自于公司
    C.可以用相关系数来反映
    D.可以用贝塔系数来反映
    E.不能通过投资组合来回避

    答案：A,D,E
    解析：
    整体市场风险也叫不可分散风险或系统风险，其诱因发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大不能通过投资组合予以分散掉，通常用贝塔系数来反映。所以选项ADE正确。

  • 第18题：

    对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（　　）。

    A.相关系数等于0时，不能分散任何风险
    B.相关系数等于1时，不能分散任何风险
    C.相关程度越小，分散风险的程度越小
    D.相关系数越大，分散风险的程度越小

    答案：A,C
    解析：
    相关系数为0时，可以分散部分非系统风险。所以选项A错误；相关系数为0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少。相关系数为-1～0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。所以选项C错误。

  • 第19题：

    市场风险也称为不可分散风险，通常用β系数来计量。β系数大于0，说明该投资项目的风险大于市场平均风险。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    β系数通常用于衡量（）

    • A、可分散风险
    • B、不可分散风险
    • C、系统风险
    • D、非系统风险
    • E、卖不出去的风险

    正确答案:B,C

  • 第21题：

    下列说法正确的是（）。

    • A、相关系数为-1时能够抵消全部风险
    • B、相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大
    • C、相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小

    正确答案:B,C

  • 第22题：

    多选题
    下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（　　）。[2011年中级真题]
    A

    可分散风险属于系统性风险

    B

    可分散风险通常用β系数来度量

    C

    不可分散风险通常用β系数来度量

    D

    不可分散风险属于特定公司的风险

    E

    投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险


    正确答案： C,B
    解析：
    一般而言，投资组合的总风险分为可分散风险和不可分散风险两种类型：①可通过证券资产组合分散的是可分散风险，称为非系统风险，是特殊企业或特定行业特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关；②无法通过证券资产组合分散的风险是不可分散风险，称为系统风险，是指影响所有企业的因素所导致的风险，属于整体市场的风险，不能通过投资组合予以分散掉。单项资产或证券资产组合受系统风险影响的程度，通常用贝塔系数（β系数）来衡量。

  • 第23题：

    多选题
    β系数通常用于衡量（）
    A

    可分散风险

    B

    不可分散风险

    C

    系统风险

    D

    非系统风险

    E

    卖不出去的风险


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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