欧式卖权价格总是高于美式卖权价格。

题目

欧式卖权价格总是高于美式卖权价格。

相似考题

1.市场价格（ ）期权执行价格，债券持有者就可以行使美式买权。A．低于B．等于C．高于D．高于或等于

2.可转换公司债券的价值可以用公式（ ）近似表示。A．可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值B．可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值C．可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值D．可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式买权价值

3.美式期货期权价格总是会高于相应的欧式期货期权的价格。（ ）

4.期权的分类中,依履约价格与现汇价格相比可以分为()A.时间价值期权、内在价值期权B.美式期权、欧式期权C.价内、价外、平价D.买权、卖权

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时（ ）。

    A．无条件出售给发行人的1张美式卖权

    B．无条件向发行人购买的1张美式买权

    C．无条件出售给发行人的1张美式买权

    D．无条件向发行人购买的1张美式卖权


    正确答案：C

  • 第2题：

    标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权，所以此情况下，美式期权的价格与欧式期权的价格应该相等。（ ）


    答案：对
    解析：
    标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权，所以此情况下，美式期权的价格与欧式期权的价格应该相等。

  • 第3题：

    可转换公司债券的价值可以表示为()。

    A:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式卖权价值+投资人美式买权价值-发行人美式买权价值
    B:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式买权价值
    C:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值
    D:可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+发行人美式买权价值-投资人美式卖权价值

    答案：B
    解析：
    可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式买权价值。本题正确答案为B选项。

  • 第4题：

    可转换公司债券的价值可以用公式（ ）近似表示。


    A.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值

    B.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买价值-投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值

    C.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值

    D.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价 值-发行人美式买权价值


    答案：D
    解析：
    。可转换公司债券相当于这样的一种投资组合：投资者持有1张与 可转债相同利率的普通债券，1张数量为转换比例、期权行使价为初始转股价格的美式买 权，1张美式卖权，同时向发行人无条件出售了 1张美式买权。所以可用公式近似表示为： 可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发 行人美式买权价值。

  • 第5题：

    可转换公司债券价值可以用公式（ ）近似表示。
    A.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值
    B.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值一投资人美式买权价值一投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值
    C.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值一投资人美式买权价值一投资人美式卖权价值一发行人美式卖权价值
    D.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值一发行人美式买权价值


    答案：D
    解析：
    答案为D。可转换公司债券相当于这样一种投资组合：投资者持有1张与可转债相同利率的普通债券，1张数量为转换比例、期权行使价为初始转股价格的美式买权，1张美式卖权，同时向发行人无条件出售了1张美式买权。所以，可转换公司债券的价值可以用以下公式近似表示：可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值一发行人美式买权价值。

  • 第6题：

    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（）。
    Ⅰ.在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权
    Ⅱ.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别
    Ⅲ.对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权
    Ⅳ.美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    美式期权，是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权；欧式期权，是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别，市场上交易最多的是美式期权。由于美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

  • 第7题：

    以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）

    • A、只能在到期日行权
    • B、标的资产价格越低则期权价值越大
    • C、标的资产波动率越高则期权价值越大
    • D、价格高于对应的美式看涨期权

    正确答案:D

  • 第8题：

    股票卖单成交时的成交价格不能高于其委托价格。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    含有赎回、回售条款规定的可转换公司债券实质上是由（）构成的复合金融工具。

    • A、普通债权
    • B、投资人美式买权
    • C、发行人美式卖权
    • D、发行人美式买权

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    判断题
    欧式卖权价格总是高于美式卖权价格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）
    A

    只能在到期日行权

    B

    标的资产价格越低则期权价值越大

    C

    标的资产波动率越高则期权价值越大

    D

    价格高于对应的美式看涨期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）
    A

    美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格

    B

    美式期权可以在到期日前行权

    C

    在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权

    D

    在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日卖或不卖2000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是()。

    A:欧式看涨期权
    B:欧式看跌期权
    C:美式看涨期权
    D:美式看跌期权

    答案：D
    解析：
    看跌期权是指期货期权的买方有权按事先约定的价格和规定的时间向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约；美式期权是指在规定的有效期限内的任何时候均可以行使权利的期权。期权买方既可以在期权合约到期日这一天行使权利，也可在期权到期日之前的任何一个交易日行使权利。

  • 第14题：

    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（）。

    A.在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权
    B.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别
    C.对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权
    D.美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流

    答案：A,B,C
    解析：
    美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别，市场上交易最多的是美式期权。由于美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

  • 第15题：

    赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时()。

    A:无条件出售给发行人的1张美式卖权
    B:无条件出售给发行人的1张美式买权
    C:无条件向发行人购买的1张美式卖权
    D:无条件向发行人购买的1张美式买权

    答案：B
    解析：
    由于发行人在可转换公司债券的赎回条款中规定，如果股票价格连续若干个交易日收盘价高于某一赎回启动价格，发行人有权按一定金额予以赎回。所以，赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时无条件出售给发行人的1张美式买权。

  • 第16题：

    回售条款相当于债券持有人（ ）。
    A.无条件出售给发行人的1张美式卖权
    B.无条件向发行人购买的1张美式买权
    C.无条件出售给发行人的1张美式买权
    D.同时持有发行人出售的1张美式卖权


    答案：D
    解析：
    回售条款相当于债券持有人同时持有发行人出售的1张美式卖权。

  • 第17题：

    可转换公司债券相当于这样一种投资组合：投资者持有1张与可转债相同利率的普通 债券，1张数量为转换比例、期权行使价为初始转股价格的美式买权，1张美式卖权，同时向发 行人无条件出售了1张美式卖权。 （ ）


    答案：错
    解析：
    本题考查可转换公司债券。可转换公司债券相当于这样一种投 资组合：投资者持有1张与可转债相同利率的普通债券，1张数量为转换比例、期权行使价 为初始转股价格的美式买权，1张美式卖权，同时向发行人无条件出售了1张美式买权。

  • 第18题：

    下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）

    • A、美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格
    • B、美式期权可以在到期日前行权
    • C、在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
    • D、在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权

    正确答案:D

  • 第19题：

    期权的分类中，依履约价格可以分为（）

    • A、价内、价外、价平
    • B、买权、卖权
    • C、美式期权、欧式期权
    • D、时间价值期权、内在价值期权

    正确答案:A

  • 第20题：

    美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    对于持有者而言，由于可转换公司债券的持有者可以按照债券上约定的转股价格在转股期内行使转股权利，这实际上相当于以转股价格为期权执行价格的（）。

    • A、欧式买权
    • B、美式买权
    • C、美式卖权
    • D、欧式卖权

    正确答案:B

  • 第22题：

    多选题
    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权

    B

    美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别

    C

    对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权

    D

    美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流


    正确答案： A,C
    解析：
    美式期权，是指期权买方在期权到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使权利的期权；欧式期权，是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别，市场上交易最多的是美式期权。由于美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于欧式期权和美式期权的，正确的是（）。
    A

    美式期权的买方在期权到期前的任何交易日都可以行权

    B

    欧式期权的买方只能在期权到期日行权

    C

    同一标的、相同到期日、相同执行价格的美式期权的价格不应该低于欧式期权的价格

    D

    美式期权的行权机会少于欧式期权


    正确答案： A,B,C
    解析：

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