资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？
题目
资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？
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第1题：
假设中国利率不变,而美联储提高联邦基金利率,则依据利率评价理论有()。A、中国上海即期外汇市场，人民币贬值
B、中国上海远期外汇市场，人民币升值
C、美国纽约即期外汇市场，美元升值
D、美国纽约远期外汇市场，美元升值
答案：C
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第2题：
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=61972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为53640%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为01848%，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为()。A.6.5364
B.6.51757
C.6.2350
D.6.1972答案：B解析：1个月期（31天）美元兑人民币远期汇率约为：6.1972×［（1+5.3640%×31/360）/（1+0.1848%×31/360）］≈6.51757。@## -
第3题：
资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。 资料3：2006年4月4日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD100＝RMB800.50 求：美元对人民币6个月远期汇率。 计算：（用预期利率4.75％）
正确答案: 6个月美元升贴水数为：800.50×（2.25%－4.75％）×6/12＝－10.01
6个月远期美元汇率：800.50－10.01＝790.49 -
第4题：
背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行 总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00 问题：如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？
正确答案: 由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。 -
第5题：
背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00问题：那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？
正确答案: 贴水为：800.00×（4.75%—2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3个月美元汇率为800.00—5.00=795.00 -
第6题：
背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行 总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00 问题：若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？
正确答案: 因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。 -
第7题：
某日纽约外汇市场，即期汇率USD1=DEM1.6515，美元3个月存款利率为年息10%，德国马克存款利率为7%，试求3个月美元/马克的远期汇率。
正确答案: 因马克利率低于美元，所以远期马克会升水，升水数为：
1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
纽约外汇市场3个月美元/马克的远期汇率为1.6515-0.0124=1.6391马克 -
第8题：
问答题资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？正确答案： 因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题任职时间最长的美联储主席是：（）A伯南克
B格林斯潘
C克林顿
D弗里德曼
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？正确答案： 贴水为：800.00×（4.75%-2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3个月美元汇率为800.00-5.00=795.00解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？正确答案： 由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。A0.32万元美元
B0.32万人民币
C0.12万元人民币
D0.12万美元
正确答案： B解析： -
第13题：
假设中国的 A 公司出售一批货物给美国的 B 公司， 6 个月后将收到 3000 万美元货款， A 公司希望控制汇率风险，假定目前的即期中美回来为 1 美元 =6.13 元人民币， 6个月期的远期汇率为 1 美元 =6.21 元人民币。 A 公司可以购买 6 个月期美元看跌期权，其执行价格为 1 美元 =6.13 人民币，期权费为每美元 0.1 人民币。目前，人民币 6 个月期的年化利率是 4%，而美元 6 个月期的年化利率是 0.5%。 （1）如果 A 公司决定用远期合约来套期保值，计算此次销售可确保获得的人民币收入。 （2）如果 A 公司想使用即期美元和人民币市场工具来套期保值，因该怎样做，能获得人民币的收入是多少？ （3）假设未来的即期汇率为 1 美元 =6.21 人民币，如果 A 公司决定用美元的看跌期权来套期保值，此次销售的“期望”人民币未来收入值是多少？ （4）假如你是 A 公司的决策人员，你会选择哪种方式来控制这笔交易的汇率风险？答案：解析：(1)用远期合约来套期保航,即签订6个月个后远期利率是1美元=6.21人民币的远期合约，则此次销售可确保获得的人民币收入为:3000X6.21=18630万元人民币。 (2)用即期美元和人民币工具来套利保值,指的是在即期以0.5%利率借入美元,兑换成人民币后以4%利率投资,6个月后将收到的3000万元美元货款来偿还贷款。X×(1+0.5%2)=3000X=2992.52万元具体做法为,公司在即期以1美元=6.13人民币的汇率借入2992.52万美元,利率0.59%,兑换成18344.14万元人民币后,投资于国内市场,取得4%的年化利率,6个月后将收到的300万美元货款用于偿还贷款,届时人民币存款到期18344.14×(1+0.0412)=18711.02万元人民币。 (3)购买6个月美元看跌期权,执行价1美元=6.13人民币,期权费为300×0.1=300万人民币,因此人民币未来收入值=3000×621-300x(1+4%2)=18630-306-18324万人民币。 (4)综上所述,应当选取乙方案来进行套期保值,这样可使利益最大化。 -
第14题：
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。购买期货合约（ ）手。A.10
B.8
C.6
D.7答案：D解析：该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升指风险。故应该买入期货合约。买入期货合约的手数=100（（0.15*100）≈7（手） -
第15题：
资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？
正确答案:因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。 -
第16题：
背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行 总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00 问题：影响远期汇率的因素主要有哪些？
正确答案: 影响汇率的因素政治因素、经济因素（宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率）、市场因素等。 -
第17题：
假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
正确答案: 8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.2227
8.2660+8.2660Χ（8%-3%）Χ6/12=8.4727 -
第18题：
2010年12月6日，美联储主席伯南克表示，中国应继续让人民币升值，达到“以市场价值角度来看更为合理的水准”。如果人民币对美元升值，则表明（） ①人民币汇率升高 ②美元汇率升高 ③人民币汇率跌落 ④美元汇率跌落
- A、①④
- B、②③
- C、①②
- D、③④
正确答案:A -
第19题：
任职时间最长的美联储主席是：（）
- A、伯南克
- B、格林斯潘
- C、克林顿
- D、弗里德曼
正确答案:B -
第20题：
问答题某日纽约外汇市场，即期汇率USD1=DEM1.6515，美元3个月存款利率为年息10%，德国马克存款利率为7%，试求3个月美元/马克的远期汇率。正确答案： 因马克利率低于美元，所以远期马克会升水，升水数为：
1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
纽约外汇市场3个月美元/马克的远期汇率为1.6515-0.0124=1.6391马克解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 影响远期汇率的因素主要有哪些？正确答案： 影响汇率的因素：政治因素、经济因素(宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率)、市场因素等。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。 资料3：2006年4月4日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD 100=RMB 800.50 求美元对人民币6个月远期汇率。正确答案： 6个月美元升贴水数为：800.50×（2.25%-4.75%）×6/12=-10.01
6个月远期美元汇率：800.50-10.01=790.49解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题2010年12月6日，美联储主席伯南克表示，中国应继续让人民币升值，达到“以市场价值角度来看更为合理的水准”。如果人民币对美元升值，则表明（）①人民币汇率升高②美元汇率升高③人民币汇率跌落④美元汇率跌落A①④
B②③
C①②
D③④
正确答案： B解析： 暂无解析