抛补期权交易策略的具体组合为（）。A、买入抛补的看涨期权B、出售抛补的看跌期权C、买入抛补的看跌期权D、出售抛补的看涨期权

题目

抛补期权交易策略的具体组合为（）。

  • A、买入抛补的看涨期权
  • B、出售抛补的看跌期权
  • C、买入抛补的看跌期权
  • D、出售抛补的看涨期权
相似考题

1.股票加看跌期权组合，称为（ ）。 A．抛补看涨期权 B．保护性看跌期权 C．多头对敲 D．空头对敲

2.抛补看涨期权，是股票加多头看涨期权组合，即购买1股股票，同时买入该股票1股股票的看涨期权。 ( )A．正确B．错误

3.抛补的看涨期权策略是一个有保护的投资策略,比较适合()的情况。

4.某投资人购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，这属于下列哪种投资策略( )。A．保护性看跌期权B．抛补看涨期权C．多头对敲D．空头对敲

更多“抛补期权交易策略的具体组合为（）。A、买入抛补的看涨期权B、出售抛补的看跌期权C、买入抛补的看跌期权D、出售抛补的看涨期权”相关问题

  • 第1题：

    当前资本市场较为动荡，投资人王某预计某股票市价将发生剧烈变动，那么他最适合的期权投资策略为（ ）。 A.购买该股票的看涨期权 B.保护性看跌期权 C.抛补看涨期权 D.多头对敲


    正确答案：D
    多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日都相同。只要股价不等于执行价格，组合净收入就大于0。 
      

  • 第2题：

    抛补看涨期权的头寸是( )

    A．买进股票同时卖出该股票的看跌期权

    B．卖出股票同时卖出该股票的看涨期权

    C．买进股票同时卖出该股票的看涨期权

    D．买进股票的看涨期权同时卖出该股票的看跌期权


    参考答案：C

  • 第3题：

    有关抛补期权组合说法中，错误的是（　）。

    A.抛补期权组合缩小了未来的不确定性
    B.股价下跌，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要小
    C.抛补期权组合相当于“出售”了超过执行价格部分的股票价值，换取了期权收入
    D.股价下跌，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要大

    答案：D
    解析：
    当股价下跌，对方不会行权，那么实行抛补看涨期权的一方就获得了期权费，组合净损失比单纯购买股票要小。

  • 第4题：

    下列期权投资策略中，存在最高净损益的有（　）。

    A.保护性看跌期权
    B.抛补性看涨期权
    C.多头对敲
    D.空头对敲

    答案：B,D
    解析：
    保护性看跌期权存在最低净收入和最低净损益；抛补性看涨期权存在最高净收入和最高净损益；多头对敲存在最低净收入和最低净损益；空头对敲存在最高净收入和最高净损益。

  • 第5题：

    某投资人购买1股股票，同时出售以该股票为标的的一股看涨期权，这种投资策略为()。

    A.保护性看跌期权
    B.抛补性看涨期权
    C.多头对敲
    D.空头对敲

    答案：B
    解析：
    购入1股股票，同时购入该股票的1股看跌期权，称为保护性看跌期权；
    抛补性看涨期权即股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售以该股票为标的的一股看涨期权；
    多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同；
    空头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。

  • 第6题：

    （ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。

    A、备兑看涨期权策略
    B、保护性看跌期权策略
    C、保护性看涨期权策略
    D、抛补式看涨期权策略

    答案：B
    解析：
    保护性看跌期权策是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

  • 第7题：

    如果持有股票的投资者预计股票市场将会出现大幅波动，合适的期权投资策略是（）

    • A、保护性看跌期权
    • B、抛补性看涨期权
    • C、多头对敲
    • D、空头对敲

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    ()是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
    A

    备兑看涨期权策略

    B

    保护性看跌期权策略

    C

    保护性看涨期权策略

    D

    抛补式看涨期权策略


    正确答案： B
    解析： 保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

  • 第10题：

    单选题
    如果持有股票的投资者预计股票市场将会出现大幅波动，合适的期权投资策略是（）
    A

    保护性看跌期权

    B

    抛补性看涨期权

    C

    多头对敲

    D

    空头对敲


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列各项投资策略中，正确的是（  ）。
    A

    保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权

    B

    抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权

    C

    多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权

    D

    空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    所谓抛补性看涨期权是指（）。
    A

    股票加多头看涨期权组合

    B

    出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权

    C

    股票加空头看涨期权组合

    D

    出售1股股票，同时卖出1股该股票的


    正确答案： A
    解析： 抛补性看涨期权，是股票加空头看涨期权组合，即购买l股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权。

  • 第13题：

    某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，

    这属于（ ）投资策略。

    A．保护性看跌期权

    B．抛补看涨期权

    C．多头对敲

    D．空头对敲


    正确答案：C
    C
    　购入1股股票，同时购入该股票的l股看跌期权，称为保护性看跌期权；抛补看涨期权组合，是指购买l股股票，同时出售l股该股票的看涨期权；多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同；空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。

  • 第14题：

    下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。

    A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
    B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
    D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

    答案：D
    解析：
    抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权价格。所以选项D的表述不正确。
    【考点“抛补性看涨期权”】

  • 第15题：

    下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。
    　

    A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合
    C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格
    D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

    答案：C
    解析：
    股价小于执行价格时，空头看涨期权收入为零，即组合净收入是股票市价。

  • 第16题：

    下列关于抛补性看涨期权的相关表述中，正确的有（　　）。

    A.抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    B.抛补性看涨期权锁定了最高净收入和最高净损益
    C.当到期日股价大于执行价格时，组合净收入为到期日股价
    D.当到期日股价等于0时，组合净损益最低

    答案：A,B,D
    解析：
    当到期日股价大于执行价格时，组合净收入=到期日股价-（到期日股价-执行价格）=执行价格。选项C错误。

  • 第17题：

    （ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。

    A.备兑看涨期权策略
    B.保护性看跌期权策略
    C.保护性看涨期权策略
    D.抛补式看涨期权策略

    答案：B
    解析：
    保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

  • 第18题：

    备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（　　）


    答案：错
    解析：
    备兑看涨期权又称抛式看涨期权，指买入一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。

  • 第19题：

    抛补期权交易策略的具体组合为（）

    • A、买入抛补的看涨期权
    • B、出售抛补的看跌期权
    • C、买入抛补的看跌期权
    • D、出售抛补的看涨期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    所谓抛补看涨期权是指（）。
    A

    股票加多头看涨期权组合

    B

    出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权

    C

    股票加空头看涨期权组合

    D

    出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权


    正确答案： B
    解析： 抛补看涨期权，是股票加空头看涨期权组合，即购买1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权。

  • 第21题：

    多选题
    下列有关期权投资策略表述正确的有（）。
    A

    保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格

    B

    保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益

    C

    抛补性看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净损益

    D

    抛补性看涨期权组合锁定了最高净收人为期权价格


    正确答案： B,A
    解析： 抛补性看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净损益，其中最高净收人为执行价格；保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

    B

    出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    当到期日股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本

    D

    当到期日股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： A
    解析：
    股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。这种组合被称为“抛补性看涨期权”。D项，当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权出售价格。

  • 第23题：

    多选题
    抛补期权交易策略的具体组合为（）。
    A

    买入抛补的看涨期权

    B

    出售抛补的看跌期权

    C

    买入抛补的看跌期权

    D

    出售抛补的看涨期权


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列关于股票期权投资策略的说法中，不正确的有（　　）。
    A

    不管是保护性看跌期权，还是抛补性看涨期权，都需要买入期权对应的标的股票

    B

    购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权

    D

    多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本


    正确答案： A,C
    解析：
    A项，保护性看跌期权需要买入一只股票，并购入该股票的1股看跌期权，抛补性看涨期权是购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，所以这两种策略都需要购入期权相对应的标的股票；B项，出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略；C项，对敲策略分为多头对敲和空头对敲，对于多头对敲而言，是同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权，对于空头对敲而言，是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权；D项，多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。

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