利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？

题目

利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？

相似考题

1.资产负债的持续期缺口及其含义是什么?

2.下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法是（ ）。A．进行远期外汇交易B．做利率衍生品交易C．做货币衍生品交易D．缺口管理E．选择有利的货币

3.下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法是()。A:进行远期外汇交易 B:做利率衍生品交易 C:做货币衍生品交易 D:缺口管理 E:选择有利的货币

4.一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口

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  • 第1题：

    下列方法中，属于利率风险管理的方法有()。

    A:做远期外汇交易
    B:缺口管理
    C:做货币衍生产品交易
    D:做利率衍生产品交易
    E:做结构性套期保值

    答案：B,D
    解析：
    利率风险的管理方法主要有：①选择有利的利率；②调整借贷期限；③缺口管理；④持续期管理；⑤利用利率衍生产品交易。选项A、C、E属于汇率风险的管理方法。

  • 第2题：

    （）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

    A.利率管理
    B.久期管理
    C.缺口管理
    D.资本管理

    答案：C
    解析：
    缺口管理又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

  • 第3题：

    利率敏感性缺口是实际上就是（）。

    • A、流动性缺口
    • B、利率风险敞口
    • C、期限缺口
    • D、持续期缺口

    正确答案:B

  • 第4题：

    有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    资金缺口管理和有效持续期缺口管理的优缺点有哪些？


    正确答案: 缺口管理在实际操作中却有许多问题有待解决。
    第一，选择什么样的计划期。
    第二，预测利率在计划期内的走势。
    第三，即使银行对利率变化预测准确，银行对利率敏感资金缺口的控制也只有有限的灵活性。最后必须指出，利率敏感资产和利率敏感负债的缺口分析是一种静态的分析方法，它没有考虑外部利率条件和内部资产负债结构连续变动的情况，因此，这种静态分析具有很大的局限性。
    持续期缺口管理也存在一些问题。首先就面临着准确预测利率的困难。在千变万化的市场环境中预测利率是十分困难的，如果银行能真正准确地预测未来利率的变动，那么利率风险也就不存在了。其次，运用数学公式来推导必须有一些必要的假设前提，而这些前提假设不可能完全与灵活多变的经济现实相吻合。比如用持续期缺口预测银行净值变动，要求资产、负债利率与市场利率是同幅度变动的，而这一前提在实际中是不存在的。因此，持续期管理也不可能完全精确地预测利率风险程度。总的来说，持续期分析带有很大的主观性，对许多银行来说，其成本也许超过了能带来的收益。

  • 第6题：

    关于缺口管理说法正确的是（）。

    • A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
    • B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口
    • C、当预期利率上升增加缺口
    • D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额
    • E、当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候.不需要进行缺口管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。
    A

    利率敏感性分析

    B

    缺口分析

    C

    套期保值

    D

    任意数值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    市场风险的控制方法包括：（）
    A

    运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移

    B

    利率敏感性缺口

    C

    久期缺口管理

    D

    采取限额管理


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （  ）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
    A

    利率管理

    B

    久期管理

    C

    缺口管理

    D

    资本管理


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    利率风险的管理方法有（）。
    A

    久期管理

    B

    缺口管理

    C

    结构性套期保值

    D

    选择有利的利率

    E

    调整借贷期限


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    缺口管理属于管理()。

    A:信用风险
    B:汇率风险
    C:利率风险
    D:操作风险

    答案：C
    解析：
    本题考查利率风险管理的方法。利率风险的管理方法有：选择有利的利率、调整借贷期限、缺口管理、持续期管理、利用利率衍生产品交易。

  • 第14题：

    利率风险的管理方法包括（）。

    • A、选择有利的利率
    • B、久期管理
    • C、利用利率衍生产品交易
    • D、缺口管理
    • E、进行结构性套期保值

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    持续期缺口模型的缺陷有（）。

    • A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
    • B、很难控制商业银行的持续期缺口为零
    • C、未考虑银行资产的市场价值变动情况
    • D、持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的
    • E、不能很好地反映期权性风险

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？


    正确答案: ①含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。
    ②方法：持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利于的久期缺口策略来规模银行资产与负债的总体利率风险，持续期缺口管理就是银行通过调整负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。

  • 第17题：

    市场风险的控制方法包括：（）

    • A、运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移
    • B、利率敏感性缺口
    • C、久期缺口管理
    • D、采取限额管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    （）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

    • A、利率管理
    • B、久期管理
    • C、缺口管理
    • D、资本管理

    正确答案:C

  • 第19题：

    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    持续期缺口模型的缺陷有（）。
    A

    商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难

    B

    很难控制商业银行的持续期缺口为零

    C

    未考虑银行资产的市场价值变动情况

    D

    持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的

    E

    不能很好地反映期权性风险


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？

    正确答案： ①含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。
    ②方法：持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利于的久期缺口策略来规模银行资产与负债的总体利率风险，持续期缺口管理就是银行通过调整负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    利率风险的管理方法包括()。
    A

    选择有利的利率

    B

    久期管理

    C

    利用利率衍生产品交易

    D

    缺口管理

    E

    进行结构性套期保值


    正确答案： D,C
    解析： 本题考查利率风险的管理方法。利率风险的管理方法有：(1)选择有利的利率；(2)调整借贷期限；(3)缺口管理；(4)久期管理；(5)利用利率衍生产品交易。所以，答案为ABCD。

  • 第23题：

    多选题
    利率风险的传统管理方法有（）
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理

    E

    运用衍生工具管理利率风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法的有()
    A

    进行远期外汇交易

    B

    做利率衍生品交易

    C

    做货币衍生品交易

    D

    缺口管理

    E

    选择有利的货币


    正确答案： E,C
    解析：

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