协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）

题目

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）

相似考题

1.协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。( )A．正确B．错误

2.协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

4.下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D．证券与其自身的协方差就是其方差

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  • 第1题：

    两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：两种资产收益率的相关系数越小，组合后的风险就越低，该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。

  • 第2题：

    下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值


    正确答案：ABD
    从协方差公式可知，选项A的说法正确；对于无风险资产而言，由于不存在风险，所以，其收益率是确定的，不受其他资产收益率波动的影响，因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性，即相关系数为0，选项B的说法正确；只有充分投资组合的风险，才只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，故选项C的说法不正确；相关系数总是在[-1，+1]间取值，所以选项D的说法正确。 

  • 第3题：

    下列关于投资风险的判断，正确的有（ ）


    A.方差越小，表示离散程度越大，风险越高

    B.标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高

    C.标准离差越大，表示离散程度越小，风险越低

    D.期望报酬率越大，表示风险越高

    答案：B
    解析：
    考察投资风险报酬

    方差、标准差和标准离差率都与风险成正比。期望报酬率并不能判断风险的大小。

  • 第4题：

    关于直线相关系数r正确的说法是( )。

    A.没有单位
    B.r的绝对值大于1
    C.如果r-0.则表示负相关
    D.r的绝对值越大.表示两变量间相关关系密切程度越高
    E.r的绝对值越大，表示两变量间相关关系密切程度越低

    答案：A,D
    解析：
    直线相关系数r是反映两个变量线性关系的方向和密切程度的指标，r没有单位，取值范围-1≤r≤1，r为正，说明变量x与y之间为正相关，r为负，说明变量x与y之间为负相关，r-0，则表示x与y之间无线性关系。

  • 第5题：

    协方差为正表示两种资产的报酬率呈同方向变动。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    两数值变量相关关系越强，表示（）

    • A、相关系数越大
    • B、相关系数的绝对值越大
    • C、回归系数越大
    • D、回归系数的绝对值越大
    • E、相关系数检验统计量的t值越大

    正确答案:B

  • 第7题：

    两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    相关系数绝对值越大，说明两变量间的关系（）。

    • A、越差
    • B、越密切
    • C、为完全相关
    • D、为零相关

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列关于相关系数的叙述，错误的是【】
    A

    相关系数用r表示，范围在-1～1之间

    B

    r的绝对值大小表示相关的密切程度

    C

    越接近1，表示相关程度越小;越接近O，表示相关程度越大

    D

    “十”表示正相关，“一”表示负相关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越密切，反之说明关系越疏远。

  • 第11题：

    判断题
    协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    还原染料的还原电位绝对值越大，表示还原（）。
    A

    越困难

    B

    越容易

    C

    越慢

    D

    越快


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.如果协方差大于0，则相关系数-定大于0B.相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差


    正确答案：ACD
    相关系数两项资产的协方差／(一项资产的标准差×另一项资产的标准差)，由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差大于0，则相关系数-定大于0，选项A的说法正确；相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是与另-种证券报酬率的增长成比例，因此，选项B昀说法不正确；对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加，叉平均数，则就意味着分散了风险，相关系数为0时，组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，所以，组合能够分散风险。或者说，相关系数越小，风险分散效应越强，只有当相关系数为1时，才不能分散风险，相关系数为0时，风险分散效应强于相关系数大于0的情况，但是小于相关系数小于0的情况。因此，选项C的说法正确；协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差，证券与其自身的相关系数为1，因此，证券与其自身的协方差=1×该证券的标准差×该证券的标准差=该证券的方差，选项D的说法正确。 

  • 第14题：

    两种资产收益率之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密。（ ）


    正确答案：√
    两种投资方案之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密；两种投资方案之间协方差的绝对值越小，表示两种资产收益率的关系越疏远。

  • 第15题：

    关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。

    A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
    B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
    C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
    D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0

    答案：C
    解析：
    相关系数越接近于0，两个资产越不相关。

  • 第16题：

    还原染料的还原电位负值的绝对值越大，表示还原（）。

    • A、越困难
    • B、越容易
    • C、越快
    • D、越慢

    正确答案:A

  • 第17题：

    下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）

    • A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远
    • B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切
    • C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远
    • D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    相关系数的绝对值越大，说明（）；相关系数为1时，则表示（）。


    正确答案:变量之间的关系越密切；存在正比或反比关系

  • 第19题：

    协方差的绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越密切。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    还原染料的还原电位绝对值越大，表示还原（）。

    • A、越困难
    • B、越容易
    • C、越慢
    • D、越快

    正确答案:A

  • 第21题：

    判断题
    协方差的绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越密切。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    偏相关系数的性质有①偏相关系数分布的范围在-1到1之间； ②（）；③ 偏相关系数的绝对值必小于或最多等于由同一系列资料所求得的复相关系数。
    A

    偏相关系数的绝对值越大，表示其偏相关程度越大

    B

    偏相关系数的绝对值越大，表示其偏相关程度越小

    C

    偏相关系数的绝对值越小，表示其偏相关程度越大

    D

    偏相关系数的绝对值越小，表示其偏相关程度越小


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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