什么是商业银行流动性风险？如何对商业银行进行流动性风险管理？
题目
什么是商业银行流动性风险？如何对商业银行进行流动性风险管理？
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第1题：
商业银行建立的流动性风险管理的制度框架，制定了流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序，对（ ）等方面进行了详细规定。A.现金流测算
B.限额管理
C.风险对冲
D.融资管理
E.压力测试答案：A,B,D,E解析：商业银行普遍建立了流动性风险管理的制度框架，明确了董事会、高级管理层、负责流动性风险管理的部门、业务部门等的职权；制定了流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序，对现金流测算、限额管理、融资管理、日间流动性管理、压力测试、应急计划、优质流动性资产管理、重要币种的流动性风险管理等方面进行了详细规定。 -
第2题：
《商业银行流动性风险管理指引》规定，商业银行应将流动性风险管理纳入内部审计的范畴（）。
正确答案:正确 -
第3题：
如何对商业银行进行流动性风险管理？
正确答案: （1）保证资产的流动性是通过准备金的形式实现的。一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等；二级准备，又可称为二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等。这些资产的特点是能够迅速地在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
（2）保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆人资；金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借人资金等。 -
第4题：
商业银行如何加强流动性风险管理？（谈谈你对商业银行流动性风险管理的认识）
正确答案: 流动性是商业银行“三性”之一，流动性充足保证了银行客户能随时提存并贷款的需求，这也是银行信用的体现，同时流动性充足也是维持整个社会金融秩序稳定的前提，因此商业银行加强流动性风险管理意义重大。
1）商业银行可通过三步骤来加强流动性风险管理
①制定流动性计划：通过对未来流动性状况的分析，找出其与经营目标间的差距，制度与长期发展计划相一致的流动性计划；
②流动性预测：比较及预测资金的来源和运用，来源主要有客户存款、客户偿还贷款、借入款项、出售资产、服务收入等。运用主要有客户提存、贷款需求、归还借款、营运费用及赋税、股东分红等；流动性需求的预测方法，资金来源与运用法与资金结构法；流动性指示器法。
③调整流动性缺口：调整正缺口，补充负缺口。
2）流动性衡量指标：
①财务比率法（静态分析法）
资产流动性比率：
A.流动资产/总资产；
B.贷款总额/总资产
存贷比率：
A.贷款总额/存款总额；
B.贷款总额/核心存款；
C.核心存款/总资产。
②流动性指数法（动态分析法）
流动性缺口法：流动性缺口=资产-负债；正缺口表示资金紧缺；负缺口表示资金盈余。
现金数量法：实际现金流量与潜在现金流量
3）我国对商业银行流动性风险管理有一些特殊的规定，主要是银监会发布文件对商业银行流动性风险指标的规定，包括流动性比例为流动性资产余额与负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%；核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%；流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于10%。这些具体的数值使得我国商业银行在加强流动性风险管理上有标准可参照。
总的来说，商业银行加强流动性风险管理应当从定性和定量两个角度开展：从定性角度看，商业银行应当对自身经营状况有足够的认识，制定中长期流动性计划，以适应金融环境的变化对客户的需求；从定量角度看，商业银行在进行流动性风险管理时要注重监管当局的指标数数额，从实质上达到监管要求，从而真正加强流动性风险管理能力，使银行达到安全性、流动性、盈利性三者的最佳平衡点。 -
第5题：
商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
- A、我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％
- B、商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
- C、我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
- D、比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
正确答案:C -
第6题：
根据《商业银行流动性风险管理办法》，商业银行应当审慎评估（）等其他类别风险对流动性风险的影响。
- A、信用风险
- B、市场风险
- C、操作风险
- D、声誉风险
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
问答题什么是商业银行流动性风险？如何对商业银行进行流动性风险管理？正确答案： （1）流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资。当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。
（2）流动性风险的管理：
①保证资产的流动性是通过准备金的形式实现的。
一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等。二级储备，又可称为二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等；这些资产的特点是能够迅速的在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
②保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆人资金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借人资金等。解析： 暂无解析 -
第8题：
判断题《商业银行流动性风险管理指引》规定，商业银行应将流动性风险管理纳入内部审计的范畴（）。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题如何对商业银行的流动性风险进行管理？正确答案： （1）保持资产的流动性是通过准备金的形式实现的。
①一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等。
②二级准备，又称二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等。这些资产的特点是能够迅速地在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
（2）保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆入资金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借入资金等。解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》关于流动性风险的评估要求，说法正确的是（）。A各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系，来识别、监测、管理流动性风险
B商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理
C流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司
D商业银行进行流动性压力测试时，只需分析流动性风险自身，不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题商业银行的流动性风险管理要素的核心是（ ）。A流动性风险的识别过程
B流动性风险的管理流程
C流动性风险的监测流程
D流动性风险的控制流程
正确答案： C解析： -
第12题：
单选题审核批准商业银行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年（）次。A一
B二
C三
D四
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。（ ）答案：对解析：商业银行应根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素确定流动性风险偏好，并在此基础上制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险偏好，流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。 -
第14题：
什么是商业银行的流动性风险？如何对商业银行进行流动性风险管理？
正确答案: （1）流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资。当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。
（2）流动性风险的管理：
①保证资产的流动性是通过准备金的形式实现的。
一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等。二级储备，又可称为二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等；这些资产的特点是能够迅速的在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
②保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆人资金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借人资金等。 -
第15题：
如何对商业银行的流动性风险进行管理？
正确答案: （1）保持资产的流动性是通过准备金的形式实现的。
①一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等。
②二级准备，又称二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等。这些资产的特点是能够迅速地在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
（2）保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆入资金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借入资金等。 -
第16题：
下列哪些规定是为促进我国商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行而颁布的？（）
- A、《巴塞尔协议》
- B、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》
- C、《商业银行风险管理核心指标》
- D、《商业银行流动性风险管理指引》
- E、《巴塞尔协议III》
正确答案:B,C,D -
第17题：
商业银行建立的流动性风险管理的制度框架，制定了流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序，对（）等方面进行了详细规定。
- A、现金流测算
- B、限额管理
- C、应急计划
- D、融资管理
- E、压力测试
正确答案:A,B,C,D,E -
第18题：
根据《商业银行流动性风险管理办法》，商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴，定期审查和评价流动性风险管理的（）。
- A、符合性
- B、充分性
- C、有效性
- D、适宜性
正确答案:B,C -
第19题：
问答题什么是商业银行的流动性风险？如何对商业银行进行流动性风险管理？正确答案： （1）流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资。当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。
（2）流动性风险的管理：
①保证资产的流动性是通过准备金的形式实现的。
一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等。二级储备，又可称为二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等；这些资产的特点是能够迅速的在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
②保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆人资金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借人资金等。解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题下列哪些规定是为促进我国商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行而颁布的？（）A《巴塞尔协议》
B《商业银行流动性风险管理办法（试行）》
C《商业银行风险管理核心指标》
D《商业银行流动性风险管理指引》
E《巴塞尔协议III》
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题如何对商业银行进行流动性风险管理？正确答案： （1）保证资产的流动性是通过准备金的形式实现的。一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等；二级准备，又可称为二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等。这些资产的特点是能够迅速地在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
（2）保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆人资；金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借人资金等。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题对于流动性风险管理存在缺陷的商业银行，银监会应当要求其限期整改。对于逾期未整改或者流动性风险管理存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取下列措施（）。A与商业银行董事会、高级管理层进行监督管理谈话
B要求商业银行进行更严格的压力测试、提交更有效的应急计划
C要求商业银行增加流动性风险管理报告的频率和内容
D增加对商业银行流动性风险现场检查的内容、范围和频率
E要求商业银行降低流动性风险水平
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题商业银行的流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每半年评估一次，并在必要时进行修订。A对
B错
正确答案： 对解析： 流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。