如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）

题目

如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）

相似考题

1.如果银行具有一笔1 000 万元的贷款资产。10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1 000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险

2.客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资本上升的风险。此时，利率风险表现为（ ）。 A．再定价风险 B．收益曲线风险 C．基准利率风险 D．期权性风险

3.客户存款金额2000万元，期限为2年，1年后可提前取款。如果1年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为( )。A.收益曲线风险B.再定价风险C.基准利率风险D.选择权风险

4.如果利率上升200个基点对净值的影响超过20%,则表明面临利率风险较小。()此题为判断题(对，错)。

更多“如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（”相关问题

  • 第1题：

    利率敏感度可分为（ ）。

    A．利率损失敏感度

    B．利率收益敏感度

    C．资产负债市值的利率敏感度

    D．利差敏感度

    E．期望利率敏感度


    正确答案：CD
    利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中．利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD。

  • 第2题：

    假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。

    A.股票价格风险
    B.商品价格风险
    C.利率风险
    D.汇率风险

    答案：C
    解析：
    如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是利率风险。

  • 第3题：

    久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()


    答案：对
    解析：
    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

  • 第4题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()


    答案：错
    解析：
    利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

  • 第5题：

    假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）

    • A、该银行面临着更高的信用风险
    • B、该银行当前不存在信用风险
    • C、该银行的信用风险没有发生变化
    • D、该银行的信用风险降低了

    正确答案:B

  • 第6题：

    银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。


    正确答案: 资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。
    资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。

  • 第7题：

    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为（  ）。
    A

    重新定价风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    基准利率风险

    D

    期权性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）
    A

    该银行面临着更高的信用风险

    B

    该银行当前不存在信用风险

    C

    该银行的信用风险没有发生变化

    D

    该银行的信用风险降低了


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行风险水平指标中()衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
    A

    流动性风险指标

    B

    信用风险指标

    C

    市场风险指标

    D

    操作风险指标


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。
    A

    累计外汇敞口头寸比例

    B

    利率风险敏感度

    C

    外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

    D

    累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和（）
    A

    市场风险率

    B

    汇率波动率

    C

    利率风险敏感度

    D

    流动性比例


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（ ）。

    A.利率风险
    B.汇率风险
    C.操作风险
    D.信用风险

    答案：A
    解析：
    如果存贷款利率调整幅度不一致，此时商业银行面临的最主要风险是利率风险。

  • 第14题：

    利率风险是银行面临的主要市场风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

  • 第15题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。()


    答案：错
    解析：
    错。利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本 净额之比。

  • 第16题：

    客户存款金额为5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提高商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风险。此时，利率风险表现为()。

    A:期权性风险
    B:再定价风险
    C:收益曲线风险
    D:基准利率风险

    答案：A
    解析：
    考查期权性风险的表现。期权可以是单独的金融工具，例如场内交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，例如债券或存款的提前兑付条款、贷款的提前偿还等。

  • 第17题：

    存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。

    • A、越大越大
    • B、越大越小
    • C、越小越大
    • D、越小越小

    正确答案:A

  • 第18题：

    银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

    • A、流动性风险指标
    • B、信用风险指标
    • C、市场风险指标
    • D、操作风险指标

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则表明机构面临（）利率风险。
    A

    较大

    B

    较小

    C

    没有

    D

    情况不明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）

    正确答案： 等于零
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于久期的描述错误的是（  ）。
    A

    久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析

    B

    久期越长，债券价格变动幅度越大

    C

    久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标

    D

    当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    问答题
    银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。

    正确答案： 资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。
    资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。
    解析： 暂无解析

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