试述商业银行资产管理理论。
题目
试述商业银行资产管理理论。
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第1题：
最早出现的商业银行经营管理理论是（ ）A.资产管理理论
B.负债管理理论
C.资产负债管理理论
D.资产负债比例管理理论答案：A解析：此题考查商业银行经营管理理论的发展历史。 -
第2题：
西方商业银行的资产负债管理理论经历的主要阶段有( )。A.资产负债比例管理理论
B.资产管理理论
C.负债管理理论
D.资产负债管理理论
E.商业性贷款理论答案：B,C,D解析：西方商业银行的资产负债管理理论经历了如下三个主要阶段的发展：①资产管理理论，是以商业银行资产的安全性和流动性为重点的经营管理理论；②负债管理理论，是以负债为经营重点来保证流动性的经营管理理论；③资产负债管理理论，即在商业银行经营管理中，不能偏重资产和负债的某一方，高效的银行应该是资产和负债管理双方并重。 -
第3题：
商业银行的资产管理理论包括（）。
- A、商业贷款理论
- B、负债管理理论
- C、资产负债综合管理理论
- D、资产转移理论
- E、预期收入理论
正确答案:A,D,E -
第4题：
商业银行的经营管理理论包括（）
- A、资产管理理论
- B、负债管理理论
- C、资产负债综合管理理论
- D、资产负债外管理理论
- E、效益管理理论
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
试述商业银行资产负债综合管理理论的核心思想及资产负债综合管理的方法。
正确答案: （1）由于资产管理理论或是负债管理理论，都是在利率比较稳定的情况下使用，一旦利率的波动幅度较大，就要采用资产负债综合管理理论。资产负债综合管理理论的核心思想包括：
①偿还期对称原理，即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
②目标替代原理，即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西—效用，它们的效用之和就是银行的总效用。因此，可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加，也可以使它们互相替代。
③分散化原理，即银行资产要在种类和客户两个方面分散，避免信用风险，减少坏账损失。
④结构对称原理，即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡，长期负债用于长期资产，短期负债一般用于短期资产，其中的长期稳定部分也可用于长期资产。
（2）根据以上核心思想，商业银行进行资产负债综合管理时，主要采用利率敏感性缺口管理的方法。利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL，GAP>0，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP<0，称为负缺口，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债；GAP=O，称为零缺口，意味着浮动利率的资产等于浮动利率的负债。
商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采用负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。 -
第6题：
试述商业银行资产负债管理理论的发展脉络。
正确答案: 西方商业银行的经营管理理论经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理以及资产负债表内表外统一管理四个阶段。
（1）资产管理（TheAssetManagement）
20世纪60年代以前，在商业银行为信用中介的间接融资占主导地位环境下，在当时较稳定的资金来源的基础上，对资产进行管理。
资产管理依其提出的顺序又有以下三种理论：商业性贷款理论、资产可转换理论、预期收入理论。
（2）负债管理（TheLiabilityManagement）
20世纪60年代，西方商业银行资产负债管理的重心有资产管理转向负债管理为主。
负债管理的基本内容是：商业银行的资产负债管理和流动性管理，不仅可以通过加强资产管理来实施，也可以通过在货币市场上主动性负债，即通过“购买”资金来实施。
（3）资产负债综合管理（Asset-LiabilityManagement）
资产负债综合管理于20世纪70年代、80年代初，伴随着金融自由化浪潮而产生的。
资产负债综合管理的基本思想：在资金的配置、运用以及在资产负债管理的整个过程中，根据金融市场的利率、汇率及银根松紧等变动情况，对资产和负债两个方面进行协调和配置，通过调整资产和负债双方在某种特征上的差异，达到合理搭配的目的。
（4）资产负债表内表外统一管理（InBalance-SheetandOffBalance-SheetManagement）
资产负债表内表外统一管理产生于20世纪80年代末。
为了对商业银行的经营风险进行控制和监管，同时也为了规范不同国家的银行之间同等运作的需要，1987年12月巴塞尔委员会通过了《统一资本计量与资本标准的国际协议》，即著名的《巴塞尔协议》。
《巴塞尔协议》的目的：一是通过协调统一各国对银行资本、风险评估及资本充足率标准的界定，促使世界金融稳定；二是将银行的资本要求同其活动的风险，包括表外业务的风险系统地联系起来。《巴塞尔协议》的通过是西方商业银行资产负债管理理论和风险管理理论完善与统一的标志。 -
第7题：
（）实现了商业银行资产的多元化，丰富了商业银行资产的结构，并促成了商业银行二级准备金制度的形成。
- A、资产转移理论
- B、预期收入理论
- C、资产管理理论
- D、商业性贷款理论
正确答案:A -
第8题：
下列商业银行经营管理理论中不属于资产管理理论的是（）。
- A、真实票据理论
- B、可转换理论
- C、资产结构理论
- D、资金购买理论
正确答案:D -
第9题：
问答题试述商业银行资产负债管理理论的发展脉络。正确答案： 西方商业银行的经营管理理论经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理以及资产负债表内表外统一管理四个阶段。
（1）资产管理（TheAssetManagement）
20世纪60年代以前，在商业银行为信用中介的间接融资占主导地位环境下，在当时较稳定的资金来源的基础上，对资产进行管理。
资产管理依其提出的顺序又有以下三种理论：商业性贷款理论、资产可转换理论、预期收入理论。
（2）负债管理（TheLiabilityManagement）
20世纪60年代，西方商业银行资产负债管理的重心有资产管理转向负债管理为主。
负债管理的基本内容是：商业银行的资产负债管理和流动性管理，不仅可以通过加强资产管理来实施，也可以通过在货币市场上主动性负债，即通过“购买”资金来实施。
（3）资产负债综合管理（Asset-LiabilityManagement）
资产负债综合管理于20世纪70年代、80年代初，伴随着金融自由化浪潮而产生的。
资产负债综合管理的基本思想：在资金的配置、运用以及在资产负债管理的整个过程中，根据金融市场的利率、汇率及银根松紧等变动情况，对资产和负债两个方面进行协调和配置，通过调整资产和负债双方在某种特征上的差异，达到合理搭配的目的。
（4）资产负债表内表外统一管理（InBalance-SheetandOffBalance-SheetManagement）
资产负债表内表外统一管理产生于20世纪80年代末。
为了对商业银行的经营风险进行控制和监管，同时也为了规范不同国家的银行之间同等运作的需要，1987年12月巴塞尔委员会通过了《统一资本计量与资本标准的国际协议》，即著名的《巴塞尔协议》。
《巴塞尔协议》的目的：一是通过协调统一各国对银行资本、风险评估及资本充足率标准的界定，促使世界金融稳定；二是将银行的资本要求同其活动的风险，包括表外业务的风险系统地联系起来。《巴塞尔协议》的通过是西方商业银行资产负债管理理论和风险管理理论完善与统一的标志。解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题商业银行的经营管理理论包括（）A资产管理理论
B负债管理理论
C资产负债综合管理理论
D资产负债外管理理论
E效益管理理论
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题商业银行资产管理理论包括A预期收入理论
B资产收益理论
C自动清偿理论
D资产转移理论
E缺口管理理论
正确答案： A,B解析： -
第12题：
问答题试述商业银行资产管理理论。正确答案： 又称流动性管理理论，根据其发展，主要有以下三种资产管理理论：
（1）商业贷款理论。这种理论认为，银行的资金主要来源于客户的存款。银行只能将资金短期使用。贷款必须有物资保证。
这种理论的主要缺点是将银行贷款业务限制在生产和流通领域，对提款人的假设过于绝对化，真实票据的自偿性不尽如人意.
（2）可转换理论.这种理论认为银行的资产只要能够保证充分的流动性就是安全的和可以持有的。
这种理论的主要缺点是其运用过于依赖发达的证券市场；必须有充足的短期证券.
（3）预期收人理论。商业银行的流动性应着眼于贷款的按期偿还或资产的顺利变现。银行应根据借款人的预期收人安排贷献，或根据可转换资产的变现能力选择相应的资产。
这种理论的主要缺点是借款人的预期收人不可能精确确定，在期限较长的情况下，借款人可能到期不具备偿还能力。解析： 暂无解析 -
第13题：
西方商业银行的资产负债管理理论经历的主要阶段有（ ）。A.资产负债比例管理理论
B.资产管理理论
C.负债管理理论
D.资产负债管理理论答案：B,C,D解析：西方商业银行的资产负债管理理论经历了如下三个主要阶段的发展：①资产管理理论．是以商业银行资产的安全性和流动性为重点的经营管理理论；(③负债管理理论．是以负债为经营重点来保证流动性的经营管理理论；③资产负债管理理论，即在商业银行经营管理中．不能偏重资产和负债的某一方，高效的银行应该是资产和负债管理双方并重。 -
第14题：
试述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及每个阶段的管理重心和所处环境差异是什么。
正确答案: 第一阶段是资产管理的阶段，管理重心放在了资产负债管理资产项目的方面，而且流动性占有优先原则，环境差异在于商业银行以活期存款为主。
第二阶段是负债管理的阶段，思想是商业银行资产按照既定的目标增长，主要通过调整资产负债表负债方的项目，通过在货币市场上的主动负债，管理重心是积极主动地在货币市场上“购买”资金来满足流动性需求和适应目标资产规模扩张的。环境是各国对商业银行实行严格利率管制，经济中发生了通货膨胀，再加上货币市场和资本市场上利率自由波动，形成了高利率的状态。
第三阶段是资产负债综合管理阶段，思想是在融资计划和决策中，银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配臵的利率敏感状态和期限状态，使银行维持一个证的净利息差额和正的资本净值。环境是在不可预期的利率波动可能会给银行带来风险，从而影响银行的净利息差额或利润或按市场价值计算的银行自有资本净值。 -
第15题：
商业银行最早的资产管理理论是（）
- A、商业贷款理论
- B、资产转移理论
- C、预期收入理论
- D、投资管理理论
正确答案:A -
第16题：
试述商业银行实行资产负债比例管理的内容及其影响。
正确答案: 资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例指标，从而实现对银行资产控制，保持资产的合理增长，消除和减少风险的一种银行资产负债管理方法。
资产负债比例指标主要有五大类：一是反映资产与负债关系的比例；二是反映资产结构的比例三是反映资产质量的比例四是反映负债结构的比例；五是反映盈利能力的比例。
影响商业银行实行资产负债比例管理
1）防止了银行无限制地扩张资产和
2）负债改变了大银行过分依赖向中央银行借人资金扩大信贷规模的做法
3）在一定程度上防止了银行过度短借长用
4）保证了银行的流动性处于较为合理的水平
5）增强了银行以创造利润为中心的意识增强了银行的资本金意识 -
第17题：
简述商业银行资产管理理论的内容。
正确答案: 资产管理理论又称流动性管理理论，根据其发展，主要有以下三种资产管理理论：
（1）商业贷款理论，又叫真实票据理论，是商业银行的传统理论。商业贷款理论认为：银行的资金来源于客户的存款，而这些存款是要经常提取的。为了应付存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不能发放长期贷款或进行长期投资。该理论认为只有商业贷款能满足银行既能保持安全性又有收益并具有短期贷款性质的要求。所以在贷款中要求有物资保证、自偿性和生产性。
（2）可转换理论。可转换理论认为，银行的贷款不能仅依赖于短期和自偿性，只要银行的资产在存款人提现时能随时转换为现金，维持银行的流动性，就是安全的，这样的资产不论是短期还是长期，不论是否具有自偿性，都可以持有。在这个理论的指导下，商业银行可以持有政府公债，这样就极大地拓宽银行的业务范围。
（3）预期收入理论。预期收入理论认为，商业银行的流动性应着眼于贷款的按期偿还或资产的顺利变现。无论是短期商业性贷款还是可转让的资产，其偿还或变现能力，都以未来的收人为基础。如果一项投资的未来收入有保证，哪怕是长期放款，仍然可以保持流动性；反之，如果一项投资的未来收入没有保证，即使是短期放款，也难以保持流动性。因此，行应根据借款人的预期收入来安排贷款的期限、方式，或根据可转换资产的变现能力来选择购买相应的资产。 -
第18题：
商业银行资产负债管理理论迄今为止大致经历（）阶段。
- A、资产管理理论
- B、负债管理理论
- C、资产负债综合管理理论
- D、资产负债外管理理论
- E、商业性贷款理论
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
试述美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示。
正确答案:商业银行要加强对个人住房贷款业务风险的防范；商业银行要保持资产与负债的对称性；商业银行要通过资产负债比例体系进行商业银行最优化管理。 -
第20题：
问答题试述商业银行资产负债综合管理理论的核心思想及资产负债综合管理的方法。正确答案： （1）由于资产管理理论或是负债管理理论，都是在利率比较稳定的情况下使用，一旦利率的波动幅度较大，就要采用资产负债综合管理理论。资产负债综合管理理论的核心思想包括：
①偿还期对称原理，即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
②目标替代原理，即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西—效用，它们的效用之和就是银行的总效用。因此，可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加，也可以使它们互相替代。
③分散化原理，即银行资产要在种类和客户两个方面分散，避免信用风险，减少坏账损失。
④结构对称原理，即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡，长期负债用于长期资产，短期负债一般用于短期资产，其中的长期稳定部分也可用于长期资产。
（2）根据以上核心思想，商业银行进行资产负债综合管理时，主要采用利率敏感性缺口管理的方法。利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL，GAP>0，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP<0，称为负缺口，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债；GAP=O，称为零缺口，意味着浮动利率的资产等于浮动利率的负债。
商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采用负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题西方商业银行的资产负债管理理论经历的主要阶段有（ ）。A资产负债比例管理理论
B资产管理理论
C负债管理理论
D资产负债管理理论
E商业性贷款理论
正确答案： B,A解析：
西方商业银行的资产负债管理理论经历了如下三个主要阶段的发展：①资产管理理论，是以商业银行资产的安全性和流动性为重点的经营管理理论；②负债管理理论，是以负债为经营重点来保证流动性的经营管理理论；③资产负债管理理论，即在商业银行经营管理中，不能偏重资产和负债的某一方，高效的银行应该是资产和负债管理双方并重。 -
第22题：
单选题商业银行最早的资产管理理论是（）A商业贷款理论
B资产转移理论
C预期收入理论
D投资管理理论
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题商业银行的资产管理理论包括（）。A商业贷款理论
B负债管理理论
C资产负债综合管理理论
D资产转移理论
E预期收入理论
正确答案： D,A解析： 暂无解析