B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式：①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。存款条件是：金额1亿日元期限3个月（92天）利率5.6%②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内
题目
B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 若3个月后美、日元汇价行情正如B公司财务人员预测的那样，日元升值、美元贬值，价格为1美元=130日元。因此，B公司实施美元卖出期权，按协议金额和价格出售其美元。此时公司在3个月前存入银行的大额存单也到期，组合交易结束。计算①投入资金；②3个月后收回资金；③收益；④投资收益率（不考虑货币时间价值）
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第1题：
如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为( )。A.美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
B.美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
C.美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500
D.美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500答案：B解析：净头寸买入的成为多头，净头寸卖出的成为空头。分别计算各种货币买卖的净头寸即可。 -
第2题：
在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
A对
B错
错
略 -
第3题：
在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
正确答案:错误 -
第4题：
B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 分析对于$卖出期权而言，作为买方期权B，其盈亏平衡点时的期权市价为多少？
正确答案:140-2.5=137.5即1美元：137.5日元 -
第5题：
根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元／103．7 英镑／美元1．3040／1．3050 请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？
正确答案:该公司以英镑买入日元的套汇价是134．83。即1．3040*103．4=134．83。 -
第6题：
若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000年1月18日1美元可兑换105．69日元，而1月19日美元可兑换105．33日元，则表明（）。
- A、美元对日元贬值
- B、美元对日元升值
- C、日元对美元贬值
- D、日元对美元升值
- E、无变化
正确答案:A,D -
第7题：
客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）
- A、买入三个月期美元对日元远期合约
- B、买入三个月期美元对日元看涨期权
- C、卖出三个月期美元对日元看跌期权
- D、买入三个月期美元兑日元看跌期权
正确答案:D -
第8题：
某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
- A、期货交易
- B、即期外汇交易
- C、远期外汇交易
- D、期权交易
正确答案:B -
第9题：
单选题客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）A买入三个月期美元对日元远期合约
B买入三个月期美元对日元看涨期权
C卖出三个月期美元对日元看跌期权
D买入三个月期美元兑日元看跌期权
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元／103．7 英镑／美元1．3040／1．3050 请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？正确答案： 该公司以英镑买入日元的套汇价是134．83。即1．3040*103．4=134．83。解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题1USD=100.50JPY时（美元是被报价币、日元是报价币），当被报价币上涨至101.00，即1USD=101.00JPY，则（）。A美元贬值、日元升值
B美元升值、日元贬值
C美元升值、日元升值
D美元贬值、日元贬值
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元153．40／50 美元／港元7．8010／20 请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？正确答案： 该公司以港元买进日元的汇价是1港元=19．662日元。即153．40/7．8020=19．662。解析： 暂无解析 -
第13题：
外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
A对
B错
错
略 -
第14题：
某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。
- A、卖出日元兑美元看跌期权
- B、买入日元兑美元看涨期权
- C、买入日元兑美元期货合约
- D、卖出日元兑美元期货合约
正确答案:D -
第15题：
外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
正确答案:错误 -
第16题：
B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 如果美元、日元汇价行情变化与B公司财务人员预测的情况不符，美元没有贬值或美元反而升值时，计算B的投资收益率。
正确答案:500000*(-2.5)=-1250000 -
第17题：
根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元153．40／50 美元／港元7．8010／20 请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
正确答案:该公司以港元买进日元的汇价是1港元=19．662日元。即153．40/7．8020=19．662。 -
第18题：
1USD=100.50JPY时（美元是被报价币、日元是报价币），当被报价币上涨至101.00，即1USD=101.00JPY，则（）。
- A、美元贬值、日元升值
- B、美元升值、日元贬值
- C、美元升值、日元升值
- D、美元贬值、日元贬值
正确答案:B -
第19题：
如果外汇交易员即期卖出日元3，450，000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为（）。
- A、美元多头10000，日元少头3，450，000，欧元多头16500
- B、美元多头10000，日元空头3，450，000，欧元多头16500
- C、美元头寸轧平，日元空头3，450，000，欧元多头16500
- D、美元多头10000，日元空头3，450，000，欧元空头16500
正确答案:B -
第20题：
单选题某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。A卖出日元兑美元看跌期权
B买入日元兑美元看涨期权
C买入日元兑美元期货合约
D卖出日元兑美元期货合约
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题美国某公司5个月后将有一笔6000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看涨期权，协定价格为1美元＝120日元。5个月后日元升值到1美元＝100日元。问该公司是否应该行使该期权？为什么？正确答案：
应该行使该期权。因为该期权处于实值状态,期权的买方可以要求执行期权。买权的协定价格1美元/120日元,低于市场汇率1美元/100日元,到期日日元价格上涨,按照协定价格行使期权可以节省:6000万日元÷(120-100)=300万美元。
所以该公司应立即执行期权,能够获得正的现金流量。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 若3个月后美、日元汇价行情正如B公司财务人员预测的那样，日元升值、美元贬值，价格为1美元=130日元。因此，B公司实施美元卖出期权，按协议金额和价格出售其美元。此时公司在3个月前存入银行的大额存单也到期，组合交易结束。计算①投入资金；②3个月后收回资金；③收益；④投资收益率（不考虑货币时间价值）正确答案： （1）2.5*500000=1250000
（2）100000000*（92/365）*5.6%=1410000
（3）1410000-1250000+50000*10=5160000
（4）500000*10/2.5*500000=400%解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。A可以卖出日元兑美元期货进行套期保值
B将承担日元升值风险
C可以买入日元兑美元期货进行套期保值
D将承担日元贬值风险
正确答案： D,C解析： -
第24题：
判断题外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析