当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）A、5.8%B、6.8%C、7.8%D、8.8%

题目

当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）

  • A、5.8%
  • B、6.8%
  • C、7.8%
  • D、8.8%
相似考题

1.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．5.00%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

2.已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。A.5%B.26.20%C.11.30%D.20.19%

3.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%

4.已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A．1.60%.B．3.00%.C．11.09%.D．12.80%.

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．

    A．0．5B．1

    C．1．5

    D．2


    正确答案：D
    37.D【解析】对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为 2年。

  • 第2题：

    一年期利率为 5.5%，一年后的远期为 7.63%，两年后期限为 1 年的远期为 12.18%，三年后期限为 1 年的远期为 15.5%，那么三年期的零息债券的价格为（）

    A.785
    B.852
    C.948
    D.1000

    答案：A
    解析：
    1000/ （1.055*1.0763*1.1218 ）=1000/1.2738=785

  • 第3题：

    下列固定收益证券中，久期最长的是（ ）。

    A. 10年期零息债券 B. 8年期零息债券
    C. 10年期息票利率为5%的债券 D. 8年期息票利率为5%的债券


    答案：A
    解析：
    久期表示按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间（用年表示）， 也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年债券债息或本金的现值占当前市价的比重。久期 具有如下性质：息票率越高，久期越短；债券的到期期限越长，久期也越长；到期收益率越大， 久期越小，但边际作用效果递减；多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数 等于每只债券在组合中所占的比重。根据上述性质，要使久期最长，就要选择债券到期期限长、 息票率小的债券。

  • 第4题：

    某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为()年。

    A:0.5
    B:1
    C:1.5
    D:2

    答案：D
    解析：
    对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为2年。

  • 第5题：

    即期利率，2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%，计算远期率:第2年到第3年,第3年至第5年分别为（ ）。

    A.1.53，3
    B.2.68，3.15
    C.3.09，2.88
    D.2.87，3

    答案：C
    解析：
    设2到3年利率为X.则
    （1+2.4%）^2*（1+X）=（1+2.63%）^3解得X=3.09%
    设三到五年利率为y，则
    （1+2.63%）^3*（1+y）^2=（1+2.735）^5解得y=2.88%

  • 第6题：

    即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。

    A.1.53，3
    B.2.68，3.15
    C.3.09，2.88
    D.2.87，3

    答案：C
    解析：
    设2到3年利率为，则（l+2.4%）2（l+x）=（l+2.63% ）3，解得x=3.09%，设三到五年利率为y，则（l+2.63%）3（l+y）2=（l+2.73%）5，解得y=2.88%。

  • 第7题：

    假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。


    A.5.00%
    B.6.00%
    C.7.00%
    D.8.00%

    答案：B
    解析：
    即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。

  • 第8题：

    已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）

    • A、5.8%
    • B、7.2%
    • C、7.7%

    正确答案:C

  • 第9题：

    一只无风险零息债券面值为100元，2年后到期，当前的2年期市场利率为3．95％，则该债券的合理市场价格为（）元。

    • A、92.10
    • B、92.54
    • C、92.68
    • D、92.80

    正确答案:B

  • 第10题：

    假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。第二年的远期利率是（）

    • A、11.00％
    • B、12.10％
    • C、13.27％
    • D、14.79％

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    即期利率2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期利率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为()%。
    A

    1.53,3

    B

    2.68,3

    C

    3.09,2.88

    D

    2.87,3


    正确答案： 1.53,3,2.68,3,3.09,2.88,2.87,3
    解析： 设2到3年利率为x,则（1+2.4%)^2*（1+x)=（1+2.63%)^3 解得x=3.09% 设3到5年利率为y,则（1+2.63%)^3*（1+y)^2=（1+2.73%)^5 解得y=2.88%

  • 第12题：

    单选题
    当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）
    A

    5.8%

    B

    6.8%

    C

    7.8%

    D

    8.8%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

    A．5.00%

    B．6.00%

    C．7.00%

    D．8.00%


    正确答案：B

  • 第14题：

    一年期利率为5.5%，一年后的远期为7.63%，两年后期限为1年的远期为12. 18%，三年后期限为1年的远期为15. 5%，那么三年期的零息债券的价格为( )。

    A.785
    B.852
    C.948
    D.1000

    答案：A
    解析：
    10001(1.055x1. 0763x1. 1218)=100011. 2738= 785。

  • 第15题：

    甲公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为5%,则该债券的现值为（ ）。

    A.783.53元
    B.680.58元
    C.770.00元
    D.750.00元

    答案：A
    解析：
    1000/(l+5%)?5=783.53@##

  • 第16题：

    零息债券的价格反映了远期利率，具体如表 所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。
    表 不同年份的远期利率



    刘女士购买的该3年期债券的价格是( )元。

    A.919．63
    B.984．10
    C.993．35
    D.1001．27

    答案：B
    解析：
    债券的价格=60／1．05+60／(1．05 X 1．07)+1060／(1．05X1．07 X1．08)=984．10(元)。

  • 第17题：

    即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。

    A：1.53，3
    B：2.68，3.15
    C：3.09，2.88
    D：2.87，3

    答案：C
    解析：
    设2到3年利率为，则（l+2.4%） 2 （l+x）=（l+2.63% ） 3，解得x=3.09%，设三到五年利率为y，则（l+2.63%） 3 （l+y） 2=（l+2.73%） 5，解得y=2.88%。

  • 第18题：

    假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高( )

    A.5年期零息债券
    B.5年期票面利息为5％的固定利率债券
    C.5年期票面利率为7％的固定利率债券
    D.10年期浮动利率债券

    答案：D
    解析：
    可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

  • 第19题：

    假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。

    A:5年期零息债券
    B:5年期票面利息为5%的固定利率债券
    C:5年期票面利率为7%的固定利率债券
    D:10年期浮动利率债券

    答案：D
    解析：
    可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

  • 第20题：

    甲公司发行了面值为100O元的5年期零息债券，现在的市场利率为5%，则该债券的现值为（）元。

    • A、770.00
    • B、680.58
    • C、783.53
    • D、750.00

    正确答案:C

  • 第21题：

    6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

    • A、3%
    • B、4.5%
    • C、5.5%
    • D、6%

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    若1年期即期利率5%，市场预测1年后1年期预期利率6%，那么按照无偏预期理论，2年期即期利率为（　　）。
    A

    5%

    B

    5.5%

    C

    6%

    D

    6.5%


    正确答案： C
    解析：
    预期理论认为，利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期，即长期债券即期利率是短期债券预期利率的函数，也就是说长期即期利率是短期预期利率的无偏估计。2年即期利率＝[（1＋5%）×（1＋6%）－1]1/2－1＝5.5%。

  • 第23题：

    单选题
    如果一只3年期的零息债券的收益率是6.8％，第1年的远期利率是5.9％，第2年的远期利率是6.6％，那么第3年的远期利率是（　　）。
    A

    7.85％

    B

    7.87％

    C

    7.89％

    D

    7.91％

    E

    7.93％


    正确答案： C
    解析：
    3年期的远期利率为：
    f3=（1.068）3／（1.059×1.066）-1=7.91％

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