以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。A、利率曲线平行移动B、利率曲线斜率变大C、利率曲线斜率变小D、信用价差扩大

题目

以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。

  • A、利率曲线平行移动
  • B、利率曲线斜率变大
  • C、利率曲线斜率变小
  • D、信用价差扩大
相似考题

1.下列属于中长期利率期货合约品种的有（）。A.3个月欧洲美元期货 B.我国5年期和10年期国债期货 C.德国国债期货 D.美国长期国债期货合约

2.以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。A.3个月银行间欧元拆借利率期货 B.3个月期欧洲美元期货 C.5年期国债期货 D.10年期国债期货

3.下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利 C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

4.下列属于利率期货品种的是（ ）。 A.3个月期欧洲美元期货 B.3个月期欧洲银行间欧元利率期货 C.5年期国债期货 D.10年期国债期货

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  • 第1题：

    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

    A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
    B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
    C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
    D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

    答案：C,D
    解析：
    我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

  • 第2题：

    如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（　　）。

    A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
    B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
    C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货
    D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货

    答案：C
    解析：
    如果利率期限结构曲线斜率将变小，表示利率期限结构曲线将变得平缓，长短期利差收窄，此时，应该卖出短端国债期货，买人长端国债期货。

  • 第3题：

    若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。

    • A、等于
    • B、小于
    • C、大于
    • D、不确定

    正确答案:C

  • 第4题：

    当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）

    • A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
    • B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下属于国债期货跨品种套利的是（）。

    • A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
    • B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
    • C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
    • D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

    正确答案:C

  • 第6题：

    多选题
    以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
    A

    利率曲线平行移动

    B

    利率曲线斜率变大

    C

    利率曲线斜率变小

    D

    信用价差扩大


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。
    A

    5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债

    B

    10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债

    C

    5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币

    D

    10年期国债期货合约标的面值为100万人民币


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。
    A

    5年期和10年期国债期货间的套利

    B

    5年期国债和长期国债期货间的套利

    C

    10年期国债和长期国债期货间的套利

    D

    5年期国债不同交割月份的价差套利


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（   ）。
    A

    CME3个月期欧洲美元

    B

    中国金融期货交易所5年期国债

    C

    CBOT5年期国债

    D

    CBOTlO年期国债


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）
    A

    1975年，美国期货市场推出利率期货交易

    B

    1977年，美国期货市场推出国债期货交易

    C

    2013年，中金所推出5年期国债期货交易

    D

    2015年，中金所推出10年期国债期货交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列属于中长期利率期货合约品种的有（　　）。
    A

    3个月欧洲美元期货

    B

    我国5年期和10年期国债期货

    C

    德国国债期货

    D

    美国长期国债期货合约


    正确答案： D,C
    解析：
    中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债（T-Notes）期货、美国长期国债（T-Bonds）期货、德国国债（2年国债Euro-Schatz、5年国债Euro-Bobl、10年国债Euro-Bund）期货、英国国债（Gilts）期货等。我国推出的国债期货品种有5年期和10年期国债期货。中长期利率期货品种一般采用实物交割。

  • 第12题：

    多选题
    以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（　　）。
    A

    3个月银行间欧元拆借利率期货

    B

    3个月期欧洲美元期货

    C

    5年期国债期货

    D

    10年期国债期货


    正确答案： A,B
    解析：
    CD两项，中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法，而是采用价格报价法。

  • 第13题：

    关于利率期货，下列说法正确的有()。
    ①利率期货主要是为了规避利率风险而产生的，固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般为反向关系
    ②以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种
    ③在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约
    ④常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等

    A.①②③④
    B.①②③
    C.①③④
    D.②③④

    答案：A
    解析：
    主要考查利率期货相关知识。利率期货主要是为了规避利率风险而产生的。
    利率期货品种主要包括：
    (1)债券期货。以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种。在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约，并于2015年3月20日推出了10年期国债期货。
    (2)主要参考利率期货。除国债利率外，常见的参考利率包括伦敦银行间同业拆放利率(Libor)、香港银行问同业拆放利率(Hibor)、欧洲美元定期存款单利率、联邦基金利率等等。

  • 第14题：

    当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可（ ）获得收益?

    A.做空长期国债期货，做空短期国债期货
    B.做空长期国债期货，做多短期国债期货
    C.做多长期国债期货，做空短期国债期货
    D.做多长期国债期货，做多短期国债期货

    答案：B
    解析：
    当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可做空长期国债期货，做多短期国债期货，获得收益。

  • 第15题：

    若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

    • A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
    • B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
    • C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
    • D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）

    • A、1975年，美国期货市场推出利率期货交易
    • B、1977年，美国期货市场推出国债期货交易
    • C、2013年，中金所推出5年期国债期货交易
    • D、2015年，中金所推出10年期国债期货交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。

    • A、进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
    • B、进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
    • C、卖出短期国债期货，买入长期国债期货
    • D、买入短期国债期货，卖出长期国债期货

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    下列属于利率期货品种的是(    )。
    A

    3个月期欧洲美元期货

    B

    3个月期欧洲银行间欧元利率期货

    C

    5年期国债期货

    D

    10年期国债期货


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    以下属于国债期货跨品种套利的是()。
    A

    5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利

    B

    5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利

    C

    5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利

    D

    5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利


    正确答案： C
    解析： A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。

  • 第20题：

    单选题
    关于利率期货下列说法正确的有（  ）。①利率期货主要是为了规避利率风险而产生的。固定利率有价证券的价格受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般呈反向关系②以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种③在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约④常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
    A

    ①②③④

    B

    ①②③

    C

    ①③④

    D

    ②③④


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）
    A

    买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货

    B

    买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货

    C

    卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货

    D

    卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。
    A

    等于

    B

    小于

    C

    大于

    D

    不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（　　）。
    A

    CME的13周美国短期国债期货

    B

    CME的3个月期欧洲美元期货

    C

    CBOT的5年期国债期货

    D

    CBOT的10年期国债期货


    正确答案： A,D
    解析： CD两项，中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法，而是采用价格报价法。

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