假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权

题目

假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

  • A、买入股票、买入期权
  • B、买入股票、卖出期权
  • C、卖出股票、买入期权
  • D、卖出股票、卖出期权
相似考题

1.以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

2.备兑看涨期权策略是指( )。A.持有标的股票，卖出看跌期权 B.持有标的股票，卖出看涨期权 C.持有标的股票，买入看跌期权 D.持有标的股票，买入看涨期权

3.根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。 88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（　　）。A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

4.假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是20元，如果某投资者预期股票价格上涨到40元，那么他应当（ ）。A．买入看涨期权B．卖出看涨期权C．买入看跌期权D．卖出看跌期权

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  • 第1题：

    以下哪一项操作构成保险策略（）

    • A、买入标的股票，买入认沽齐全
    • B、卖出标的股票，买入认购期权
    • C、买入标的股票，卖出认购期权
    • D、卖出标的股票，卖出认沽期权

    正确答案:A

  • 第2题：

    如何构建卖出合成策略（）。

    • A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权
    • B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权
    • C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
    • D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

    正确答案:B

  • 第3题：

    Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

    • A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
    • B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
    • C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
    • D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

    • A、买入股票
    • B、买入股票和买入看跌期权
    • C、卖出看跌期权
    • D、买入股票和卖出看跌期权

    正确答案:B

  • 第5题：

    一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。

    • A、该期权的上限为1.3美元
    • B、该期权的上限为2.0美元
    • C、该期权的下限为1.0美元
    • D、该期权的下限为1.7美元

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    （）构成备兑开仓。

    • A、买入标的股票，买入认沽期权
    • B、卖出标的股票，买入认购期权
    • C、买入标的股票，卖出认购期权
    • D、卖出标的股票，卖出认沽期权

    正确答案:C

  • 第7题：

    净信贷息差是指投资者可以（）

    • A、以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出
    • B、以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出
    • C、以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权
    • D、以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。
    A

    买入股票

    B

    买入股票和买入看跌期权

    C

    卖出看跌期权

    D

    买入股票和卖出看跌期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    备兑看涨期权策略是指()。
    A

    持有标的股票，卖出看跌期权

    B

    持有标的股票，卖出看涨期权

    C

    持有标的股票，买入看跌期权

    D

    持有标的股票，买入看涨期权


    正确答案： C
    解析： 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买人一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格出售股票。

  • 第10题：

    单选题
    保护性股票认沽期权组合策略是指（）。
    A

    买入标的股票+买入股票认沽期权

    B

    卖出标的股票+卖出股票认沽期权

    C

    买入标的股票+卖出股票认沽期权

    D

    卖出标的股票+买入股票认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪一项操作构成保险策略（）
    A

    买入标的股票，买入认沽齐全

    B

    卖出标的股票，买入认购期权

    C

    买入标的股票，卖出认购期权

    D

    卖出标的股票，卖出认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如何构建卖出合成策略（）。
    A

    买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权

    B

    买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权

    C

    买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权

    D

    买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。

    • A、买入认购期权或买入认沽期权
    • B、买入认购期权或卖出认沽期权
    • C、卖出认购期权或买入认沽期权
    • D、卖出认购期权或卖出认沽期权

    正确答案:C

  • 第14题：

    保护性股票认沽期权组合策略是指（）。

    • A、买入标的股票+买入股票认沽期权
    • B、卖出标的股票+卖出股票认沽期权
    • C、买入标的股票+卖出股票认沽期权
    • D、卖出标的股票+买入股票认沽期权

    正确答案:A

  • 第15题：

    备兑看涨期权策略是指（）。

    • A、持有标的股票，卖出看跌期权
    • B、持有标的股票，卖出看涨期权
    • C、持有标的股票，买入看跌期权
    • D、持有标的股票，买入看涨期权

    正确答案:B

  • 第16题：

    一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。

    • A、卖出期权、做多股票
    • B、买入期权、做空股票
    • C、套利者的盈利现值最少为0.69美元
    • D、套利者的盈利现值最多为0.69美元

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    假定市场上有一项欧式股票看跌期权，合约有效期为4个月，期权执行价格为65美元，标的股票的现行市价为60美元，股票在期权有效期内无股票支付，市场上以连续复利计息的无风险利率6%（年利率）。如果该看跌期权的交易价格为2美元，请问队套利者存在怎样的机会？可以如何操作来获取无风险收益。


    正确答案:65e-0.06*4/12-60=3.7  又p=2<=3.7，有套利机会

  • 第18题：

    以下属于领口策略的是（）。

    • A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
    • B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权
    • C、买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权
    • D、买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    以下属于领口策略的是（）。
    A

    买入股票+买入认购期权+买入认沽期权

    B

    买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权

    C

    买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权

    D

    买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
    A

    如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利

    B

    如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会

    C

    如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利

    D

    无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）构成备兑开仓。
    A

    买入标的股票，买入认沽期权

    B

    卖出标的股票，买入认购期权

    C

    买入标的股票，卖出认购期权

    D

    卖出标的股票，卖出认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）
    A

    买入股票、买入期权

    B

    买入股票、卖出期权

    C

    卖出股票、买入期权

    D

    卖出股票、卖出期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。
    A

    买入认购期权或买入认沽期权

    B

    买入认购期权或卖出认沽期权

    C

    卖出认购期权或买入认沽期权

    D

    卖出认购期权或卖出认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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