其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头

题目

其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）

  • A、牛市价差组合多头
  • B、熊市价差组合多头
  • C、跨式组合多头
  • D、宽跨式组合多头
相似考题

1.比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利

2.以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

3.以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。A、股票现货多头与看涨期权空头B、股指期货空头与看跌期权空头C、跨式组合策略多头D、保护性看跌策略

4.下列关于转换组合的说法正确的是（）A、转换组合是套利技术的基础工具B、转换组合是一个三腿策略C、转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头D、转换组合会面临大头针风险

更多“其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头”相关问题

  • 第1题：

    所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

    • A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
    • B、一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合
    • C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
    • D、一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合

    正确答案:A

  • 第2题：

    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。

    • A、卖出跨式期权组合
    • B、买入跨式期权组合
    • C、熊市看涨期权组合
    • D、牛市看跌期权组合

    正确答案:A

  • 第3题：

    某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者（）

    • A、卖出认沽期权
    • B、看空价差策略
    • C、多头跨式组合
    • D、空头勒式组合

    正确答案:C

  • 第4题：

    单选题
    （   ）也叫同价对敲组合期权。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    跨式期权组合


    正确答案： D
    解析：

  • 第5题：

    单选题
    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。
    A

    卖出跨式期权组合

    B

    买入跨式期权组合

    C

    熊市看涨期权组合

    D

    牛市看跌期权组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
    A

    当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降

    B

    到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值

    C

    组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

    D

    在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （   ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    反向套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利
    A

    价差组合套利

    B

    跨式组合套利

    C

    宽跨式组合套利

    D

    以上答案都不对


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列属于期权组合套利策略的有（　　）。
    A

    跨式组合

    B

    Strips组合

    C

    Straps组合

    D

    宽跨式组合


    正确答案： C,B
    解析： 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有跨式组合、Strips组合与 Straps组合、宽跨式组合等策略。

  • 第10题：

    多选题
    以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
    A

    股票现货多头与看涨期权空头

    B

    股指期货空头与看跌期权空头

    C

    跨式组合策略多头

    D

    保护性看跌策略


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    期权差价组合主要类型有（   ）等。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶式差价组合

    D

    宽跨式组合套利


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于转换组合的说法正确的是（）
    A

    转换组合是套利技术的基础工具

    B

    转换组合是一个三腿策略

    C

    转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头

    D

    转换组合会面临大头针风险


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪个组合策略具有无限的风险性（）

    • A、看多价差策略
    • B、看空价差策略
    • C、多头跨式策略
    • D、空头勒式策略

    正确答案:D

  • 第14题：

    下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。

    • A、熊市垂直价差组合
    • B、牛市垂直价差组合
    • C、宽跨式期权组合
    • D、其他三项都不对

    正确答案:A

  • 第15题：

    保护性认沽期权是指下列哪个组合（）

    • A、股票空头加认沽期权组合
    • B、股票多头加认购期权组合
    • C、股票多头加认沽期权组合
    • D、同时买进一只股票的认购期权和认沽期权

    正确答案:C

  • 第16题：

    单选题
    某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者（）
    A

    卖出认沽期权

    B

    看空价差策略

    C

    多头跨式组合

    D

    空头勒式组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。
    A

    现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合

    B

    现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合

    C

    现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合

    D

    现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
    A

    牛市价差组合多头

    B

    熊市价差组合多头

    C

    跨式组合多头

    D

    宽跨式组合多头


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
    A

    看多价差策略

    B

    看空价差策略

    C

    多头跨式策略

    D

    空头勒式策略


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （   ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    宽式差价组合


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
    A

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益

    B

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合

    C

    投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利

    D

    蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。
    A

    熊市垂直价差组合

    B

    牛市垂直价差组合

    C

    宽跨式期权组合

    D

    其他三项都不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    保护性认沽期权是指下列哪个组合（）
    A

    股票空头加认沽期权组合

    B

    股票多头加认购期权组合

    C

    股票多头加认沽期权组合

    D

    同时买进一只股票的认购期权和认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容