下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。A、基差交易一定可以盈利B、基差交易需要同时对期货现货进行操作C、基差交易可以看作是对基差的投机交易D、基差交易的损益曲线类似于期权

题目

下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

  • A、基差交易一定可以盈利
  • B、基差交易需要同时对期货现货进行操作
  • C、基差交易可以看作是对基差的投机交易
  • D、基差交易的损益曲线类似于期权
相似考题

1.下面关于基差交易的说法正确的有（ ）。A．买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的B．基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的C．基差交易是期货交易中较高层次的交易方式D．通过基差交易可以实现完全的套期保值

2.下列关于基差的说法，正确的有（ ）。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定B．基差=期货价格-现货价格C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D．正向市场中，基差为正值

3.下列关于基差的说法，正确的有（ ）。A．无论正向市场还是反向市场，随着期货合约到期临近基差均趋向于零B．基差=现货价格-期货价格C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D．正向市场中，基差为正值

4.下列关于基差概念说法正确的是（ ）。A．基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差B．基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同C．基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格D．特定的交易者可以拥有自己特定的基差

参考答案和解析
正确答案:B,C,D
更多“下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（ ）


    答案：错
    解析：
    在国债基差交易中，买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。

  • 第2题：

    下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。

    A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
    D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,C
    解析：
    买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第3题：

    下列对基差交易的说法，正确的有（）。

    A.基差交易和点价交易是一回事
    B.基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险
    C.基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的
    D.基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式

    答案：B,D
    解析：
    A项，基差交易是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作，它是一种将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式。C项，基差交易中的价格以约定的某月期货价格为基准，在此基础上加减一个升贴水来确定。升贴水的高低，与点价所选取的期货合约月份的远近、期货交割地与现货交割地之间的运费以及期货交割商品品质与现货交割商品品质的差异有关，参考经纪商提供的升贴水报价确定的，并不是期货交易所公开竞价形成的。

  • 第4题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第5题：

    下列关于国债期货的说法，正确的有（）。
    Ⅰ.以主权国家发行的国债为期货合约标的
    Ⅱ.全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货
    Ⅲ.全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货
    Ⅳ.中长期国债期货一般采用实物交割

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货，一般采用实物交割。

  • 第6题：

    国债期货基差交易是套利交易的一种。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    下列关于“基差交易”说法正确的是（）。

    • A、基差交易是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的基差来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式
    • B、基差交易大都是和套期保值交易结合在一起进行的
    • C、若确定交易时间的权利属于买方称为买方叫价交易
    • D、若确定交易时间的权利属于卖方称为卖方叫价交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    下面关于基差交易的说法正确的有（）

    • A、买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的
    • B、基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的
    • C、基差交易是期货交易中较高层次的交易方式
    • D、通过基差交易可以实现完全的套期保值

    正确答案:C,D

  • 第9题：

    判断题
    国债期货基差交易是套利交易的一种。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    国债基差的计算公式为（）。
    A

    国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

    B

    国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

    C

    国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

    D

    国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于国债期货的说法，正确的有（　　）。
    A

    以主权国家发行的国债为期货合约标的

    B

    全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货

    C

    全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货

    D

    中长期国债期货一般采用实物交割


    正确答案： D,B
    解析：
    国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货，一般采用实物交割。

  • 第12题：

    单选题
    下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
    A

    买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

    B

    买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

    C

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

    D

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利


    正确答案： C
    解析： 卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。故本题答案为C。

  • 第13题：

    下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。

    A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
    D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,C
    解析：
    国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第14题：

    下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。

    A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。AC项均正确。故本题答案为AC。

  • 第15题：

    国债基差交易策略包括（ ）。

    A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
    B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,B
    解析：
    买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第16题：

    下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。

    A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第17题：

    国债基差的计算公式为（）。

    • A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
    • B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第18题：

    进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）

    • A、同时买入国债现货和国债期货
    • B、买入国债现货，卖出国债期货
    • C、同时卖出国债现货和国债期货
    • D、卖出国债现货，买入国债期货

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列属于卖出国债基差的策略的是（）。

    • A、买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    • B、买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    • C、卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    • D、卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    下列关于基差交易的说法正确的是（　　）。
    A

    基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险

    B

    投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的

    C

    国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样

    D

    国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数


    正确答案： A,C
    解析：
    A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。

  • 第21题：

    单选题
    以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（  ）
    A

    买入国债现货.卖出国债期货，待基差走强后平仓获利

    B

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利

    C

    买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利

    D

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
    A

    基差交易一定可以盈利

    B

    基差交易需要同时对期货现货进行操作

    C

    基差交易可以看作是对基差的投机交易

    D

    基差交易的损益曲线类似于期权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
    A

    投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货

    B

    投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货

    C

    如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益

    D

    投资者可以获得现券的利息收益


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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