利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。A、未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖B、对手方违约的风险，到期时不能获得现金流C、前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销D、预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足

题目

利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。

  • A、未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
  • B、对手方违约的风险，到期时不能获得现金流
  • C、前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
  • D、预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足
相似考题

1.套期是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目的全部公允价值或现金流量变动。()此题为判断题(对，错)。

2.交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是( )。A.人民币信用互换交易B.人民币汇率远期交易C.人民币利率互换交易D.人民币利率远期交易

3.为避免重复计算或忽略风险因素的影响,折现率与现金流量应当保持一致。使用排除通货膨胀影响的现金流量的,应采用( )。A、实际利率B、名义折现率C、无风险利率D、能反映预期违约风险的折现率

4.购买力风险是指现金流再投资时面临的利率变动的风险。（ ）

更多“利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。A、未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖B、对手方违约的风险，到期时不能获得现金流C、前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销D、预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足”相关问题

  • 第1题：

    人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    （ ）是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或多项套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

    A.风险规避
    B.套利
    C.套期保值
    D.风险规划

    答案：C
    解析：
    考点：考查套期保值概念。套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

  • 第3题：

    金融机构面临的下列风险中，属于信用风险的是()

    A:交易对手违约
    B:利率风险
    C:现金流断裂
    D:管理失误

    答案：A
    解析：
    信用风险：由于借款人或交易对手的违约而导致的损失的可能性。更一般地，信用风险还包括由于债务人信用评级降低，致使债务的市场价格下降而造成的损失。

  • 第4题：

    在互换交易中，交易双方为了管理商品价格风险，同意交换与商品价格有关的现金流属于（ ）。

    A.利率互换
    B.货币互换
    C.商品互换
    D.其他互换

    答案：C
    解析：
    商品互换是一种特殊类型的金融交易，交易双方为了管理商品价格风险，同意交换与商品价格有关的现金流。它包括固定价格及浮动价格的商品价格互换和商品价格与利率的互换，选项C正确。

  • 第5题：

    与利率互换相比，货币互换的信用风险更高是因为其（）

    • A、结构包括了固定和浮动利率
    • B、交易对手来自不同的国家
    • C、定期现金流以净额计算
    • D、到期时须要交换本金

    正确答案:D

  • 第6题：

    利率互换交易的现金流错配风险是指（）。

    • A、未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
    • B、对手方违约的风险
    • C、前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
    • D、预期利率下降，实际利率却上升

    正确答案:C

  • 第7题：

    （）是指利率变化对现金流量和资产负债的价值产生潜在的负面影响。

    • A、利率风险
    • B、汇率风险
    • C、股市风险
    • D、商品价格风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    期望现金流量法。是使用风险调整的期望现金流量和无风险利率方法。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    利率互换是指交易双方约定在未采一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，双方现金流的计算方法为（）。
    A

    双方均按固定利率计算现金流

    B

    双方均按浮动利率计算现金流

    C

    双方可任意选择固定利率或浮动利率计算现金流

    D

    其中一方现金流按浮动利率计算，另一方现金流按固定利率计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方现金流按浮动利率计算，另一方现金流按固定利率计算。利率互换的常见期限有（）。
    A

    3个月

    B

    6个月

    C

    1年

    D

    2年


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    确定等值方法的特点是（）
    A

    现金流入量的确定等值因子随时间而下降，反映现金流入量不确定的增加

    B

    按无风险利率折现率确定等值现金流量

    C

    按有风险利率折现率确定等值现金流量

    D

    确定现金流量与风险现金流量成反比

    E

    现金流入量的确定等值因子随时间而增加


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    一笔利率互换业务所面临的风险包括（）。
    A

    现金流风险

    B

    市值风险

    C

    保证金风险

    D

    法律风险


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是()。

    A:人民币信用互换交易
    B:人民币汇率远期交易
    C:人民币利率互换交易
    D:人民币利率远期交易

    答案：C
    解析：
    2006年2月9日，中国人民银行发布了《关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》，批准在全国银行间同业拆借中心开展人民币利率互换交易试点。题目中所述内容是人民币利率互换交易的定义。

  • 第14题：

    人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。
    A、固定利率、贷款利率
    B、浮动利率、固定利率
    C、存款利率、贷款利率
    D、存款利率、浮动利率


    答案：B
    解析：
    人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。

  • 第15题：

    下面关于利率互换说法正确的是( )。

    A.利率互换是指买卖双方同意在未来一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流
    B.一般来说，利率互换合约交换的是利息差
    C.利率互换合约交换不涉及本金的互换
    D.在大多数利率互换中，双方的现金流都是基于浮动利率进行计算的
    E.利率互换交易中，买卖双方在未来根据不同货币的名义本金交换现金流

    答案：A,B,C
    解析：
    利率互换是指买卖双方同意在未来一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算，通常双方只交换利息差，不交换本金。

  • 第16题：

    确定等值方法的特点是（）

    • A、现金流入量的确定等值因子随时间而下降，反映现金流入量不确定的增加
    • B、按无风险利率折现率确定等值现金流量
    • C、按有风险利率折现率确定等值现金流量
    • D、确定现金流量与风险现金流量成反比
    • E、现金流入量的确定等值因子随时间而增加

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（）。

    • A、远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易
    • B、远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小
    • C、两者共同点是每日发生现金流
    • D、远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易

    正确答案:C

  • 第18题：

    当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，不正确的是（）

    • A、利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
    • B、利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
    • C、利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
    • D、利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    一笔利率互换业务所面临的风险包括（）。

    • A、现金流风险
    • B、市值风险
    • C、保证金风险
    • D、法律风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    套期，是指企业为（）风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。
    A

    外汇风险

    B

    利率风险

    C

    价格风险

    D

    信用风险


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    利率互换，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。
    A

    错

    B

    对


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    金融机构面临的下列风险中，属于信用风险的是（）。
    A

    交易对手违约

    B

    利率风险

    C

    现金流断裂

    D

    管理失误


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。
    A

    未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖

    B

    对手方违约的风险，到期时不能获得现金流

    C

    前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销

    D

    预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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