对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。A、理论上，风险无限，盈利有限B、理论上，风险有限、盈利无限C、适合波动率走高的行情D、适合波动率走低的行情

题目

对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。

  • A、理论上，风险无限，盈利有限
  • B、理论上，风险有限、盈利无限
  • C、适合波动率走高的行情
  • D、适合波动率走低的行情
相似考题

1.关于金融期权交易双方的潜在盈利，下列说法正确的是( )。A．买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的B．买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的C．双方的潜在盈利和亏损都是无限的D．双方的潜在盈利和亏损都是有限的

2.关于看跌期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是( )。A.卖方的盈利和买方的亏损是无限的B.双方的潜在盈利和亏损都是无限的C.买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的D.买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的

3.关于金融期权交易双方的潜在盈利，下列说法正确的是()。A:买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的B:买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的C:双方的潜在盈利和亏损都是无限的D:双方的潜在盈利和亏损都是有限的

4.对于期权交易的风险分担，下面正确的是( )A．期权交易买方亏损有限，盈利无限B．期权交易买方亏损无限，盈利无限C．期权交易买方亏损无限，盈利有限D．期权交易卖方亏损有限，盈利无限E．期权交易卖方亏损无限，盈利有限

参考答案和解析
正确答案:B,C
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  • 第1题：

    从理论上说，金融期货交易中双方潜在的盈利或亏损都是（）的

    A:可测
    B:可知
    C:无限
    D:有限

    答案：C
    解析：
    金融期货交易双方都无权违约，也无权要求提前交割或推迟交割，而只能在到期前的任一时间通过反向交易实现对冲或到期连行实物交割而在对冲或到期交割前，价格的变动必然使其中一方盈利而另方亏损，其盈利或亏损的程度决定于价格变动的幅度因此，从理论上说，金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是无限的

  • 第2题：

    关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（ ）。

    A.买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的
    B.买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的
    C.双方的潜在盈利和亏损都是无限的
    D.双方的潜在盈利和亏损都是有限的

    答案：A
    解析：
    看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的。相反，看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。

  • 第3题：

    对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。

    • A、风险有限，盈利有限
    • B、风险有限，盈利无限
    • C、风险无限，盈利有限
    • D、风险无限，盈利无限

    正确答案:A

  • 第4题：

    熊市中，买入认沽期权，（）。

    • A、风险有限，盈利有限
    • B、风险有限，盈利无限
    • C、风险无限，盈利有限
    • D、风险无限，盈利无限

    正确答案:A

  • 第5题：

    牛市中认购期权垂直套利策略，（）。

    • A、风险有限，盈利有限
    • B、风险有限，盈利无限
    • C、风险无限，盈利有限
    • D、风险无限，盈利无限

    正确答案:A

  • 第6题：

    卖出跨式期权，（）。

    • A、风险有限，收益有限
    • B、风险有限，收益无限
    • C、风险无限，收益有限
    • D、风险无限，收益无限

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    熊市中，买入认沽期权，（）。
    A

    风险有限，盈利有限

    B

    风险有限，盈利无限

    C

    风险无限，盈利有限

    D

    风险无限，盈利无限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的有（　　）。[2018年3月真题]Ⅰ．看涨期权买方的潜在盈利是无限的，潜在亏损是有限的Ⅱ．看涨期权买方的潜在盈利是有限的，潜在亏损是无限的Ⅲ．看涨期权卖方的潜在盈利是无限的，潜在亏损是有限的Ⅳ．看涨期权卖方的潜在盈利是有限的，潜在亏损是无限的
    A

    Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    理论上，看涨期权买方的亏损最大值就是其用来购买期权的费用，若期货价格下跌，买方可以放弃交易，而他的收益是无限的，取决于期货到期时的涨幅。如果判断正确，按行权价格买入该项金融工具并以市价卖出，可赚取市价与行权价格之间的差额；如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。看涨期权卖方的潜在收益最大即期权费用，亏损取决于手中期货的跌幅，理论上没有上限，数值为期货亏损数额减去期权费。

  • 第9题：

    单选题
    关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的有（  ）。Ⅰ.看涨期权买方的潜在盈利是无限的，潜在亏损是有限的Ⅱ.看涨期权买方的潜在盈利是有限的，潜在亏损是无限的Ⅲ.看涨期权卖方的潜在盈利是无限的，潜在亏损是有限的Ⅳ.看涨期权卖方的潜在盈利是有限的，潜在亏损是无限的
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    牛市中认购期权垂直套利策略，（）。
    A

    风险有限，盈利有限

    B

    风险有限，盈利无限

    C

    风险无限，盈利有限

    D

    风险无限，盈利无限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在盈亏风险承担方面，金融期权合约中的卖方 ( )
    A

    损失有限，盈利可能无限

    B

    损失有限，盈利有限

    C

    损失可能无限，盈利可能无限

    D

    损失可能无限，盈利有限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。
    A

    投资者潜在最大盈利为所支付权利金

    B

    投资者潜在最大损失为所支付权利金

    C

    投资者的最大盈利无限

    D

    投资者是做多波动率


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于看跌期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（ ）。

    A.卖方的盈利和买方的亏损是无限的
    B.双方的潜在盈利和亏损都是无限的
    C.买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的
    D.买方的潜在盈利是有限的，卖方的潜在盈利是有限的

    答案：D
    解析：
    当标的资产的价格跌至盈亏平衡点以下时，看跌期权买方的最大盈利是执行价格减去期权费后再乘以每份期权合约所包含的合约标的资产的数量，此时合约标的资产的价格为零。如果合约标的资产价格高于执行价格，看跌期权买方就会亏损，其最大亏损是期权费总额。看跌期权卖方的盈亏状况则与买方刚好相反，即看跌期权卖方的盈利是有限的期权费。亏损也是有限的，其最大限度为协议价格减去期权价格后再乘以每份期权合约所包括的标的资产的数量。

  • 第14题：

    双限策略，（）。

    • A、损失有限，盈利有限
    • B、损失有限，盈利无限
    • C、损失无限，盈利有限
    • D、损失无限，盈利无限

    正确答案:A

  • 第15题：

    关于金融期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（）。

    • A、买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的
    • B、买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的
    • C、双方的潜在盈利和亏损都是无限的
    • D、双方的潜在盈利和亏损都是有限的

    正确答案:A

  • 第16题：

    老张买入认沽期权，则他的（）。

    • A、风险有限，盈利有限
    • B、风险有限，盈利无限
    • C、风险无限，盈利有限
    • D、风险无限，盈利无限

    正确答案:A

  • 第17题：

    熊市价差期权策略，（）。

    • A、风险有限，盈利有限
    • B、风险有限，盈利无限
    • C、风险无限，盈利有限
    • D、风险无限，盈利无限

    正确答案:A

  • 第18题：

    从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。

    • A、投资者潜在最大盈利为所支付权利金
    • B、投资者潜在最大损失为所支付权利金
    • C、投资者的最大盈利无限
    • D、投资者是做多波动率

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。
    A

    风险有限，盈利有限

    B

    风险有限，盈利无限

    C

    风险无限，盈利有限

    D

    风险无限，盈利无限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。
    A

    理论上，风险无限，盈利有限

    B

    理论上，风险有限、盈利无限

    C

    适合波动率走高的行情

    D

    适合波动率走低的行情


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    熊市价差期权策略，（）。
    A

    风险有限，盈利有限

    B

    风险有限，盈利无限

    C

    风险无限，盈利有限

    D

    风险无限，盈利无限


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在盈亏风险承担方面，金融期权合约中的买方 ( )
    A

    损失有限，盈利可能无限

    B

    损失有限，盈利有限

    C

    损失无限，盈利可能无限

    D

    损失无限，盈利有限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    老张买入认沽期权，则他的（）。
    A

    风险有限，盈利有限

    B

    风险有限，盈利无限

    C

    风险无限，盈利有限

    D

    风险无限，盈利无限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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