基差计算公式是什么？
题目
基差计算公式是什么？
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第1题：
基差的计算公式为()。A.基差=A地现货价格－B地现货价格
B.基差=A交易所期货价格－B交易所期货价格
C.基差=期货价格－现货价格
D.基差=现货价格－期货价格答案：D解析：基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格。 -
第2题：
基差是什么。
正确答案: 是指同一时点、同一交割地点条件下，相同规格、相同成色标准的黄金现货价格与黄金期货价格之间的价差。 -
第3题：
投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。
- A、基差扩大
- B、基差缩小
- C、基差不变
- D、基差大幅波动
正确答案:A -
第4题：
基差为正且数值增大，属于（）。
- A、反向市场基差走弱
- B、正向市场基差走弱
- C、正向市场基差走强
- D、反向市场基差走强
正确答案:D -
第5题：
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
正确答案:错误 -
第6题：
什么是基差？基差走强和基差走弱如何判断？
正确答案: 基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差。
基差=现货价格-期货价格
如果基差为正且数值越来越大，或者基差从负值变为正值，或者基差为负且绝对数值越来越小，我们称这种基差的变化为“走强”。相反，如果基差为正且数值越来越小，或者基差从正值变为负值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，我们称这种基差的变化为“走弱”。 -
第7题：
单选题基差的计算公式为（ ）。A基差=期货价格-现货价格
B基差=现货价格-期货价格
C基差=远期价格-期货价格
D基差=期货价格-远期价格
正确答案： C解析： -
第8题：
问答题影响基差的两大因素是什么？正确答案： 持仓费用和供求关系解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题基差计算公式是什么？正确答案： 基差=现货价格-期货价格解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题企业在买人套期保值市场中，下列（）基差变化会使企业盈利。A基差不变
B基差走强
C基差走弱
D基差消失
正确答案： A解析： 企业在进行买入套期保值时，基差走弱，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。故本题答案为C。 -
第11题：
判断题国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题在所有因素中，对黄金期货基差影响最大的因素是什么？正确答案： （持仓费用和供求关系）影响基差的最大因素就是两个市场的供求关系。解析： 暂无解析 -
第13题：
基于基差变化的期现套利策略有（ ）。A.基差寡头策略
B.基差平头策略
C.卖出基差（基差空头）策略
D.买入基差（基差多头）策略
E答案：C,D解析：本题考查基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：（1）买人基差（基差多头）策略，即买入围债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；（2）卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第14题：
套期保值效果与基差变动的关系是什么？
正确答案: 买入套期保值：
基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；
基差走强，期货市场和现货市场盈亏未完全相抵，存在净损失，未实现完全套期保值；
基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值。
卖出套期保值：
基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；
基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值；
基差走弱，期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵，存在净损失，不能实现完全的套期保值。 -
第15题：
国债基差的计算公式为（）。
- A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
- B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
- C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
- D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
正确答案:B -
第16题：
影响基差的两大因素是什么？
正确答案: 持仓费用和供求关系 -
第17题：
简述“容差范围”、“超差量”定义及计算公式。
正确答案: 容差范围：根据节点准确度计算出来的节点量上下限对已经定义准确度的节点，容差范围为[原始量*准确度，原始量*（2-准确度）]没有定义准确度的节点，默认容差范围是0到正无穷无论是否定义准确度，如果没有原始量，容差范围是0到正无穷
超差量：节点平衡量超出容差范围的绝对值节点平衡量>容差上限，超差量=节点平衡量-容差上限节点平衡量<容差下限，超差量=容差下限-节点平衡量容差下限<=节点平衡量<=容差上限，超差量=0 -
第18题：
问答题套期保值效果与基差变动的关系是什么？正确答案： 买入套期保值：
基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；
基差走强，期货市场和现货市场盈亏未完全相抵，存在净损失，未实现完全套期保值；
基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值。
卖出套期保值：
基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；
基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值；
基差走弱，期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵，存在净损失，不能实现完全的套期保值。解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题在国债基差交易策略中，适宜采用做多基差的情形是（）。A预期基差会缩小
B预期基差波幅收窄
C预期基差会扩大
D预期基差波幅扩大
正确答案： D解析： -
第20题：
单选题投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。A基差扩大
B基差缩小
C基差不变
D基差大幅波动
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题基差的计算公式为（ ）。[2012年5月真题]A基差=远期价格-期货价格
B基差=现货价格-期货价格
C基差=期货价格-远期价格
D基差=期货价格-现货价格
正确答案： D解析：
基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格-期货价格。 -
第22题：
单选题国债基差的计算公式为（）。A国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
B国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
C国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
D国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题基差是什么。正确答案： 是指同一时点、同一交割地点条件下，相同规格、相同成色标准的黄金现货价格与黄金期货价格之间的价差。解析： 暂无解析